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Ecole d'Ete de Probabilites de Saint-Flour IX, 1979 [[electronic resource] /] / by J. P. Bickel, N. El Karoui, M. Yor ; edited by P. L. Hennequin
| Ecole d'Ete de Probabilites de Saint-Flour IX, 1979 [[electronic resource] /] / by J. P. Bickel, N. El Karoui, M. Yor ; edited by P. L. Hennequin |
| Autore | Bickel J. P |
| Edizione | [1st ed. 1981.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1981 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (XI, 280 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | École d'Été de Probabilités de Saint-Flour |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-38774-9 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | Quelques Aspects De La Statistique Robuste -- Les Aspects Probabilistes Du Controle Stochastique -- Sur La Theorie Du Filtrage. |
| Record Nr. | UNISA-996466485403316 |
Bickel J. P
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| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1981 | ||
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Seminaire de Probabilites XIV [[electronic resource] ] : 1978/79 / / edited by J. Azema, M. Yor
| Seminaire de Probabilites XIV [[electronic resource] ] : 1978/79 / / edited by J. Azema, M. Yor |
| Edizione | [1st ed. 1980.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1980 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (546 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-38642-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | Deux exemples d'utilisation de mesures majorantes -- Corrections to domains of attraction in Banach spaces by Evarist Gine -- Sur l'extension de la definition d'integrale stochastique -- Presentation unifiee de certaines inegalites de la theorie des martingales -- Appendice a l'expose precedent: Inegalites de semi martingales -- Sur l'integrabilite uniforme des martingales continues -- Sur la construction d'une martingale continue, de valeur absolue donnee -- Local times and singularities of continuous local martingales -- Sur un resultat de L. Schwartz -- Prolongement des semimartingales -- Projection optionnelle et semimartingales -- Une caracterisation des semimartingales speciales -- Equations differentielles stochastiques : La methode de metivier et pellaumail -- Sur l'inegalite de metivier-pellaumail -- Sur les integrales stochastiques de prccessus previsibles non bornes -- Metrisabilite de quelques espaces de processus aleatoires -- Remarques sur L'I.S. de prccessus non bornes -- Compensation de processus V.F. non localement integrables -- Integrales stochastiques par rapport a une semimartingale vectorielle et changements de filtration -- Les resultats de jeulin sur le grossissement des tribus -- Application d'un Lemme de T. Jeulin au grossissement de la filtration brownienne -- Construction d'une martingale reelle continue, de filtration naturelle donnee -- Sur la compatibilite temporelle d'une tribu et d'une filtration discrete -- Remarques sur l'integrale stochastique -- Caracterisation d'une classe d'ensembles convexes de l1 ou h1 -- Remarques sur certaines classes de semimartingales et sur les integrales stochastiques optionnelles -- Sur la convergence des semimartingales vers un processus a accroissements independants -- Sur la derivation des integrales stochastiques -- Rectificatif a l'expose de C.S. Chou (P. 441, SEM. XIII) -- Decomposition de martingales locales et rarefaction des sauts -- Controle stochastique continu et martingales -- On the representation of solutions of stochastic differential equations -- Sur une equation differentielle stochastique generale -- Une propriete des temps previsibles -- Annonçabilite des temps previsibles: Deux contre-exemples -- Wiener-hopf factorization for matrices -- Time-substitution based on fluctuating additive functionals (wiener-hopf factorization for infinitesimal generators) -- Remarques sur une formule de paul levy -- On stopped feynman-KAC functionals -- On skorohod embedding in n-dimensional brownian motion by means of natural stopping times -- Le probleme de skorokhod : Une remarque sur la demonstration d'azema-yor -- Transience and recurrence of Markov processes -- Remarques sur les fonctionnelles additives non adaptees des processus de Markov -- A note on revuz measure -- Regenerative sets on real line -- Sur un theoreme de maruyama -- Integrale stochastique curviligne le long d'une courbe rectifiable -- Démonstration d'un théorème de F. Knight à l'aide de martingales exponentielles -- Tribus de meyer et theorie des processus. |
| Record Nr. | UNISA-996466649903316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1980 | ||
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Seminaire de Probabilites XXXIV [[electronic resource] /] / edited by J. Azema, M. Emery, M. Ledoux, M. Yor
| Seminaire de Probabilites XXXIV [[electronic resource] /] / edited by J. Azema, M. Emery, M. Ledoux, M. Yor |
