Info
- Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.
Martingale methods in financial modelling / Marek Musiela, Marek Rutkowski
| Martingale methods in financial modelling / Marek Musiela, Marek Rutkowski |
| Autore | Musiela, Marek |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin [etc.], : Springer, 1997 |
| Descrizione fisica | xii, 512 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.0151(Economia finanziaria. Principi matematici) |
| Altri autori (Persone) | Rutkowski, Marek |
| Soggetto topico | Modelli matematici |
| Soggetto non controllato |
Arbitrage
Black-Scholes Derivatives Finance Financial modelling Martingales Mathematical Finance Modeling Option pricing Quantitative Finance Stochastic Calculus Swaps Valuation Volatility |
| ISBN | 35-406-1477-X |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00105832 |
Musiela, Marek
|
||
| Berlin [etc.], : Springer, 1997 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||
Martingale methods in financial modelling / Marek Musiela, Marek Rutkowski
| Martingale methods in financial modelling / Marek Musiela, Marek Rutkowski |
| Autore | Musiela, Marek |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin [etc.], : Springer, 1997 |
| Descrizione fisica | xii, 512 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.0151(Economia finanziaria. Principi matematici) |
| Altri autori (Persone) | Rutkowski, Marek |
| Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] 62P05 - Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Arbitrage
Black-Scholes Derivatives Finance Financial modelling Martingales Mathematical Finance Modeling Option pricing Quantitative Finance Stochastic Calculus Swaps Valuation Volatility |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00297505 |
|
Musiela, Marek
|
||
| Berlin [etc.], : Springer, 1997 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||
Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen
| Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen |
| Autore | Eberlein, Ernst |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2019 |
| Descrizione fisica | xvii, 772 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Kallsen, Jan |
| Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Affine processes
Derivatives Financial modelling Hedging Interest rate theory Lévy processes Mathematical Finance Optimal investment Quantitative Finance Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic Controls |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0126983 |
|
Eberlein, Ernst
|
||
| Cham, : Springer, 2019 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||
Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen
| Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen |
| Autore | Eberlein, Ernst |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2019 |
| Descrizione fisica | xvii, 772 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Kallsen, Jan |
| Soggetto topico |
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Affine processes
Derivatives Financial modelling Hedging Interest rate theory Lévy processes Mathematical Finance Optimal investment Quantitative Finance Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic Controls |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00126983 |
|
Eberlein, Ernst
|
||
| Cham, : Springer, 2019 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||
Telegraph Processes and Option Pricing / Nikita Ratanov, Alexander D. Kolesnik
| Telegraph Processes and Option Pricing / Nikita Ratanov, Alexander D. Kolesnik |
| Autore | Ratanov, Nikita |
| Edizione | [2. ed] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xv, 440 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Kolesnik, Alexander D. |
| Soggetto non controllato |
Black–Scholes-Merton model
Financial modelling Jump-telegraph-diffusion processes Multidimensional telegraph-type processes Option pricing Piecewise deterministic random walk Telegraph process |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0276087 |
|
Ratanov, Nikita
|
||
| Berlin, : Springer, 2022 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||
Telegraph Processes and Option Pricing / Nikita Ratanov, Alexander D. Kolesnik
| Telegraph Processes and Option Pricing / Nikita Ratanov, Alexander D. Kolesnik |
| Autore | Ratanov, Nikita |
| Edizione | [2. ed] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xv, 440 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Kolesnik, Alexander D. |
| Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60J27 - Continuous-time Markov processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60J28 - Applications of continuous-time Markov processes on discrete state spaces [MSC 2020] 60J35 - Transition functions, generators and resolvents [MSC 2020] 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020] 91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Black–Scholes-Merton model
Financial modelling Jump-telegraph-diffusion processes Multidimensional telegraph-type processes Option pricing Piecewise deterministic random walk Telegraph process |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00276087 |
|
Ratanov, Nikita
|
||
| Berlin, : Springer, 2022 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||