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Advanced Modelling in Mathematical Finance : In Honour of Ernst Eberlein / / edited by Jan Kallsen, Antonis Papapantoleon
| Advanced Modelling in Mathematical Finance : In Honour of Ernst Eberlein / / edited by Jan Kallsen, Antonis Papapantoleon |
| Edizione | [1st ed. 2016.] |
| Pubbl/distr/stampa | Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2016 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (XXIV, 496 p. 79 illus., 69 illus. in color.) |
| Disciplina | 332.60151 |
| Collana | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics |
| Soggetto topico |
Economics, Mathematical
Probabilities Quantitative Finance Probability Theory and Stochastic Processes |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Preface -- An Interview with Ernst Eberlein -- Part I: Flexible Lévy-based models. E. A. v. Hammerstein: Tail behaviour and tail dependence of generalized hyperbolic distributions -- O. Barndorff-Nielsen: Gamma kernels and BSS/LSS processes -- M. Mandjes and P. Spreij: Explicit computations for some Markov modulated counting processes -- Part II: Statistics and risk -- H. Geman and B. Liu: The outlook of energy markets in 2015: introducing distances between forward curves -- D. Madan: Three non-Gaussian models of dependence in returns -- A. Kimura and N. Yoshida: Estimation of correlation between latent processes -- J. Beirlant, W. Schoutens, J. De Spiegeleer, T. Reynkens, and K. Herrmann: Hunting for black swans in the European banking sector using extreme value analysis -- E. Lütkebohmert-Holtz and Y. Xiao: Collateralized borrowing and default risk -- G. Stahl: Model uncertainty in a holistic perspective -- Part III: Derivative pricing, hedging, and optimization -- Ch. Bayer and J. Schoenmakers: Option pricing in affine generalized Merton models -- G. Jahncke and J. Kallsen: Approximate pricing of call options on the quadratic variation in Lévy models -- A. Černý: Dynamic discrete-time hedging of barrier options under leptokurtic returns driven by an exponential Lévy model -- M. Musiela, E. Sokolova, and Th. Zariphopoulou: Exponential forward indifference prices in incomplete binomial models -- M. Feodoria and J. Kallsen: Almost surely optimal portfolios under propotional transaction costs -- J. M. Corcuera, J. Fajardo, and O. Pamen: On the optimal payoffs -- L. Rüschendorf and V. Wolf: Construction and hedging of optimal payoffs in Lévy Models -- Part IV: Term-structure modelling -- I. Klein, Th. Schmidt, and J. Teichmann: No arbitrage theory for bond markets -- K. Glau, Z. Grbac, and Antonis Papapantoleon: A unified view of LIBOR models -- Z. Grbac, D. Krief, and P. Tankov: Approximate option pricing in the Lévy LIBOR model -- F. E. Benth: Cointegrated commodity markets and pricing of derivatives in a non-Gaussian framework. |
| Record Nr. | UNINA-9910155301603321 |
| Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2016 | ||
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Analisi degli investimenti finanziari / Russell J. Fuller, James L. Farrell jr.; presentazione di Attilio Ventura
| Analisi degli investimenti finanziari / Russell J. Fuller, James L. Farrell jr.; presentazione di Attilio Ventura |
| Pubbl/distr/stampa | Milano, : McGraw-Hill, 1993 |
| Descrizione fisica | XXI, 618 p. ; 24 cm |
| Disciplina |
332.6
332.60151 332.632 332.632044 |
| Soggetto topico |
Titoli di rendita
Investimenti - Analisi Titoli di Stato |
| ISBN |
8838632057
9788838632051 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISANNIO-MIL0153907 |
| Milano, : McGraw-Hill, 1993 | ||
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Analisi statistica dei mercati monetari e finanziari : analisi univariata / Giuseppe Storti, Cosimo D. Vitale
| Analisi statistica dei mercati monetari e finanziari : analisi univariata / Giuseppe Storti, Cosimo D. Vitale |
| Autore | Storti, Giuseppe <docente di statistica economica> |
| Pubbl/distr/stampa | Napoli ; Roma, : Edizioni scientifiche italiane, 2011 |
| Descrizione fisica | IX, 391 p. : ill. ; 24 cm. |
| Disciplina | 332.60151 |
| Altri autori (Persone) | Vitale, Cosimo |
| Collana | Manlio Rossi-Doria |
| Soggetto topico |
Matematica finanziaria - Metodi statistici
Mercati finanziari - Analisi |
| ISBN | 9788849521511 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISANNIO-UBS0000417 |
Storti, Giuseppe <docente di statistica economica>
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| Napoli ; Roma, : Edizioni scientifiche italiane, 2011 | ||
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Asset Management : tecniche e stile di gestione del portafoglio / Gabriele Sampagnaro
| Asset Management : tecniche e stile di gestione del portafoglio / Gabriele Sampagnaro |
| Autore | Sampagnaro, Gabriele |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Franco Angeli, 2005 |
| Descrizione fisica | 181 p. ; 23 cm |
| Disciplina | 332.60151 |
| Collana | Economia e politica industriale |
| Soggetto non controllato |
PortafoglioGestioneModelli matematici
InvestimentiGestione |
| ISBN | 88-464-7282-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNIPARTHENOPE-000007207 |
|
Sampagnaro, Gabriele
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| Milano : Franco Angeli, 2005 | ||
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An elementary introduction to mathematical finance : options and other topics / Sheldon M. Ross
| An elementary introduction to mathematical finance : options and other topics / Sheldon M. Ross |
| Autore | Ross, Sheldon M. |
| Edizione | [2nd ed.] |
| Pubbl/distr/stampa | Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2003 |
| Descrizione fisica | xv, 253 p. : ill. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.60151 |
| Soggetto topico |
Investments - Mathematics
Stochastic analysis Options (Finance) - Mathematical models Securities - Prices - Mathematical models |
| ISBN | 0521814294 |
| Classificazione |
AMS 91B28
LC HG4515.3.R67 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Contents: Probability ; Normal random variables ; Geometric Brownian motion ; Interest rates and present value analysis ; Pricing contracts via Arbitrage ; The Arbitrage Theorem ; The Black-Scholes formula ; Additional results on options ; Valuing by expected utility ; Optimization models ; Exotic options ; Beyond geometric Brownian motion models ; Autogressive models and mean reversion. |
| Record Nr. | UNISALENTO-991001560059707536 |
|
Ross, Sheldon M.
