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Time Series Models / Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer



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Autore: Deistler, Manfred Visualizza persona
Titolo: Time Series Models / Manfred Deistler, Wolfgang Scherrer Visualizza cluster
Pubblicazione: Cham, : Springer, 2022
Descrizione fisica: xiv, 201 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico: 62-XX - Statistics [MSC 2020]
62H12 - Estimation in multivariate analysis [MSC 2020]
62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) [MSC 2020]
62M20 - Inference from stochastic processes and prediction; filtering [MSC 2020]
62P20 - Applications of statistics to economics [MSC 2020]
Soggetto non controllato: AR and ARMA Processes
ARCH and GARCH Models
Factor models
Forecasting and Filtering
Granger Causality
Linear Dynamical Systems
Multivariate time series
State Space Systems
Time Series Analysis
Time and Frequency Domain
Weakly stationary processes
Altri autori: Scherrer, Wolfgang  
Titolo autorizzato: Time Series Models  Visualizza cluster
Formato: Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione: Inglese
Record Nr.: VAN0278215
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Localizzazioni e accesso elettronico https://doi.org/10.1007/978-3-031-13213-1
Opac: Controlla la disponibilità qui
Serie: Lecture notes in statistics New York [etc.] . -Springer , 1980- ; 224