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Risks : Feature Papers 2020
Risks : Feature Papers 2020
Autore Steffensen Mogens
Pubbl/distr/stampa Basel, Switzerland, : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Descrizione fisica 1 online resource (170 p.)
Soggetto topico Medicine
Soggetto non controllato agricultural commodity futures
ARMA model
Brownian bridges
contagion
copula
economic policy uncertainty
fiscal policy uncertainty
gamma bridges
gamma processes
Greeks
Hawkes process
house price prediction
information-based asset pricing
insurance plan
Lévy process
Lévy processes
lifestyle factors
machine learning
market reflexivity
medical services' consumption
monetary policy uncertainty
nonlinear filtering
option pricing
poisson autoregressive models
predictive monitoring
price discovery
probability-integral transform
random forest
real estate
risk sensitivity
stochastic volatility
stock-bond correlation
structural equation model
subordination
time series
time-change
variance gamma processes
VIX
volatility
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Altri titoli varianti Risks
Record Nr. UNINA-9910557488303321
Steffensen Mogens  
Basel, Switzerland, : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Séminaire de Probabilités 31. / J. Azema, M. Emery, M. Yor (eds.)
Séminaire de Probabilités 31. / J. Azema, M. Emery, M. Yor (eds.)
Pubbl/distr/stampa Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1997
Descrizione fisica viii, 328 p. ; 24 cm
Soggetto topico 00B25 - Proceedings of conferences of miscellaneous specific interest [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
Soggetto non controllato Branching processes
Brownian Motions
Brownian bridges
Diffusion Processes
Hypercontractivity
Local martingales
Markov Processes
Martingales
Path spaces
Quadratic variations
Random variables
Stochastic processes
Variance
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
fre
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00297522
Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1997
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui