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Continuous-Time Asset Pricing Theory : A Martingale-Based Approach / Robert A. Jarrow
Continuous-Time Asset Pricing Theory : A Martingale-Based Approach / Robert A. Jarrow
Autore Jarrow, Robert A.
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2018
Descrizione fisica xxiii, 448 p. ; 24 cm
Soggetto topico 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
90Cxx - Mathematical programming [MSC 2020]
49Kxx - Optimality conditions [MSC 2020]
91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020]
Soggetto non controllato Arbitrage pricing
Asset pricing theory
Cash flows
Continuous-time asset pricing
Derivatives pricing
Equilibrium pricing
Martingale measure
Mathematical Finance
Portfolio optimization
Portfolio theory
Quantitative Finance
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0124616
Jarrow, Robert A.  
Cham, : Springer, 2018
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Continuous-Time Asset Pricing Theory : A Martingale-Based Approach / Robert A. Jarrow
Continuous-Time Asset Pricing Theory : A Martingale-Based Approach / Robert A. Jarrow
Autore Jarrow, Robert A.
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2018
Descrizione fisica xxiii, 448 p. ; 24 cm
Soggetto topico 49Kxx - Optimality conditions [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]
90Cxx - Mathematical programming [MSC 2020]
91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020]
Soggetto non controllato Arbitrage pricing
Asset pricing theory
Cash flows
Continuous-time asset pricing
Derivatives pricing
Equilibrium pricing
Martingale measure
Mathematical Finance
Portfolio optimization
Portfolio theory
Quantitative Finance
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00124616
Jarrow, Robert A.  
Cham, : Springer, 2018
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Inspired by finance : the Musiela festschrift / Yuri Kabanov, Marek Rutkowski, Thaleia Zariphopoulou editors
Inspired by finance : the Musiela festschrift / Yuri Kabanov, Marek Rutkowski, Thaleia Zariphopoulou editors
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2014
Descrizione fisica XXIII, 543 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
Soggetto non controllato Arbitrage pricing
Credit risk
Exotic Options
Financial derivatives
Portfolio optimization
Quantitative Finance
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0103224
Cham, : Springer, 2014
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Inspired by finance : the Musiela festschrift / Yuri Kabanov, Marek Rutkowski, Thaleia Zariphopoulou editors
Inspired by finance : the Musiela festschrift / Yuri Kabanov, Marek Rutkowski, Thaleia Zariphopoulou editors
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2014
Descrizione fisica XXIII, 543 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]
Soggetto non controllato Arbitrage pricing
Credit risk
Exotic Options
Financial derivatives
Portfolio optimization
Quantitative Finance
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00103224
Cham, : Springer, 2014
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Market-Consistent Prices : An Introduction to Arbitrage Theory / Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari
Market-Consistent Prices : An Introduction to Arbitrage Theory / Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari
Autore Koch-Medina, Pablo
Pubbl/distr/stampa Cham, : Birkhäuser, : Springer, 2020
Descrizione fisica xix, 446 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Munari, Cosimo
Soggetto topico 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020]
91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020]
Soggetto non controllato Arbitrage pricing
Complete and incomplete markets
Convex analysis
Financial markets
Probability Theory
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0249416
Koch-Medina, Pablo  
Cham, : Birkhäuser, : Springer, 2020
Materiale a stampa
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Market-Consistent Prices : An Introduction to Arbitrage Theory / Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari
Market-Consistent Prices : An Introduction to Arbitrage Theory / Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari
Autore Koch-Medina, Pablo
Pubbl/distr/stampa Cham, : Birkhäuser, : Springer, 2020
Descrizione fisica xix, 446 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Munari, Cosimo
Soggetto topico 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020]
91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020]
Soggetto non controllato Arbitrage pricing
Complete and incomplete markets
Convex analysis
Financial markets
Probability Theory
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00249416
Koch-Medina, Pablo  
Cham, : Birkhäuser, : Springer, 2020
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