| Edizione | [1st ed. 2000.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2000 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (VIII, 440 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-46413-1 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Branching and interacting particle systems approximations of feynman-kac formulae with applications to non-linear filtering -- Exponential inequalities for bessel processes -- On sums of iid random variables indexed by N parameters -- Series of iterated quantum stochastic integrals -- p-variation for families of local times on lines -- Large deviations for some poisson random integrals -- Formes de Dirichlet sur un Espace de Wiener-Poisson. Application au grossissement de filtration -- Saturations of gambling houses -- Convergence of a ‘gibbs-boltzmann’ random measure for a typed branching diffusion -- Time dependent subordination and markov processes with jumps -- Marked excursions and random trees -- Laws of the iterated logarithm for the Brownian snake -- On the Onsager-Machlup functional for elliptic diffusion processes -- A unified approach to several inequalities for gaussian and diffusion measures -- Trous spectraux pour certains algorithmes de Métropolis sur ? -- Comportement asymptotique des fonctions harmoniques sur les arbres -- Asymptotic estimates for the first hitting time of fluctuating additive functionals of Brownian motion -- Monotonicity property for a class of semilinear partial differential equations -- Fast sets and points for fractional Brownian motion -- Some invariance properties (of the laws) of Ocone’s martingales. |
| Record Nr. | UNISA-996466509603316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2000 | ||
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Seminaire de Probabilites XXXIV / / edited by J. Azema, M. Emery, M. Ledoux, M. Yor
| Seminaire de Probabilites XXXIV / / edited by J. Azema, M. Emery, M. Ledoux, M. Yor |
| Edizione | [1st ed. 2000.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2000 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (VIII, 440 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-46413-1 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Branching and interacting particle systems approximations of feynman-kac formulae with applications to non-linear filtering -- Exponential inequalities for bessel processes -- On sums of iid random variables indexed by N parameters -- Series of iterated quantum stochastic integrals -- p-variation for families of local times on lines -- Large deviations for some poisson random integrals -- Formes de Dirichlet sur un Espace de Wiener-Poisson. Application au grossissement de filtration -- Saturations of gambling houses -- Convergence of a ‘gibbs-boltzmann’ random measure for a typed branching diffusion -- Time dependent subordination and markov processes with jumps -- Marked excursions and random trees -- Laws of the iterated logarithm for the Brownian snake -- On the Onsager-Machlup functional for elliptic diffusion processes -- A unified approach to several inequalities for gaussian and diffusion measures -- Trous spectraux pour certains algorithmes de Métropolis sur ? -- Comportement asymptotique des fonctions harmoniques sur les arbres -- Asymptotic estimates for the first hitting time of fluctuating additive functionals of Brownian motion -- Monotonicity property for a class of semilinear partial differential equations -- Fast sets and points for fractional Brownian motion -- Some invariance properties (of the laws) of Ocone’s martingales. |
| Record Nr. | UNINA-9910146313903321 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2000 | ||
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Seminaire de Probabilites XXXV [[electronic resource] /] / edited by J. Azema, M. Emery, M. Ledoux, M. Yor
| Seminaire de Probabilites XXXV [[electronic resource] /] / edited by J. Azema, M. Emery, M. Ledoux, M. Yor |
| Edizione | [1st ed. 2001.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2001 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (VIII, 384 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Applied mathematics Engineering mathematics Economics, Mathematical Probability Theory and Stochastic Processes Applications of Mathematics Quantitative Finance |
| ISBN | 3-540-44671-0 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto |
Intro -- 1. Introduction -- 2. Pure-Jump Markov Processes -- 3. A Multiplicative Functional -- 4. The Renormalization of Multiplicative Functionals and Variational Principle -- References -- 1 Introduction -- 2 Boolean independence and convolution -- 3 Boolean Fock space, Brownian motion and Poisson process -- 4 Probabilistic interpretation of -- 5 Quantum stochastic processes in discrete time -- 6 Quantum stochastic calculus by time changes -- References -- 1. Généralités -- 1.1. Rappels et conventions -- 1.2. Équations de structure -- 1.3. Un critère d'unicité -- 2. Martingales d'Azéma asymétriques, présentation -- 2.1. Classification élémentaire -- 2.2. Marches aléatoires sous-jacentes -- 2.3. Dépassement -- 3. Comportements simples -- 3.1. Dépassements continus -- 3.2. Comportements découplables -- 3.3. Comportements semi-découplables -- 4. Comportements mélangeants -- 4.1. Équations de renouvellement (première forme) -- 4.2. Équations de renouvellement (seconde forme) -- 4.3. Vérification du principe d'assemblage -- 5. Propriétés et probIèmes -- 5.1. Invariance d'Échelle -- 5.2. Caractère markovien -- 5.3. Temps local -- Références -- 0. Introduction -- 1. Some path and local time properties -- 2. An extension of Ito's formula -- 3. Some applications of the extension of Ito's formula to Burkholder-Davis-Gundy's type inequalities -- References -- 1 Introduction et notations -- 2 Équations de structure vectorielles -- Martingales normales -- Tenseurs doublement symétriques et systèmes droits -- Propriétés des solutions d'une équation de structure -- Formule de compensation -- 3 Le cas bidimensionnel -- Généralités -- Martingales d'Azéma -- Détermination de systèmes droits -- 4 Semimartingales formellement à variation finie -- 5 Le théorème de caractérisation -- La condition est suffisante -- La condition est nécessaire -- Références.
