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MARC Lista (tabellare)
Advanced Fixed Income Analysis
Advanced Fixed Income Analysis
Autore Choudhry Moorad
Edizione [2nd ed.]
Pubbl/distr/stampa Burlington, : Elsevier Science, 2015
Descrizione fisica 1 online resource (268 p.)
Disciplina 332.63234
Altri autori (Persone) LizzioMichele
Soggetto topico Bond market
Bonds -- Prices -- Econometric models
Bonds -- Valuation -- Econometric models
Interest rates -- Mathematical models
ISBN 0-08-099941-7
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Front Cover; Advanced Fixed Income Analysis; Copyright; Chapter 1: Asset-Swap Spreads and Relative Value Analysis; Bibliography; Chapter 2: The Dynamics of Asset Prices; 2.2.2. Stochastic Calculus; 2.3.3. Uncertainty of Interest Rates; Selected Bibliography and References; Chapter 3: Interest-Rate Models I; Selected Bibliography and References; Chapter 4: Interest-Rate Models II; 4.2.1. The Single-Factor HJM Model; 4.3. Multi-Factor Term Structure Models; Selected Bibliography and References; References on Estimation Methods; Chapter 5: Fitting the Term Structure
Selected Bibliography and ReferencesChapter 6: Advanced Analytics for Index-Linked Bonds; 6.4.3.4. Indexation Lag; Bibliography; Chapter 7: Analysing the Long-Bond Yield; References; Chapter 8: The Default Risk of Corporate Bonds; 8.1. Corporate Bond Default Spread Risk; 8.1.1. Spread Risk; 8.1.1.1. Benchmark Spread; References; Chapter 9: Convertible Securities: Analysis and Valuation; 9.3.3. Special Market Model Features; 9.3.3.1. Justifying the Conversion Premium at Issue; Selected Bibliography and References; Chapter 10: Floating-Rate Notes; 10.4. Other Features of Floating-Rate Notes
10.4.1. DurationBibliography; Chapter 11: Bonds with Embedded Options; 11.1.2. Effective Duration and Convexity; 11.2.3. Valuing Callable Bonds; Bibliography
Record Nr. UNINA-9910583473903321
Choudhry Moorad  
Burlington, : Elsevier Science, 2015
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
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Advanced fixed income analysis [[electronic resource] /] / Moorad Choudhry
Advanced fixed income analysis [[electronic resource] /] / Moorad Choudhry
Autore Choudhry Moorad
Pubbl/distr/stampa London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Descrizione fisica 1 online resource (199 p.)
Disciplina 332.63234
Collana Elsevier finance
Soggetto topico Bonds
Investment analysis
Soggetto genere / forma Electronic books.
ISBN 1-281-02031-1
9786611020316
0-08-048818-8
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto front cover; copyright; toc; front matter; body; index
Record Nr. UNINA-9910457944103321
Choudhry Moorad  
London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Materiale a stampa
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Advanced fixed income analysis [[electronic resource] /] / Moorad Choudhry
Advanced fixed income analysis [[electronic resource] /] / Moorad Choudhry
Autore Choudhry Moorad
Pubbl/distr/stampa London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Descrizione fisica 1 online resource (199 p.)
Disciplina 332.63234
Collana Elsevier finance
Soggetto topico Bonds
Investment analysis
ISBN 1-281-02031-1
9786611020316
0-08-048818-8
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto front cover; copyright; toc; front matter; body; index
Record Nr. UNINA-9910784461403321
Choudhry Moorad  
London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
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Advanced fixed income analysis / / Moorad Choudhry
Advanced fixed income analysis / / Moorad Choudhry
Autore Choudhry Moorad
Edizione [1st ed.]
Pubbl/distr/stampa London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Descrizione fisica 1 online resource (199 p.)
