Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière |
Autore | Brugière, Pierre |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2020 |
Descrizione fisica | xii, 205 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico |
91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020]
91G10 - Portfolio theory [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
APT models
Factor models Markowitz theory Principal component analysis Python code Quantitative Finance Risk measures |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0249686 |
Brugière, Pierre | ||
Cham, : Springer, 2020 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Statistical analysis for high-dimensional data : the Abel symposium 2014 / Arnoldo Frigessi ... [et al.] editors |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2016 |
Descrizione fisica | XII, 306 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico |
62P10 - Applications of statistics to biology and medical sciences; meta analysis [MSC 2020]
62Hxx - Multivariate analysis [MSC 2020] 62Jxx - Linear inference, regression [MSC 2020] 62H30 - Classification and discrimination; cluster analysis (statistical aspects) [MSC 2020] 62F12 - Asymptotic properties of parametric estimators [MSC 2020] 62Fxx - Parametric inference [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Dimension reduction
Factor models High dimensional inference Multiple testing Penelised regression Sparsity Statistical genomics Statistical inference in high dimensions Thresholding |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0115372 |
Cham, : Springer, 2016 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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