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Combinatorial stochastic processes : école d'eté de probabilites de Saint-Flour XXXII-2002 / J. Pitman ; editor: Jean Picard
Combinatorial stochastic processes : école d'eté de probabilites de Saint-Flour XXXII-2002 / J. Pitman ; editor: Jean Picard
Autore Pitman, Jim
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2006
Descrizione fisica IX, 256 p. ; 24 cm
Soggetto topico 60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60Cxx - Combinatorial probability [MSC 2020]
60G09 - Exchangeability for stochastic processes [MSC 2020]
60J80 - Branching processes (Galton-Watson, birth-and-death, etc.) [MSC 2020]
Soggetto non controllato Bessel process
Brownian Motions
Brownian bridge
Graphs
Local time
Poisson process
Random Walks
Stochastic processes
ISBN 978-35-403-0990-1
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0057423
Pitman, Jim  
Berlin, : Springer, 2006
Materiale a stampa
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Modern SABR Analytics : Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians / Alexandre Antonov, Michael Konikov, Michael Spector
Modern SABR Analytics : Formulas and Insights for Quants, Former Physicists and Mathematicians / Alexandre Antonov, Michael Konikov, Michael Spector
Autore Antonov, Alexandre
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2019
Descrizione fisica ix, 127 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Konikov, Michael
Spector, Michael
Soggetto topico 60H30 - Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.) [MSC 2020]
91B24 - Microeconomic theory (price theory and economic markets) [MSC 2020]
Soggetto non controllato Bessel process
Interest Rates
Options
Quantitative Finance
SABR
Skew
Smile
Stochastic volatility
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0127033
Antonov, Alexandre  
Cham, : Springer, 2019
Materiale a stampa
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Penalising Brownian paths / Bernard Roynette, Marc Yor
Penalising Brownian paths / Bernard Roynette, Marc Yor
Autore Roynette, Bernard
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2009
Descrizione fisica XII, 275 p. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Yor, Marc
Soggetto topico 60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020]
60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020]
60Fxx - Limit theorems in probability theory [MSC 2020]
60G30 - Continuity and singularity of induced measures [MSC 2020]
Soggetto non controllato Bessel process
Brownian Motions
Martingales
Penalisations
Probability Theory
ISBN 978-35-408-9698-2
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0071089
Roynette, Bernard  
Berlin, : Springer, 2009
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Schramm–Loewner Evolution / Antti Kemppainen
Schramm–Loewner Evolution / Antti Kemppainen
Autore Kemppainen, Antti
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2017
Descrizione fisica ix, 145 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 60K35 - Interacting random processes; statistical mechanics type models; percolation theory [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
82B43 - Percolation [MSC 2020]
60J67 - Stochastic (Schramm-)Loewner evolution (SLE) [MSC 2020]
Soggetto non controllato Area theorem
Bessel process
Brownian Motions
Cardy formula
Cardy-Smirnov formule
Conformal Maps
Convergence of Random Curves
Ising model
Ito's formula
Loewner Equation
Loewner chains
Percolation
Poisson Kernel
Random Curves
SLE
Scaling Limits
Schramm's principle
Schwarz-Christoffel mappings
Stochastic intergral
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0192955
Kemppainen, Antti  
Cham, : Springer, 2017
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