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Stochastic Calculus via Regularizations / Francesco Russo, Pierre Vallois
| Stochastic Calculus via Regularizations / Francesco Russo, Pierre Vallois |
| Autore | Russo, Francesco, matematico |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Bocconi University, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xxxi, 638 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Vallois, Pierre |
| Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Dirichlet processes
Feynman-Kac Formulae Finite Quadratic Variation Processes Lyons-Zheng Processes Malliavin Calculus Pathwise Stochastic Integration and Calculus Rough Paths Stochastic Analysis Stochastic differential equations |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0278149 |
Russo, Francesco, matematico
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| Cham, : Bocconi University, : Springer, 2022 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Stochastic Calculus via Regularizations / Francesco Russo, Pierre Vallois
| Stochastic Calculus via Regularizations / Francesco Russo, Pierre Vallois |
| Autore | Russo, Francesco, matematico |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Bocconi University, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xxxi, 638 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Vallois, Pierre |
| Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Dirichlet processes
Feynman-Kac Formulae Finite Quadratic Variation Processes Lyons-Zheng Processes Malliavin Calculus Pathwise Stochastic Integration and Calculus Rough Paths Stochastic Analysis Stochastic differential equations |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00278149 |
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Russo, Francesco, matematico
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| Cham, : Bocconi University, : Springer, 2022 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Stochastic Integrals : Proceedings of the LMS Durham Symposium, July 7-17, 1980 / edited by David Williams
| Stochastic Integrals : Proceedings of the LMS Durham Symposium, July 7-17, 1980 / edited by David Williams |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 1981 |
| Descrizione fisica | xii, 544 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 00B25 - Proceedings of conferences of miscellaneous specific interest [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Bessel processes
Brownian Motions Diffusion Processes Dirichlet processes Integrals Local martingales Markov Processes Martingales Stochastic Integrals |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0261909 |
| Berlin, : Springer, 1981 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Stochastic Integrals : Proceedings of the LMS Durham Symposium, July 7-17, 1980 / edited by David Williams
| Stochastic Integrals : Proceedings of the LMS Durham Symposium, July 7-17, 1980 / edited by David Williams |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 1981 |
| Descrizione fisica | xii, 544 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
00B25 - Proceedings of conferences of miscellaneous specific interest [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Bessel processes
Brownian Motions Diffusion Processes Dirichlet processes Integrals Local martingales Markov Processes Martingales Stochastic Integrals |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00261909 |
| Berlin, : Springer, 1981 | ||
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