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A primer for unit root testing / Kerry Patterson
| A primer for unit root testing / Kerry Patterson |
| Autore | Patterson, Kerry |
| Pubbl/distr/stampa | Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010 |
| Descrizione fisica | XXIV, 277 p. : ill. ; 23 cm |
| Disciplina | 330.0151955 |
| Collana | Palgrave texts in econometrics |
| Soggetto non controllato | Analisi delle serie temporali |
| ISBN | 978-1-403-90205-4 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990009196440403321 |
Patterson, Kerry
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| Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010 | ||
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An introduction to applied econometrics : a time series approach / Kerry Patterson
| An introduction to applied econometrics : a time series approach / Kerry Patterson |
| Autore | Patterson, Kerry |
| Pubbl/distr/stampa | Houndmills : Macmillan, ©2000 |
| Descrizione fisica | XXVIII, 796 p. ; 25 cm |
| Disciplina | 330.0151955 |
| Soggetto non controllato | Serie temporali - Modelli econometrici |
| ISBN | 0333802462 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990008020520403321 |
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Patterson, Kerry
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| Houndmills : Macmillan, ©2000 | ||
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Applied econometric time series / Walter Enders
| Applied econometric time series / Walter Enders |
| Autore | Enders, Walter <1948- > |
| Edizione | [2. ed] |
| Pubbl/distr/stampa | New York : Wiley, c2004 |
| Descrizione fisica | xiv, 460 p. : ill. ; 24 cm |
| Disciplina | 330.0151955 |
| Collana | Wiley series in probability and mathematical statistics |
| Soggetto topico |
Serie storiche - Modelli econometrici
Serie temporali Econometria |
| ISBN | 0471230650 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991001246449707536 |
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Enders, Walter <1948- >
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| New York : Wiley, c2004 | ||
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Applied economic forecasting using time series methods / Eric Ghysels and Massimiliano Marcellino
| Applied economic forecasting using time series methods / Eric Ghysels and Massimiliano Marcellino |
| Autore | Ghysels, Eric |
| Pubbl/distr/stampa | Oxford, : University Press, 2018 |
| Descrizione fisica | XVIII, 597 p. ; 26 cm |
| Disciplina | 330.0151955 |
| Altri autori (Persone) | Marcellino, Massimiliano |
| Soggetto non controllato | Economia - Serie temporali |
| ISBN | 9780190622015 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-9910581401403321 |
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Ghysels, Eric
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| Oxford, : University Press, 2018 | ||
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Applied time series econometrics / edited by Helmut Lutkepohl, Markus Kratzig
| Applied time series econometrics / edited by Helmut Lutkepohl, Markus Kratzig |
| Pubbl/distr/stampa | Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2006 |
| Descrizione fisica | XXV, 323 p. ; 23 cm |
| Disciplina | 330.0151955 |
| Altri autori (Persone) |
Lutkepohl, Helmut
Kratzig, Markus |
| Collana | Themes in modern econometrics |
| Soggetto topico |
Time-series analysis - Mathematical models
Econometrics |
| ISBN | 9780521547871 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991001450109707536 |
| Cambridge, UK : Cambridge University Press, 2006 | ||
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Aspetti metodologici e interpretativi della tecnica shift-share / Silvia Biffignandi
| Aspetti metodologici e interpretativi della tecnica shift-share / Silvia Biffignandi |
| Autore | BIFFIGNANDI, Silvia |
| Pubbl/distr/stampa | Padova : Cedam, 1993 |
| Descrizione fisica | XI, 183 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 330.0151955 |
| Soggetto topico | Statistica economica |
| ISBN | 88-13-18691-6 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISA-990000406860203316 |
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BIFFIGNANDI, Silvia
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| Padova : Cedam, 1993 | ||
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Automatic trend estimation / / Calin Vamos, Maria Craciun
| Automatic trend estimation / / Calin Vamos, Maria Craciun |
| Autore | Vamos Calin |
| Edizione | [1st ed. 2013.] |
| Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 2012 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (135 p.) |
| Disciplina |
330.01
330.0151955 |
| Altri autori (Persone) | CraciunMaria |
| Collana | SpringerBriefs in physics |
| Soggetto topico | Estimation theory |
| ISBN |
1-283-63415-5
9786613946607 94-007-4825-6 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Discrete stochastic processes and time series -- Trend definition -- Finite AR(1) stochastic process -- Monte Carlo experiments. - Monte Carlo statistical ensembles -- Numerical generation of trends -- Numerical generation of noisy time series -- Statistical hypothesis testing -- Testing the i.i.d. property -- Polynomial fitting -- Linear regression -- Polynomial fitting -- Polynomial fitting of artificial time series -- An astrophysical example -- Noise smoothing -- Moving average -- Repeated moving average (RMA) -- Smoothing of artificial time series -- A financial example -- Automatic estimation of monotonic trends -- Average conditional displacement (ACD) algorithm -- Artificial time series with monotonic trends -- Automatic ACD algorithm -- Evaluation of the ACD algorithm -- A paleoclimatological example -- Statistical significance of the ACD trend -- Time series partitioning -- Partitioning of trends into monotonic segments -- Partitioning of noisy signals into monotonic segments -- Partitioning of a real time series -- Estimation of the ratio between the trend and noise -- Automatic estimation of arbitrary trends -- Automatic RMA (AutRMA) -- Monotonic segments of the AutRMA trend -- Partitioning of a financial time series. |
| Record Nr. | UNINA-9910741175103321 |
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Vamos Calin
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| New York, : Springer, 2012 | ||
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An introduction to high-frequency finance / / Michel M. Dacorogna ... [et al.]