Références -- Notation and preliminaries -- Two simple instances of chaotic representation property -- Another, less simple, case of chaotic representation property -- References -- 1 Main results -- 2 Preliminaries from stochastic calculus -- 3 Proof of Theorem 1.1 -- 4 Key lemma -- 5 Final comments -- References -- 1. Introduction -- 2. No-arbitrage criteria -- 3. Auxiliary results -- References -- References -- References -- 1 Introduction -- 2 Proof of the main result -- References -- 1. General results and known facts -- 2. General correlation inequalities -- 3. Spectral gaps for some families of potentials -- 4. Marginal distributions -- 5. Logarithmic Sobolev inequalities -- 6. Logarithmic Sobolev inequalities for spin systems -- References -- 1. Introduction -- 2. Existence -- 3. Uniqueness -- References -- References -- 1 Introduction -- 2 Notations'and basic data -- 3 An intrinsic measure on -- 4 Diffusions on and on -- 4.1 The diffusions on and on -- 4.2 νʹ as an invariant measure -- 4.3 π2(ξtઠ) is the Φ-diffusion -- 5. Exit measure of the Φ-diffusion if δ< d/2 -- References -- Introduction -- I. Approximation by Lipschitz functions -- II. Some properties of approximation with delay in ODE -- III. Some properties of approximation with delay in SDE -- IV. Weak solution and L2-approximation -- References -- Introduction -- Notations -- 1 Geometry of G and G-martingales -- 1.1 Choice of a connection -- 1.2 G-valued martingales -- 1.3. The stochastic exponential and logarithm -- 2 G-martingale with prescribed terminal value -- 2.1 Example: the Heisenberg group -- 2.2 Existence and uniqueness -- case of a (Γ)-group -- 2.3 Existence and uniqueness -- case of a nilpotent Lie group -- 3 BSDE -- 3.1 BSDE with drift depending only on time: existence and uniqueness -- 3.2 BSDE with bounded drift F: case of a Γ-group -- References -- Introduction. Définition d'une filtration quotient -- Références -- Introduction -- Notation and definitions -- Vershik's standardness criterion: Preliminary notions -- Vershik's standardness criterion: First level -- Vershik's standardness criterion: Second level -- Vershik's theorem on lacunary isomorphism -- Study of an example -- Other forms of cosiness -- Vershik's Example 3 -- On a question by von Weizsäcker -- References -- I. Introduction -- II. Examples of weak convergences of filtrations -- Weak convergence of filtrations and extended convergence -- III. Stability of processes under convergence of filtrations -- IV. Stability of backward equations under convergence of filtrations -- References -- 1 - Introduction -- 2 - Proof of Theorem 1 -- References -- 1 Introduction -- 2 A characterization of processes with cyclic exchangeable increments -- 3 Lévy processes and bridges are CEL -- 4 Applications -- References -- 1 Introduction -- 1. Existence of the principal values -- 2. An extension of Itôs formula -- 2 Basic Definitions and Facts -- 1. Local times -- 2. Bessel processes -- 3. Bessel Bridges -- 3 Existence of the Principal Values -- 1. The results -- 2. The proofs -- 3. Comparison of Theorems 3.1 and 3.2. -- 4 An Extension of Itô's Formula -- 1. Itô's formula and its known -- 2. An extension based on the principal values -- 3. Comparison of different extensions -- 5 Properties of the Principal Values -- 1. Continuity -- 2. Energy -- 3. Additivity -- 4. Convergence to the principal value -- References -- Introduction -- 1. Preliminaries -- 2. From Tanaka Formula to Ito Formula -- 3. Local times and the occupation density formula -- References -- Note from the Rédaction -- 1 - Introduction and notations -- 2 - Preliminaries -- 3 - Proofs -- References -- 1. Introduction -- 2. Main Result -- 3. Proof of Theorem 2.1. 