Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal |
Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2008 |
Descrizione fisica | XI, 264 p. ; 24 cm |
Soggetto topico | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Asymptotic Theory
Diffusion Processes Discrete Observations Estimator Martingales Modeling Ornstein-Uhlenbeck process Parameter Estimation Quantitative Finance Semimartingales Stochastic differential equations |
ISBN | 978-35-407-4447-4 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0065596 |
Bishwal, Jaya P. N.
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Berlin, : Springer, 2008 | ||
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Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal |
Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2022 |
Descrizione fisica | xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto non controllato |
Approximate maximum likelihood method
Asymptotic Theory Berry-Esseen bounds Discrete Observations Fractional Brownian motion Fractional Levy poses High-frequency data Ito stochastic differential equations Long memory Minimum contrast method Parameter Estimation Partially observed models Stochastic volatility models |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0277984 |
Bishwal, Jaya P. N.
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Cham, : Springer, 2022 | ||
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