Algoritmi ibridi per l'ottimizzazione di un Portafoglio Azionario : Simulazione stocastica filtrata mediante wavelet decomposition / di Giacomo Galeotti, Tommaso Minerva |
Autore | Galeotti, Giacomo |
Disciplina |
B/3.3
J/4.31 |
Altri autori (Persone) | Minerva, Tommaso |
Collana | Materiali di discussione |
Soggetto non controllato | Mercato finanziario |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003007090403321 |
Galeotti, Giacomo | ||
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An Integrated Risk Measure With Application to UK Asset Allocation / D.C. Damant, S.Hwang and S.E. Satchell |
Disciplina |
F/1.402
J/4.31 |
Collana | DAE Working Papers |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003103560403321 |
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Asset Allocation and Risk Allocation : Can Social Security Improve Its Future Solvency Problem by investing in Private Securities? / Thomas E. MaCurdy, John B. Shoven |
Disciplina |
J/4.31
M/4.3 |
Collana | Working paper series |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003014430403321 |
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Bayesian Performance Evaluation / Klaas Baks, Andrew Metrick, Jessica Wachter |
Disciplina | J/4.31 |
Collana | Working paper series |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003017820403321 |
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Bernstein Approximations to the Copula Function and Portfolio Optimization / Alessio Sancetta and Stephen E. Satchell |
Autore | Sancetta, Alessio |
Disciplina | J/4.31 |
Altri autori (Persone) | Satchell, Stephen |
Collana | DAE Working Paper |
Soggetto non controllato | Mercato finanziario - Decisioni |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003867940403321 |
Sancetta, Alessio | ||
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Dynamic Asset Pricing Theory / Darrell Duffie |
Pubbl/distr/stampa | Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1992 |
Descrizione fisica | XVI, 299 p. ; 22 cm |
Disciplina | J/4.31 |
Soggetto non controllato |
Azioni - Prezzi
Incertezza |
ISBN | 0-691-04302-7 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003052840403321 |
Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1992 | ||
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Economic Tracking Portfolios / Owen Lamont |
Disciplina |
J/4.30
J/4.31 |
Collana | Working paper series |
Soggetto non controllato | Previsioni - Stati Uniti |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003061440403321 |
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Estimation and Arbitrage Opportunities for Exchange Rate baskets / di Danilo Mercurio, Costanza Torricelli |
Autore | Mercurio, Danilo |
Disciplina | J/4.31 |
Altri autori (Persone) | Torricelli, Costanza |
Collana | Materiali di discussione |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003868140403321 |
Mercurio, Danilo | ||
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Il controllo del rischio ex ante : un modello GARCH multivariato per la copertura del rischio di tasso / Eduardo Rossi, Claudio Zucca |
Disciplina |
B/3.2
J/4.31 |
Collana | Collana studi |
Soggetto non controllato | Rischio e incertezza - modelli econometrici |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003037300403321 |
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International Asset Allocation with Time-Varying Correlations / Andrew Ang, Geert Bekaert |
Disciplina | J/4.31 |
Collana | Working paper series |
Soggetto non controllato | Mercato finanziario - Modelli econometrici |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | ita |
Record Nr. | UNINA-990003104710403321 |
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