4. Schrödinger Operators with Morse Potentials -- 5. Maass Laplacian -- 6. Further Applications of Theorem 2.1 -- References -- 1 Introduction -- 2 Proof -- 2.1 Two classes of paths -- 2.2 The path transform -- References -- 1 - Introduction -- 2 - Proof -- References. |
| Record Nr. | UNISA-996466380303316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2001 | ||
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Seminaire de Probabilites XXXV / / edited by J. Azema, M. Emery, M. Ledoux, M. Yor
| Seminaire de Probabilites XXXV / / edited by J. Azema, M. Emery, M. Ledoux, M. Yor |
| Edizione | [1st ed. 2001.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2001 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (VIII, 384 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Applied mathematics Engineering mathematics Economics, Mathematical Probability Theory and Stochastic Processes Applications of Mathematics Quantitative Finance |
| ISBN | 3-540-44671-0 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto |
Intro -- 1. Introduction -- 2. Pure-Jump Markov Processes -- 3. A Multiplicative Functional -- 4. The Renormalization of Multiplicative Functionals and Variational Principle -- References -- 1 Introduction -- 2 Boolean independence and convolution -- 3 Boolean Fock space, Brownian motion and Poisson process -- 4 Probabilistic interpretation of -- 5 Quantum stochastic processes in discrete time -- 6 Quantum stochastic calculus by time changes -- References -- 1. Généralités -- 1.1. Rappels et conventions -- 1.2. Équations de structure -- 1.3. Un critère d'unicité -- 2. Martingales d'Azéma asymétriques, présentation -- 2.1. Classification élémentaire -- 2.2. Marches aléatoires sous-jacentes -- 2.3. Dépassement -- 3. Comportements simples -- 3.1. Dépassements continus -- 3.2. Comportements découplables -- 3.3. Comportements semi-découplables -- 4. Comportements mélangeants -- 4.1. Équations de renouvellement (première forme) -- 4.2. Équations de renouvellement (seconde forme) -- 4.3. Vérification du principe d'assemblage -- 5. Propriétés et probIèmes -- 5.1. Invariance d'Échelle -- 5.2. Caractère markovien -- 5.3. Temps local -- Références -- 0. Introduction -- 1. Some path and local time properties -- 2. An extension of Ito's formula -- 3. Some applications of the extension of Ito's formula to Burkholder-Davis-Gundy's type inequalities -- References -- 1 Introduction et notations -- 2 Équations de structure vectorielles -- Martingales normales -- Tenseurs doublement symétriques et systèmes droits -- Propriétés des solutions d'une équation de structure -- Formule de compensation -- 3 Le cas bidimensionnel -- Généralités -- Martingales d'Azéma -- Détermination de systèmes droits -- 4 Semimartingales formellement à variation finie -- 5 Le théorème de caractérisation -- La condition est suffisante -- La condition est nécessaire -- Références.
