Monte Carlo methods and models in finance and insurance / / Ralf Korn, Elke Korn, Gerald Kroisandt |
Autore | Korn Ralf |
Pubbl/distr/stampa | Boca Raton : , : Taylor & Francis, , 2010 |
Descrizione fisica | 1 online resource (485 p.) |
Disciplina | 518/.282 |
Altri autori (Persone) |
KornElke <1962->
KroisandtGerald |
Collana | Chapman & Hall/CRC financial mathematics series |
Soggetto topico |
Business mathematics
Insurance - Mathematics Monte Carlo method |
ISBN |
0-429-14917-4
1-282-90237-7 9786612902376 1-4200-7619-1 |
Classificazione | SK 840 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Nota di contenuto | Cover; Title; Copyright; Contents; List of Algorithms; Chapter 1: Introduction and User Guide; Chapter 2: Generating Random Numbers; Chapter 3: The Monte Carlo Method: Basic Principles; Chapter 4: Continuous-Time Stochastic Processes: Continuous Paths; Chapter 5: Simulating Financial Models: Continuous Paths; Chapter 6: Continuous-Time Stochastic Processes: Discontinuous Paths; Chapter 7: Simulating Financial Models: Discontinuous Paths; Chapter 8: Simulating Actuarial Models; References; Index |
Record Nr. | UNINA-9910785251003321 |
Korn Ralf | ||
Boca Raton : , : Taylor & Francis, , 2010 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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Monte Carlo methods and models in finance and insurance / / Ralf Korn, Elke Korn, Gerald Kroisandt |
Autore | Korn Ralf |
Pubbl/distr/stampa | Boca Raton : , : Taylor & Francis, , 2010 |
Descrizione fisica | 1 online resource (485 p.) |
Disciplina | 518/.282 |
Altri autori (Persone) |
KornElke <1962->
KroisandtGerald |
Collana | Chapman & Hall/CRC financial mathematics series |
Soggetto topico |
Business mathematics
Insurance - Mathematics Monte Carlo method |
ISBN |
0-429-14917-4
1-282-90237-7 9786612902376 1-4200-7619-1 |
Classificazione | SK 840 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Nota di contenuto | Cover; Title; Copyright; Contents; List of Algorithms; Chapter 1: Introduction and User Guide; Chapter 2: Generating Random Numbers; Chapter 3: The Monte Carlo Method: Basic Principles; Chapter 4: Continuous-Time Stochastic Processes: Continuous Paths; Chapter 5: Simulating Financial Models: Continuous Paths; Chapter 6: Continuous-Time Stochastic Processes: Discontinuous Paths; Chapter 7: Simulating Financial Models: Discontinuous Paths; Chapter 8: Simulating Actuarial Models; References; Index |
Record Nr. | UNINA-9910817723303321 |
Korn Ralf | ||
Boca Raton : , : Taylor & Francis, , 2010 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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Versuchsplanung - Design of Experiments : Einführung in die Taguchi und Shainin - Methodik / / Bernd Klein |
Autore | Klein Bernd |
Edizione | [5., aktualisierte Auflage] |
Pubbl/distr/stampa | München ; ; Wien : , : De Gruyter Oldenbourg, , [2021] |
Descrizione fisica | 1 online resource (XIV, 314 p.) |
Collana | De Gruyter Studium |
Soggetto non controllato |
Shainin
Taguchi experimental methodology experimental planning |
ISBN | 3-11-072451-0 |
Classificazione | SK 840 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ger |
Nota di contenuto | Frontmatter -- Vorwort -- Inhalt -- Teil I: Die DoE-Methode -- 1 Robust-Design-Philosophie nach Taguchi und Shainin -- 2 Elemente des DoE -- 3 Grundzüge des Quality Engineerings -- 4 Matrixexperimente -- 5 Ergänzende Elemente der Versuchsplanung -- 6 Anwendung der Varianzanalyse -- 7 Analyse von Signal/Rausch-Funktionen -- 8 Konstruktion orthogonaler Versuchsmatrizen -- 9 Robust-Design-Konzept zur Optimierung von Produkten -- 10 Robust-Design-Konzept zur Optimierung von Prozessen -- 11 Vergleich mit der klassischen Versuchsmethodik -- 12 Statistische Auswerteverfahren -- Teil II: DoE-Beispiele -- 1. Beispiel: "Versuch und Irrtum" versus Systematik -- 2. Beispiel: Klassisches vollfaktorielles Experiment -- 3. Beispiel: Parameter- und Wechselwirkungsanalyse -- 4. Beispiel: Anwendung der Regression -- 5. Beispiel: Regression zur Plausibilitätsprüfung -- 6. Beispiel: Quantifizierung des Qualitätsverlustes -- 7. Beispiel: Problematik der Fertigungstoleranzen -- 8. Beispiel: Shainin-Multi-Vari-Experiment -- 9. Beispiel: Shainin-Komponenten-Bestimmungstechnik -- 10. Beispiel: Vermengungsproblematik bei Taguchi -- 11. Beispiel: Vollständige Taguchi-Analyse -- 12. Beispiel: Taguchi-Optimierung eines Fertigungsprozesses -- 13. Beispiel: Anwendung der inneren/äußeren Felder bei Taguchi -- 14 Musterlösung zu Beispiel 2: Vollfaktorielles Experiment -- 15 Musterlösung zum Textbeispiel Kap. 4 -- Teil III: Fallstudien -- Fallstudie 1: Reibschlussverbindung -- Fallstudie 2: Pkw-Türscharnier -- Fallstudie 3: Hammerwerk -- Fallstudie 4: Fräsprozess -- Fallstudie 5: Elektromotor -- Teil IV: Versuchspläne -- Taguchi-Pläne -- Vollständige und Teilfaktoren-Versuchspläne -- Teil V: Statistik-Tabellen -- F-Wert-Tabelle -- t-Wert-Tabelle -- Gauß'sche Normalverteilung -- Teil VI: Programmbeschreibung -- DoE-Software -- DoE-Taguchi -- DoE-Shainin® -- DoE - Faktorielle Versuchsplanung -- Übersicht über SVP-Programme -- Literaturverzeichnis -- Formelzeichen -- DoE-Glossar -- Stichwortverzeichnis |
Record Nr. | UNINA-9910554216403321 |
Klein Bernd | ||
München ; ; Wien : , : De Gruyter Oldenbourg, , [2021] | ||
Materiale a stampa | ||
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