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Lévy Matters I : recent progress in Theory and applications: foundations, trees and numerical issue in finance / Thomas Duquesne, Oleg Reichmann, Ken-iti Sato, Christoph Schwab ; with a short biography of Paul Lévy by Jean Jacod ; editors: Ole E. Barndorff-Nielse ... [et al.]
| Lévy Matters I : recent progress in Theory and applications: foundations, trees and numerical issue in finance / Thomas Duquesne, Oleg Reichmann, Ken-iti Sato, Christoph Schwab ; with a short biography of Paul Lévy by Jean Jacod ; editors: Ole E. Barndorff-Nielse ... [et al.] |
| Autore | Duquesne, Thomas |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2010 |
| Descrizione fisica | XIV, 198 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 519 |
| Altri autori (Persone) |
Reichmann, Oleg
Sato, Ken-iti Schwab, Christoph |
| Collana | Lecture notes in mathematics |
| Soggetto non controllato |
Processi con incrementi indipendenti
Distribuzioni infinitamente divisibili - Distribuzioni stabili Processi di diramazione Equazioni integro-differenziali alle derivate parziali Misure di Hausdorff e di impaccamento Integrali stocastici Misure casuali Processi di salto jump |
| ISBN |
978-3-642-14006-8
978-3-642-14007-5 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990009288830403321 |
Duquesne, Thomas
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| Berlin : Springer, 2010 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Multivariate characteristic and correlation functions / Zoltán Sasvári
| Multivariate characteristic and correlation functions / Zoltán Sasvári |
| Autore | Sasvári, Zoltán |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin : De Gruyter, 2013 |
| Descrizione fisica | IX, 366 p. ; 25 cm |
| Disciplina |
515
519 |
| Soggetto non controllato |
Trasformata di Fourier
Funzioni definite positive sui gruppi e semigruppi Limite centrale ed altri teoremi deboli Processi stazionari Somme di variabili casuali indipendenti - Passeggiate casuali Processi con incrementi indipendenti Distribuzioni infinitamente divisibili - Distribuzioni stabili Funzioni caratteristiche - Altre trasformate |
| ISBN | 978-3-11-022398-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990009861900403321 |
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Sasvári, Zoltán
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| Berlin : De Gruyter, 2013 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Stochastic simulation and Monte Carlo methods : mathematical foundations of stochastic simulation / Carl Graham, Denis Talay
| Stochastic simulation and Monte Carlo methods : mathematical foundations of stochastic simulation / Carl Graham, Denis Talay |
| Autore | Graham, Carl |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2013 |
| Descrizione fisica | XVI, 260 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 519.2 |
| Altri autori (Persone) | Talay, Denis |
| Collana | Sthocastic modelling and applied probability |
| Soggetto non controllato |
Equazioni differenziali ordinarie stocastiche
Analisi numerica - Presentazione di ricerche Metodi Monte_Carlo Distribuzioni infinitamente divisibili - Distribuzioni stabili Equazioni integrali |
| ISBN | 978-3-642-39362-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990009808800403321 |
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Graham, Carl
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| Berlin : Springer, 2013 | ||
| Materiale a stampa | ||
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