Références -- Notation and preliminaries -- Two simple instances of chaotic representation property -- Another, less simple, case of chaotic representation property -- References -- 1 Main results -- 2 Preliminaries from stochastic calculus -- 3 Proof of Theorem 1.1 -- 4 Key lemma -- 5 Final comments -- References -- 1. Introduction -- 2. No-arbitrage criteria -- 3. Auxiliary results -- References -- References -- References -- 1 Introduction -- 2 Proof of the main result -- References -- 1. General results and known facts -- 2. General correlation inequalities -- 3. Spectral gaps for some families of potentials -- 4. Marginal distributions -- 5. Logarithmic Sobolev inequalities -- 6. Logarithmic Sobolev inequalities for spin systems -- References -- 1. Introduction -- 2. Existence -- 3. Uniqueness -- References -- References -- 1 Introduction -- 2 Notations'and basic data -- 3 An intrinsic measure on -- 4 Diffusions on and on -- 4.1 The diffusions on and on -- 4.2 νʹ as an invariant measure -- 4.3 π2(ξtઠ) is the Φ-diffusion -- 5. Exit measure of the Φ-diffusion if δ< d/2 -- References -- Introduction -- I. Approximation by Lipschitz functions -- II. Some properties of approximation with delay in ODE -- III. Some properties of approximation with delay in SDE -- IV. Weak solution and L2-approximation -- References -- Introduction -- Notations -- 1 Geometry of G and G-martingales -- 1.1 Choice of a connection -- 1.2 G-valued martingales -- 1.3. The stochastic exponential and logarithm -- 2 G-martingale with prescribed terminal value -- 2.1 Example: the Heisenberg group -- 2.2 Existence and uniqueness -- case of a (Γ)-group -- 2.3 Existence and uniqueness -- case of a nilpotent Lie group -- 3 BSDE -- 3.1 BSDE with drift depending only on time: existence and uniqueness -- 3.2 BSDE with bounded drift F: case of a Γ-group -- References -- Introduction. Définition d'une filtration quotient -- Références -- Introduction -- Notation and definitions -- Vershik's standardness criterion: Preliminary notions -- Vershik's standardness criterion: First level -- Vershik's standardness criterion: Second level -- Vershik's theorem on lacunary isomorphism -- Study of an example -- Other forms of cosiness -- Vershik's Example 3 -- On a question by von Weizsäcker -- References -- I. Introduction -- II. Examples of weak convergences of filtrations -- Weak convergence of filtrations and extended convergence -- III. Stability of processes under convergence of filtrations -- IV. Stability of backward equations under convergence of filtrations -- References -- 1 - Introduction -- 2 - Proof of Theorem 1 -- References -- 1 Introduction -- 2 A characterization of processes with cyclic exchangeable increments -- 3 Lévy processes and bridges are CEL -- 4 Applications -- References -- 1 Introduction -- 1. Existence of the principal values -- 2. An extension of Itôs formula -- 2 Basic Definitions and Facts -- 1. Local times -- 2. Bessel processes -- 3. Bessel Bridges -- 3 Existence of the Principal Values -- 1. The results -- 2. The proofs -- 3. Comparison of Theorems 3.1 and 3.2. -- 4 An Extension of Itô's Formula -- 1. Itô's formula and its known -- 2. An extension based on the principal values -- 3. Comparison of different extensions -- 5 Properties of the Principal Values -- 1. Continuity -- 2. Energy -- 3. Additivity -- 4. Convergence to the principal value -- References -- Introduction -- 1. Preliminaries -- 2. From Tanaka Formula to Ito Formula -- 3. Local times and the occupation density formula -- References -- Note from the Rédaction -- 1 - Introduction and notations -- 2 - Preliminaries -- 3 - Proofs -- References -- 1. Introduction -- 2. Main Result -- 3. Proof of Theorem 2.1. 4. Schrödinger Operators with Morse Potentials -- 5. Maass Laplacian -- 6. Further Applications of Theorem 2.1 -- References -- 1 Introduction -- 2 Proof -- 2.1 Two classes of paths -- 2.2 The path transform -- References -- 1 - Introduction -- 2 - Proof -- References. |
| Record Nr. | UNINA-9910144599203321 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2001 | ||
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Séminaire de Probabilités XV. 1979/80 [[electronic resource] ] : Avec table generale des exposes de 1966/67 a 1978/79 / / edited by J. Azema, M. Yor
| Séminaire de Probabilités XV. 1979/80 [[electronic resource] ] : Avec table generale des exposes de 1966/67 a 1978/79 / / edited by J. Azema, M. Yor |