Disciplina 332.63234
Collana Elsevier finance
Soggetto topico Bonds
Investment analysis
ISBN 1-281-02031-1
9786611020316
0-08-048818-8
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto front cover; copyright; toc; front matter; body; index
Record Nr. UNINA-9910823745403321
Choudhry Moorad  
London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
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Corporate bonds : natura e progettazione / [di Cesare Conti]
Corporate bonds : natura e progettazione / [di Cesare Conti]
Autore Conti, Cesare <1963- >
Pubbl/distr/stampa Milano : Egea, 2001
Descrizione fisica 95 p. ; 24 cm
Disciplina 332.63234
Collana Quaderno Fin.te.m.a
Soggetto topico Obbligazioni
ISBN 8823807131
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNISALENTO-991001020459707536
Conti, Cesare <1963- >  
Milano : Egea, 2001
Materiale a stampa
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Corporate bonds : evoluzione del mercato, valutazione aziendale, profili civilistici e tributari
Corporate bonds : evoluzione del mercato, valutazione aziendale, profili civilistici e tributari
Pubbl/distr/stampa Milano : EGEA, 2001
Descrizione fisica 79 p. ; 24 cm
Disciplina 332.63234
Collana Quaderni ; 2
Soggetto topico Obbligazioni
ISBN 8823807360
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNISALENTO-991001021019707536
Milano : EGEA, 2001
Materiale a stampa
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Corporate bonds and structured financial products [[electronic resource] /] / Moorad Choudhry
Corporate bonds and structured financial products [[electronic resource] /] / Moorad Choudhry
Autore Choudhry Moorad
Pubbl/distr/stampa London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Descrizione fisica 1 online resource (479 p.)
Disciplina 332.63234
Collana Fixed income markets library
Soggetto topico Bonds
Corporate bonds
Structured notes (Securities)
Investment analysis
Soggetto genere / forma Electronic books.
ISBN 1-281-00925-3
9786611009250
0-08-047687-2
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto front cover; copyright; toc; front matter; body; back matter; index
Record Nr. UNINA-9910457947403321
Choudhry Moorad  
London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Materiale a stampa
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Corporate bonds and structured financial products [[electronic resource] /] / Moorad Choudhry
Corporate bonds and structured financial products [[electronic resource] /] / Moorad Choudhry
Autore Choudhry Moorad
Pubbl/distr/stampa London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Descrizione fisica 1 online resource (479 p.)
Disciplina 332.63234
Collana Fixed income markets library
Soggetto topico Bonds
Corporate bonds
Structured notes (Securities)
Investment analysis
ISBN 1-281-00925-3
9786611009250
0-08-047687-2
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto front cover; copyright; toc; front matter; body; back matter; index
Record Nr. UNINA-9910784460903321
Choudhry Moorad  
London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Corporate bonds and structured financial products / / Moorad Choudhry
Corporate bonds and structured financial products / / Moorad Choudhry
Autore Choudhry Moorad
Edizione [1st ed.]
Pubbl/distr/stampa London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Descrizione fisica 1 online resource (479 p.)
Disciplina 332.63234
Collana Fixed income markets library
Soggetto topico Bonds
Corporate bonds
Structured notes (Securities)
Investment analysis
ISBN 1-281-00925-3
9786611009250
0-08-047687-2
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto front cover; copyright; toc; front matter; body; back matter; index
Record Nr. UNINA-9910825035503321
Choudhry Moorad  
London, : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004
Materiale a stampa
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Opac: Controlla la disponibilità qui
Interest rate derivatives : valuation, calibration and sensitivity analysis / / Ingo Beyna
Interest rate derivatives : valuation, calibration and sensitivity analysis / / Ingo Beyna
Autore Beyna Ingo
Edizione [1st ed. 2013.]
Pubbl/distr/stampa New York, : Springer, 2012
Descrizione fisica 1 online resource (219 p.)
Disciplina 332.63234
Collana Lecture notes in economics and mathematical systems
Soggetto topico Interest rate futures
Interest rate swaps
ISBN 1-299-33755-4
3-642-34925-0
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Preface -- 1.Literature Review -- 2.The Cheyette Model Class -- 3.Analytical Pricing Formulas -- 4.Calibration -- 5.Monte Carlo Methods -- 6.Characteristic Function Method -- 7.PDE Valuation -- 8.Comparison of Valuation Techniques for Interest Rate Derivatives -- 9.Greeks -- 10.Conclusion.-Appendices: A.Additional Calculus in the Class of Cheyette Models -- B.Mathematical Tools -- C.Market Data -- References -- Index.
Record Nr. UNINA-9910736976603321
Beyna Ingo  
New York, : Springer, 2012
Materiale a stampa
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