| An introduction to high-frequency finance / / Michel M. Dacorogna ... [et al.] |
| Edizione | [1st edition] |
| Pubbl/distr/stampa | San Diego, : Academic Press, c2001 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (411 p.) |
| Disciplina |
332.0151955
330.0151955 |
| Altri autori (Persone) | DacorognaMichel M |
| Soggetto topico |
Finance - Econometric models
Time-series analysis |
| ISBN |
1-282-28475-4
9786612284755 0-08-049904-X |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto |
Front Cover; AN INTRODUCTION TO HIGH-FREQUENCY FINANCE; Copyright Page; CONTENTS; LIST OF FIGURES; LIST OF TABLES; PREFACE; ACKNOWLEDGMENTS; CHAPTER 1. INTRODUCTION; 1.1 Markets: The Source of High-Frequency Data; 1.2 Methodology of High-Frequency Research; 1.3 Data Frequency and Market Information; 1.4 New Levels of Significance; 1.5 Interrelating Different Time Scales; CHAPTER 2. MARKETS AND DATA; 2.1 General Remarks on Markets and Data Types; 2.2 Foreign Exchange Markets; 2.3 Over-The-Counter Interest Rate Markets; 2.4 Interest Rate Futures; 2.5 Bond Futures Markets; 2.6 Commodity Futures
2.7 Equity Markets CHAPTER 3. TIME SERIES of INTEREST; 3.1 Time Series and Operators; 3.2 Variables in Homogeneous Time Series; 3.3 Convolution Operators; 3.4 Microscopic Operators; CHAPTER 4. ADAPTIVE DATA CLEANING; 4.1 Introduction: Using a Filter to Clean the Data; 4.2 Data and Data Errors; 4.3 General Overview of the Filter; 4.4 Basic Filtering Elements and Operations; 4.5 The Scalar Filtering Window; 4.6 The Full-Quote Filtering Window; 4.7 Univariate Filtering; 4.8 Special Filter Elements; 4.9 Behavior and Effects of the Data Filter; CHAPTER 5. BASIC STYLIZED FACTS; 5.1 Introduction 5.2 Price Formation Process 5.3 Institutional Structure and Exogeneous Impacts; 5.4 Distributional Properties of Returns; 5.5 Scaling Laws; 5.6 Autocorrelation and Seasonality; CHAPTER 6. MODELING SEASONAL VOLATILITY; 6.1 Introduction; 6.2 A Model of Market Activity; 6.3 A New Business Time Scale (ò-Scale); 6.4 Filtering Intraday Seasonalities With Wavelets; CHAPTER 7. REALIZED VOLATILITY DYNAMICS; 7.1 Introduction; 7.2 The Bias of Realized Volatility and Its Correction; 7.3 Conditional Heteroskedasticity; 7.4 The Heterogeneous Market Hypothesis; CHAPTER 8. VOLATILITY PROCESSES 8.1 Introduction 8.2 Intraday Volatility and GARCH Models; 8.3 Modeling Heterogeneous Volatilities; 8.4 Forecasting Short-Term Volatility; CHAPTER 9. FORECASTING RISK AND RETURN; 9.1 Introduction to Forecasting; 9.2 Forecasting Volatility for Value-at-Risk; 9.3 Forecasting Returns over Multiple Time Horizons; 9.4 Measuring Forecast Quality; CHAPTER 10. CORRELATION AND MULTIVARIATE RISK; 10.1 Introduction; 10.2 Estimating the Dependence of Financial Time Series; 10.3 Covolatility Weighting; 10.4 Stability of Return Correlations; 10.5 Correlation Behavior at High Data Frequencies 10.6 Conclusions CHAPTER 11. TRADING MODELS; 11.1 Introduction; 11.2 Real-Time Trading Strategies; 11.3 Risk Sensitive Performance Measures; 11.4 Trading Model Algorithms; 11.5 Optimization and Testing Procedures; 11.6 Statistical Study of a Trading Model; 11.7 Trading Model Portfolios; 11.8 Currency Risk Hedging; CHAPTER 12. TOWARD A THEORY of HETEROGENEOUS MARKETS; 12.1 Definition of Efficient Markets; 12.2 Dynamic Markets and Relativistic Effects; 12.3 Impact of the New Technology; 12.4 Zero-Sum Game or Perpetuum Mobile?; 12.5 Discussion of the Conventional Definition 12.6 An Improved Definition of ""Efficient Markets"" |
| Altri titoli varianti | High-frequency finance |
| Record Nr. | UNINA-9910814973103321 |
| San Diego, : Academic Press, c2001 | ||
| Materiale a stampa | ||
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L'informazione economica di base / Aldo Predetti
| L'informazione economica di base / Aldo Predetti |
| Autore | Predetti, Aldo |
| Edizione | [7. ed] |
| Pubbl/distr/stampa | Milano : A. Giuffre, 1990 |
| Descrizione fisica | VIII, 280 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 330.0151955 |
| ISBN | 88-14-02570-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNINA-990007926520403321 |
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Predetti, Aldo
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| Milano : A. Giuffre, 1990 | ||
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Modelli di analisi delle serie temporali finanziarie : rassegna e applicazioni di modelli di tipo arch. / Lucia Buzzigoli
| Modelli di analisi delle serie temporali finanziarie : rassegna e applicazioni di modelli di tipo arch. / Lucia Buzzigoli |
| Autore | Buzzigoli, Lucia |
| Pubbl/distr/stampa | Firenze : Dipartimento statistico (, Università degli studi), 1994 |
| Descrizione fisica | IV, 295 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 330.0151955 |
| Collana | Serie ricerche teoriche |
| Soggetto non controllato | Statistica economica |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNIPARTHENOPE-000006530 |
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Buzzigoli, Lucia
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| Firenze : Dipartimento statistico (, Università degli studi), 1994 | ||
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