| Edizione | [1st ed. 1981.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1981 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (704 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-38610-6 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | Sur les lois de certaines integrales associees a des mouvements Browniens -- Sur le theoreme de kantorovitch-rubinstein dans les espaces polonais -- La loi du logarithme itéré bornée dans les espaces de Banach -- Fonctions aleatoires lipschitziennes -- Geometrie stochastique sans larmes -- Flot d'une equation differentielle stochastique (d'après malliavin, bismut, kunita) -- Some extensions of Ito's formula -- Une question de theorie des processus -- Calcul d'ito sans probabilites -- Retour sur la theorie de Littlewood-Paley -- Proprietes d'invariance du domaine du generateur infinitesimal etendu d'un processus de markov -- On Brownian local time -- On Levy's downcrossing theorem and various extensions -- A direct proof of the Ray-Knight theorem -- Sur les distributions de certaines fonctionnelles du mouvement Brownien -- Williams' characterisation of the Brownian excursion law: proof and applications -- A note on L2 maximal inequalities -- Autour de la dualite (H1,BMO) -- Sur un resultat de M.Talagrand -- Le theoreme de Garnett-Jones, d'apres varopoulos -- Une inegalite de martingales avec poids -- Spatial trajectories -- Tribus markoviennes et prediction -- On countable dense random sets -- Sur des problemes de regularisation, de recollement et d'interpolation en theorie des martingales -- Surmartingales — Mesures -- Mesurabilite des debuts et theoreme de section: Le lot a la portee de toutes les boures -- Sur les noyaux ?-finis -- Sur les travaux De N.V. Krylov en theorie de l'integrale stochastique -- Sur la derivation stochastique au sens de M.H.A. Davis -- Les semi-martingales formelles -- Sur deux questions posees par L. Schwartz -- Quasimartingales et variations -- Quelques remarques sur la topologie des semimartingales. Applications aux integrales stochastiques -- Sur la caracterisation des semimartingales -- Sur certains commutateurs d'une filtration -- Sur un type de convergence intermediaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilite -- Convergence en loi de semimartingales et variation quadratique -- Solutions faibles et semi-martingales -- Non confluence des solutions d'une equation stochastique lipschitzienne -- Some remarkable martingales -- Extrémalité et remplissage de tribus pour certaines martingales purement discontinues -- Processus ponctuels marques stochastiques. Representation des martingales et filtration naturelle quasi-continue a gauche -- Some remarks on processes with independent increments -- Mesures a accroissements independants et P.A.I. non homogenes -- Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans Rn. II -- Une remarque sur les lois de certains temps d'atteinte -- Une remarque sur les semimartingales a deux indices -- Un exemple de processus a deux indices sans l'hypothese F4 -- Table generale des exposes du seminaire de probabilites (Volumes I a XIV) -- Erratum -- Erratum -- Erratum -- Erratum. |
| Record Nr. | UNISA-996466624303316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1981 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Séminaire de Probabilités XVI 1980/81 [[electronic resource] /] / edited by J. Azema, M. Yor
| Séminaire de Probabilités XVI 1980/81 [[electronic resource] /] / edited by J. Azema, M. Yor |
| Edizione | [1st ed. 1982.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1982 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (622 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Computer science Probability Theory and Stochastic Processes Computer Science, general |
| ISBN | 3-540-39158-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto |
Sur les resultats de Feyel concernant les epaisseurs -- Integrales de capacites fortement sous-additives -- Appendice a l'expose precedent -- A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, I -- A martingale approach to some Wiener-Hopf problems, II -- A ‘potential-theoretic’ note on the quadratic Wiener-Hopf equation for Q-matrices -- Note sur les processus d'Ornstein-Uhlenbeck -- Appendice: Un resultat de D. Williams -- Remarques sur le processus d'Ornstein Uhlenbeck en dimension infinie -- Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. I -- Sur les inegalites de Sobolev logarithmiques. II -- Sur une inegalite de Stein -- Interpolation entre espaces d'Orlicz -- Grandes deviations pour certains systemes differentiels aleatoires -- Remarques sur les petites perturbations de systemes dynamiques -- Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations -- L(Bt,t) is not a semimartingale -- A non reversible semi-martingale -- Temps d'arret riches et applications -- Les intervalles de constance de |
| Record Nr. | UNISA-996466510503316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1982 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 [[electronic resource] ] : Proceedings / / edited by J. Azema, M. Yor
| Séminaire de Probabilités XVII 1981/82 [[electronic resource] ] : Proceedings / / edited by J. Azema, M. Yor |
