Info
- Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.
Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2008 |
| Descrizione fisica | XI, 264 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Asymptotic Theory
Diffusion Processes Discrete Observations Estimator Martingales Modeling Ornstein-Uhlenbeck process Parameter Estimation Quantitative Finance Semimartingales Stochastic differential equations |
| ISBN | 978-35-407-4447-4 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0065596 |
Bishwal, Jaya P. N.
|
||
| Berlin, : Springer, 2008 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||
Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2008 |
| Descrizione fisica | XI, 264 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Asymptotic Theory
Diffusion Processes Discrete Observations Estimator Martingales Modeling Ornstein-Uhlenbeck process Parameter Estimation Quantitative Finance Semimartingales Stochastic differential equations |
| ISBN | 978-35-407-4447-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00065596 |
|
Bishwal, Jaya P. N.
|
||
| Berlin, : Springer, 2008 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||
Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato |
Approximate maximum likelihood method
Asymptotic Theory Berry-Esseen bounds Discrete Observations Fractional Brownian motion Fractional Levy poses High-frequency data Ito stochastic differential equations Long memory Minimum contrast method Parameter Estimation Partially observed models Stochastic volatility models |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0277984 |
|
Bishwal, Jaya P. N.
|
||
| Cham, : Springer, 2022 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||
Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato |
Approximate maximum likelihood method
Asymptotic Theory Berry-Esseen bounds Discrete Observations Fractional Brownian motion Fractional Levy poses High-frequency data Ito stochastic differential equations Long memory Minimum contrast method Parameter Estimation Partially observed models Stochastic volatility models |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00277984 |
|
Bishwal, Jaya P. N.
|
||
| Cham, : Springer, 2022 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||