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| Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2003 | ||
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Essential of stochastic finance : factal, models, theory / by Albert N. Shiryaev ; traslated from Russian by N. Kruzhilin
| Essential of stochastic finance : factal, models, theory / by Albert N. Shiryaev ; traslated from Russian by N. Kruzhilin |
| Autore | SHIRYAEV, Albert N. |
| Pubbl/distr/stampa | New Jersey [ecc.] : World Scientific, 1999 |
| Descrizione fisica | XVI, 834 p. : ill. ; 23 cm |
| Disciplina | 332.60151 |
| Collana | Advanced series on statistical science & applied probability |
| Soggetto topico | Investimenti - Modelli matematici |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISA-990005512070203316 |
|
SHIRYAEV, Albert N.
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| New Jersey [ecc.] : World Scientific, 1999 | ||
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Essential of stochastic finance : factal, models, theory / by Albert N. Shiryaev ; traslated from Russian by N. Kruzhilin
| Essential of stochastic finance : factal, models, theory / by Albert N. Shiryaev ; traslated from Russian by N. Kruzhilin |
| Autore | Shiryaev, Albert N. |
| Pubbl/distr/stampa | New Jersey [ecc.] : World Scientific, c1999 |
| Descrizione fisica | XVI, 834 p. : ill. ; 23 cm |
| Disciplina | 332.60151 |
| Collana | Advanced series on statistical science & applied probability |
| Soggetto topico | Investimenti - MODELLI MATEMATICI |
| ISBN | 978-981-02-3605-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISA-990003606930203316 |
|
Shiryaev, Albert N.
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| New Jersey [ecc.] : World Scientific, c1999 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Finanza e investimenti : fondamenti matematici / David G. Luenberger
| Finanza e investimenti : fondamenti matematici / David G. Luenberger |
| Autore | Luenberger, David G. |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Apogeo, 2011 |
| Descrizione fisica | XIII, 509 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 332.60151 |
| Collana | Idee & Strumenti |
| Soggetto non controllato | Investimenti |
| ISBN | 978-88-503-3094-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990009512280403321 |
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Luenberger, David G.
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| Milano : Apogeo, 2011 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Finanza e investimenti : fondamenti matematici / David G. Luenberger ; edizione italiana a cura di Sergio Scarlatti
| Finanza e investimenti : fondamenti matematici / David G. Luenberger ; edizione italiana a cura di Sergio Scarlatti |
| Autore | LUENBERGER, David G. |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Apogeo, 2011 |
| Descrizione fisica | XVIII, 501 p. ; 25 cm |
| Disciplina | 332.60151 |
| Collana | Idee & strumenti |
| Soggetto topico | Investimenti - Modelli matematici |
| ISBN | 978-88-503-3094-2 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990005796010203316 |
|
LUENBERGER, David G.
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| Milano : Apogeo, 2011 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Finanza e investimenti : fondamenti matematici / David G. Luenberger ; edizione italiana a cura di Sergio Scarlatti
| Finanza e investimenti : fondamenti matematici / David G. Luenberger ; edizione italiana a cura di Sergio Scarlatti |
| Autore | LUENBERGER, David G. |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : Apogeo, copyr. 2006 |
| Descrizione fisica | XVIII, 509 p. ; 25 cm |
| Disciplina | 332.60151 |
| Collana | Idee & strumenti |
| Soggetto topico | Investimenti - Modelli matematici |
| ISBN | 88-503-2496-0 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990002880770203316 |
|
LUENBERGER, David G.
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| Milano : Apogeo, copyr. 2006 | ||
| Materiale a stampa | ||
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