| Edizione | [1st ed. 1983.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1983 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (VI, 516 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-39614-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | A transformation from prediction to past of an L2-stochastic process -- Applications du temps local aux equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Strong existence, uniqueness and non-uniqueness in an equation involving local time -- An equation involving local time -- Stochastic integrals and progressive measurability — An example -- Etude d’une equation differentielle stochastique avec temps local -- Une remarque sur les solutions faibles des equations differentielles stochastiques unidimensionnelles -- Sur l’equation stochastique de Tsirelson -- Le drap brownien comme limite en loi de temps locaux lineaires -- A local time inequality for martingales -- Sur certaines inegalités de theorie des martingales -- Sur un theoreme de Kazamaki-Sekiguchi -- Sur les fonctions holomorphes a valeurs dans l’espace des martingales locales -- Majorations dans Lp du type Metivier-Pellaumail pour les semimartingales -- Clacul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : Existence d’une densite dans le cas unidimensionnel -- Un exemple en theorie des flots stochastiques -- Sur les martingales locales continues indexées par ]0, ?[ -- Sur la convergence des semimartingales continues dans ?n et des martingales dans une variete -- Note sur l’exposé precedent -- Le theoreme de convergence des martingales dans les varietes riemanniennes -- Rolling with ‘slipping’ : I -- Girsanov type formula for a lie group valued brownian motion -- ??-invariant measures -- Skorokhod imbedding via stochastic integrals -- On the azema-yor stopping time -- Le probleme de Skorokhod sur IR: une approche avec le temps local -- Note on the central limit theorem for stationary processes -- Random walks on finite groups and rapidly mixing markov chains -- Variation des processus mesurables -- Sur un theoreme de talagrand -- La classe des semimartingales qui permettent d’integrer les processus optionnels -- Desintegration reguliere de mesure sans conditions habituelles -- Some remarks on single jump processes -- The representation of poisson functionals -- Petites perturbations de systemes dynamiques avec reflexion -- Sur la contiguite relative de deux suites de mesures Complements -- Une remarque sur la convergence des martingales a deux indices -- Arret par regions de {Sn/?n?, n?N 2} -- Differents types de martingales a deux indices -- Regularite a droite des surmartingales a deux indices et theoreme d’arret -- Central limit problem and invariance principles on banach spaces -- Une remarque sur les processus gaussiens definissant des mesures L2 -- Processus canoniquement mesurables (ou : doob avait raison) -- Sur un type de convergence intermédiaire entre la convergence en loi et la convergence en probabilité. |
| Record Nr. | UNISA-996466868703316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1983 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Séminaire de Probabilités XVIII 1982/83 [[electronic resource] ] : Proceedings / / edited by J. Azema, M. Yor
| Séminaire de Probabilités XVIII 1982/83 [[electronic resource] ] : Proceedings / / edited by J. Azema, M. Yor |
| Edizione | [1st ed. 1984.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1984 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (IV, 522 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-38858-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | Levels at which every Brownian excursion is exceptional -- Markov processes and convex minorants -- Brownian local times and branching processes -- On the ray topology -- Brownian motion on a surface of negative curvature -- Temps locaux et l'intégrale d'aire de Lusin -- Sur les grandes deviations abstraites applications aux temps de sejours moyens d'un processus -- Une generalisation des semimaritingales : Les processus admettant un processus a accroissements independants tangent -- Path continuity and last exit distributions -- Diffusion de spheres dures dans la droite reelle : comportement macroscopique et equilibre local -- Approximation du crochet de certaines semimartingales continues -- Caracterisation des semimartingales -- Integrales stochastiques non monotones -- Une remarque sur une meme I.S. Calculee dans deux filtrations -- Remarques sur la Convergence des Martingales dans les Variétés -- Transformations de riesz pour les lois gaussiennes -- Sur l'inegalite de sobolev logarithmique de gross -- Etude probabiliste des transformees de riesz et de l'espace H1 sur les spheres -- Sur certaines generalisations de l'inegalité de Fefferman -- Quelques resultats de «mecanique stochastique» -- Le theoreme de paul levy pour des mesures signees -- Two results on jump processes -- Un resultat d'approximation -- Calculs stochastiques directs sur les trajectoires et proprietes de boreliens porteurs -- Sur les suites de fonctions qui convergent sur les graphes -- Derivabilite des fonctions aleatoires -- Etude de la propriete de markov etroite en relation avec les processus planaires a accroissements independants -- Sur l'arret optimal de processus a temps multidimensionnel continu -- Sur la charge associee a une mesure aleatoire reelle stationnaire -- Densité des diffusions en temps petit: développements asymptotiques -- Rectification a un expose anterieur -- Sur l'exponentielle d'une martingale de bmo -- Fonctions convexes et semimartingales dans une variete. |
| Record Nr. | UNISA-996466542603316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1984 | ||
| Materiale a stampa | ||
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