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Applied Probability and Stochastic Processes / edited by J. G. Shanthikumar and Ushio Sumita
Applied Probability and Stochastic Processes / edited by J. G. Shanthikumar and Ushio Sumita
Pubbl/distr/stampa New York, : Springer, : Kluwer, 1999
Descrizione fisica xxii, 335 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 00B25 - Proceedings of conferences of miscellaneous specific interest [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
Soggetto non controllato Algorithms
Analysis
Brownian bridge
Local time
Markov
Markov Chains
Markov decision processes
Poisson processes
Queueing Theory
Random variables
Stochastic processes
Transformations
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00300202
New York, : Springer, : Kluwer, 1999
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Brownian Motion, Obstacles and Random Media / Alain-Sol Sznitman
Brownian Motion, Obstacles and Random Media / Alain-Sol Sznitman
Autore Sznitman, Alain-Sol
Pubbl/distr/stampa Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1998
Descrizione fisica XVI, 353 p. : ill. ; 25 cm
Soggetto topico Moto browniano
Soggetto non controllato Brownian Motion
Brownian bridge
Feynman-Kac formula
Partial Differential Equations
Potentials
Probability
Quenching
Random media
Stochastic processes
ISBN 35-406-4554-3
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00105664
Sznitman, Alain-Sol  
Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1998
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Brownian Motion, Obstacles and Random Media / Alain-Sol Sznitman
Brownian Motion, Obstacles and Random Media / Alain-Sol Sznitman
Autore Sznitman, Alain-Sol
Pubbl/distr/stampa Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1998
Descrizione fisica XVI, 353 p. : ill. ; 25 cm
Soggetto topico 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60J45 - Probabilistic potential theory [MSC 2020]
60K40 - Other physical applications of random processes [MSC 2020]
Soggetto non controllato Brownian Motion
Brownian bridge
Feynman-Kac formula
Partial Differential Equations
Potentials
Probability
Quenching
Random media
Stochastic processes
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00298173
Sznitman, Alain-Sol  
Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1998
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Combinatorial stochastic processes : école d'eté de probabilites de Saint-Flour XXXII-2002 / J. Pitman ; editor: Jean Picard
Combinatorial stochastic processes : école d'eté de probabilites de Saint-Flour XXXII-2002 / J. Pitman ; editor: Jean Picard
Autore Pitman, Jim
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2006
Descrizione fisica IX, 256 p. ; 24 cm
Soggetto topico 60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60Cxx - Combinatorial probability [MSC 2020]
60G09 - Exchangeability for stochastic processes [MSC 2020]
60J80 - Branching processes (Galton-Watson, birth-and-death, etc.) [MSC 2020]
Soggetto non controllato Bessel process
Brownian Motions
Brownian bridge
Graphs
Local time
Poisson process
Random Walks
Stochastic processes
ISBN 978-35-403-0990-1
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0057423
Pitman, Jim  
Berlin, : Springer, 2006
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Combinatorial stochastic processes : école d'eté de probabilites de Saint-Flour XXXII-2002 / J. Pitman ; editor: Jean Picard
Combinatorial stochastic processes : école d'eté de probabilites de Saint-Flour XXXII-2002 / J. Pitman ; editor: Jean Picard
Autore Pitman, Jim
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2006
Descrizione fisica IX, 256 p. ; 24 cm
Soggetto topico 60Cxx - Combinatorial probability [MSC 2020]
60G09 - Exchangeability for stochastic processes [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60J80 - Branching processes (Galton-Watson, birth-and-death, etc.) [MSC 2020]
Soggetto non controllato Bessel process
Brownian Motions
Brownian bridge
Graphs
Local time
Poisson process
Random Walks
Stochastic processes
ISBN 978-35-403-0990-1
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00057423
Pitman, Jim  
Berlin, : Springer, 2006
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Convergence of Stochastic Processes / David Pollard
Convergence of Stochastic Processes / David Pollard
Autore Pollard, David
Pubbl/distr/stampa New York, : Springer-Verlag, 1984
Descrizione fisica xiv, 215 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60G07 - General theory of stochastic processes [MSC 2020]
60G17 - Sample path properties [MSC 2020]
60F15 - Strong limit theorems [MSC 2020]
60F17 - Functional limit theorems; invariance principles [MSC 2020]
62E20 - Asymptotic distribution theory in statistics [MSC 2020]
Soggetto non controllato Brownian Motion
Brownian bridge
Convergence
Gaussian processes
Martingales
Mathematical statistics
Maxima
Random functions
Statistics
Stochastic processes
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0268654
Pollard, David  
New York, : Springer-Verlag, 1984
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Convergence of Stochastic Processes / David Pollard
Convergence of Stochastic Processes / David Pollard
Autore Pollard, David
Pubbl/distr/stampa New York, : Springer-Verlag, 1984
Descrizione fisica xiv, 215 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60F15 - Strong limit theorems [MSC 2020]
60F17 - Functional limit theorems; invariance principles [MSC 2020]
60G07 - General theory of stochastic processes [MSC 2020]
60G17 - Sample path properties [MSC 2020]
62E20 - Asymptotic distribution theory in statistics [MSC 2020]
Soggetto non controllato Brownian Motion
Brownian bridge
Convergence
Gaussian processes
Martingales
Mathematical statistics
Maxima
Random functions
Statistics
Stochastic processes
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00268654
Pollard, David  
New York, : Springer-Verlag, 1984
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In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)
In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2006
Descrizione fisica VIII, 417 p. ; 24 cm
Soggetto topico 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
Soggetto non controllato Brownian Motions
Brownian bridge
Calculus
Diffusion Processes
Dirichlet process
Filtration
Local martingale
Lévy processes
Martingales
Mathematical Finance
Ornstein-Uhlenbeck process
Quantitative Finance
Semimartingales
Sets
Stochastic Calculus
ISBN 978-35-403-0994-9
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0057413
Berlin, : Springer, 2006
Materiale a stampa
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In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)
In memoriam Paul-André Meyer : Séminaire de Probabilités XXXIX / Michel Emery, Marc Yor (eds.)
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2006
Descrizione fisica VIII, 417 p. ; 24 cm
Soggetto topico 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
Soggetto non controllato Brownian Motions
Brownian bridge
Calculus
Diffusion Processes
Dirichlet process
Filtration
Local martingale
Lévy processes
Martingales
Mathematical Finance
Ornstein-Uhlenbeck process
Quantitative Finance
Semimartingales
Sets
Stochastic Calculus
ISBN 978-35-403-0994-9
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00057413
Berlin, : Springer, 2006
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Séminaire de Probabilités 33. / J. Azema ... [ et al.] (eds.)
Séminaire de Probabilités 33. / J. Azema ... [ et al.] (eds.)
Pubbl/distr/stampa Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1999
Descrizione fisica viii, 419 p. ; 24 cm
Soggetto non controllato Algorithms
Brownian Motion
Brownian bridge
Brownian filtration
Diffusion
Filtration
Local time
Markov Chains
Martingales
Natural filtration
Probability
Probability Theory
Stochastic processes
Uniform integrability
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
fre
Altri titoli varianti Séminaire de Probabilités XXXIII
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00299850
Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1999
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