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Analisi del rischio finanziario : il Var. Tesi di laurea in matematica per la finanza / laureanda Paola Cifarelli ; relat. Giovanni Martina
Analisi del rischio finanziario : il Var. Tesi di laurea in matematica per la finanza / laureanda Paola Cifarelli ; relat. Giovanni Martina
Autore Cifarelli, Paola
Pubbl/distr/stampa Lecce : Università del Salento. Facoltà di Scienze MM. FF. NN. Corso di laurea in Matematica, a.a. 2007-08
Descrizione fisica 34 p. ; 29 cm
Altri autori (Persone) Martina, Giovanni
Classificazione AMS 91B28
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNISALENTO-991000284329707536
Cifarelli, Paola  
Lecce : Università del Salento. Facoltà di Scienze MM. FF. NN. Corso di laurea in Matematica, a.a. 2007-08
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Analisi di un portafoglio. Tesi di laurea / laureanda Francesca Marinaci; relat. Giovanni Martina
Analisi di un portafoglio. Tesi di laurea / laureanda Francesca Marinaci; relat. Giovanni Martina
Autore Marinaci, Francesca
Pubbl/distr/stampa Lecce : Università del Salento. Facoltà di Scienze MM. FF. NN. Corso di laurea specialistica in Matematica, a.a. 2007-08
Descrizione fisica 39 p. ; 29 cm
Altri autori (Persone) Martina, Giovanni
Classificazione AMS 91B28
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNISALENTO-991000272269707536
Marinaci, Francesca  
Lecce : Università del Salento. Facoltà di Scienze MM. FF. NN. Corso di laurea specialistica in Matematica, a.a. 2007-08
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Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest rate models [e-book] / by Damir Filipovic
Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest rate models [e-book] / by Damir Filipovic
Autore Filipovic, Damir
Pubbl/distr/stampa Berlin : Springer, 2001
Descrizione fisica 1 online resource (viii, 137 p.)
Disciplina 519
Collana Lecture Notes in Mathematics, 1617-9692 ; 1760
Soggetto topico Mathematics
Finance
Distribution (Probability theory)
ISBN 9783540445487
Classificazione AMS 60H15
AMS 91B28
AMS 93B25
Formato Risorse elettroniche
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISALENTO-991002219989707536
Filipovic, Damir  
Berlin : Springer, 2001
Risorse elettroniche
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Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest rate models / Damir Filipovic
Consistency problems for Heath-Jarrow-Morton interest rate models / Damir Filipovic
Autore Filipovic, Damir
Pubbl/distr/stampa Berlin : Springer, c2001
Descrizione fisica viii, 134 p. ; 24 cm
Disciplina 519.2
Collana Lecture notes in mathematics, 0075-8434 ; 1760
Soggetto topico Bonds-mathematical models
Interest rates-mathematical models
ISBN 3540414932
Classificazione AMS 60H15
AMS 91B28
AMS 93B28
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISALENTO-991000783349707536
Filipovic, Damir  
Berlin : Springer, c2001
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Copula methods in finance / Umberto Cherubini, Elisa Luciano, and Walter Vecchiato
Copula methods in finance / Umberto Cherubini, Elisa Luciano, and Walter Vecchiato
Autore Cherubini, Umberto
Pubbl/distr/stampa Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2004
Descrizione fisica xvi, 293 p. : ill. ; 26 cm
Disciplina 332.01519535
Altri autori (Persone) Luciano, Elisaauthor
Vecchiato, Walter
Collana Wiley finance series
Soggetto topico Finance - Mathematical models
ISBN 0470863447
Classificazione AMS 91B28
LC HG106.C49
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISALENTO-991000497699707536
Cherubini, Umberto  
Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, c2004
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A course in Financial calculus / Alison Etheridge
A course in Financial calculus / Alison Etheridge
Autore Etheridge, Alison
Pubbl/distr/stampa Cambridge : Cambridge University Press, 2002
Descrizione fisica viii, 196 p. : ill. ; 26 cm
Disciplina 332.63221
Soggetto topico Derivative securities - Prices - Mathematics
Business mathematics
ISBN 0521890772
Classificazione AMS 91-01
AMS 91B28
AMS 60G42
AMS 60H05
AMS 60J65
LC HG6024.A3E84
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISALENTO-991001555079707536
Etheridge, Alison  
Cambridge : Cambridge University Press, 2002
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An elementary introduction to mathematical finance : options and other topics / Sheldon M. Ross
An elementary introduction to mathematical finance : options and other topics / Sheldon M. Ross
Autore Ross, Sheldon M.
