Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure : Theory and Applications / Umut Çetin, Albina Danilova |
Autore | Çetin, Umut |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 2018 |
Descrizione fisica | xiv, 234 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Danilova, Albina |
Soggetto topico |
60J60 - Diffusion processes [MSC 2020]
60G35 - Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes) [MSC 2020] 60Fxx - Limit theorems in probability theory [MSC 2020] 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] 60H20 - Stochastic integral equations [MSC 2020] 91B44 - Economics of information [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Asymmetric Information
Dynamic Markov Bridges Markov Processes Quantitative Finance Stochastic Filtering Stochastic processes |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0125096 |
Çetin, Umut
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New York, : Springer, 2018 | ||
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Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Dynamic Markov Bridges and Market Microstructure : Theory and Applications / Umut Çetin, Albina Danilova |
Autore | Çetin, Umut |
Edizione | [New York : Springer, 2018] |
Pubbl/distr/stampa | xiv, 234 p., : ill. ; 24 cm |
Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
Altri autori (Persone) | Danilova, Albina |
Soggetto topico |
60J60 - Diffusion processes [MSC 2020]
60G35 - Signal detection and filtering (aspects of stochastic processes) [MSC 2020] 60Fxx - Limit theorems in probability theory [MSC 2020] 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] 60H20 - Stochastic integral equations [MSC 2020] 91B44 - Economics of information [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0125096 |
Çetin, Umut
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xiv, 234 p., : ill. ; 24 cm | ||
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Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Enlargement of Filtration with Finance in View / Anna Aksamit, Monique Jeanblanc |
Autore | Aksamit, Anna |
Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2017 |
Descrizione fisica | x, 150 p. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Jeanblanc, Monique |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 91G40 - Credit risk [MSC 2020] 91B44 - Economics of information [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Arbitrages
Enlargement of filtration Honest times Jumping martingales Quantitative Finance |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0124142 |
Aksamit, Anna
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Cham, : Springer, 2017 | ||
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Enlargement of Filtration with Finance in View / Anna Aksamit, Monique Jeanblanc |
Autore | Aksamit, Anna |
Edizione | [Cham : Springer, 2017] |
Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
Altri autori (Persone) | Jeanblanc, Monique |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020] 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 91G40 - Credit risk [MSC 2020] 91B44 - Economics of information [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0124142 |
Aksamit, Anna
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