Edizione [2nd ed.]
Pubbl/distr/stampa Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2003
Descrizione fisica xv, 253 p. : ill. ; 24 cm
Disciplina 332.60151
Soggetto topico Investments - Mathematics
Stochastic analysis
Options (Finance) - Mathematical models
Securities - Prices - Mathematical models
ISBN 0521814294
Classificazione AMS 91B28
LC HG4515.3.R67
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Contents: Probability ; Normal random variables ; Geometric Brownian motion ; Interest rates and present value analysis ; Pricing contracts via Arbitrage ; The Arbitrage Theorem ; The Black-Scholes formula ; Additional results on options ; Valuing by expected utility ; Optimization models ; Exotic options ; Beyond geometric Brownian motion models ; Autogressive models and mean reversion.
Record Nr. UNISALENTO-991001560059707536
Ross, Sheldon M.  
Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2003
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An introduction to financial option valuation : mathematics, stochastics, and computation / Desmond J. Higham
An introduction to financial option valuation : mathematics, stochastics, and computation / Desmond J. Higham
Autore Higham, Desmond J.
Pubbl/distr/stampa Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2004
Descrizione fisica xxi, 273 p. : ill. ; 25 cm
Disciplina 332.6453
Soggetto topico Options (Finance) - Valuation - Mathematical models
Options (Finance) - Prices - Mathematical models
Derivative securities
ISBN 0521547571
Classificazione AMS 91B28
AMS 91-01
LC HG6024.A3H532
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISALENTO-991000837389707536
Higham, Desmond J.  
Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2004
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An introduction to mathematical finance : options and other topics / Sheldon M. Ross
An introduction to mathematical finance : options and other topics / Sheldon M. Ross
Autore Ross, Sheldon M.
Pubbl/distr/stampa New York : Cambridge University Press, 1999
Descrizione fisica xv, 184 p. : ill. ; 24 cm
Disciplina 332.601
Soggetto topico Investments-mathematics
Options (Finance)-mathematical models
Securities-prices-mathematical models
Stochastic analysis
ISBN 0521770432
Classificazione AMS 91B28
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISALENTO-991001020439707536
Ross, Sheldon M.  
New York : Cambridge University Press, 1999
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Introduction to mathematical finance : American Mathematical Society short course, January 6-7, 1997, San Diego, California / David C. Heath, Glen Swindle, editors
Introduction to mathematical finance : American Mathematical Society short course, January 6-7, 1997, San Diego, California / David C. Heath, Glen Swindle, editors
Pubbl/distr/stampa Providence, R. I. : American Mathematical Society, c1999
Descrizione fisica ix, 167 p. : ill. ; 27 cm
Disciplina 519.5
Altri autori (Persone) Heath, David C.
Swindle, Glenauthor
Altri autori (Enti) American Mathematical Society : Short course <1997 ; San Diego, California>
Collana Proceedings of symposia in applied mathematics, 0160-7634 ; 57. AMS short course lecture notes
Soggetto topico Investments - Mathematical models
Portfolio management
ISBN 082180751X
Classificazione AMS 91B28
AMS 60H30
LC HG4515.2.I57
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Quantitative methods for portfolio management / Steven E. Shreve. An introduction to option pricing and the mathematical theory of risk / Marco Avellaneda. Non-arbitrage and the fundamental theorem of asset pricing : summary of main results / Freddy Delbaen and Walter Schachermayer. Introduction to models for the evolution of the term structure of interest rates / David Heath. Transition densities for interest rate and other nonlinear diffusions / Yacine A·it-Sahalia. Transaction costs in portfolio management and derivative pricing / Thaleia Zariphopoulou
Record Nr. UNISALENTO-991001264829707536
Providence, R. I. : American Mathematical Society, c1999
Materiale a stampa
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