Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, ©1998 |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. ; 23 cm |
Disciplina | 519 |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Collana | Graduate texts in mathematics. - Berlin |
Soggetto topico | Moto browniano - Calcolo - Impiego dei processi stocastici |
ISBN | 0387976558 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAS-RML0289129 |
Karatzas, Ioannis
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New York, : Springer, ©1998 | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas ; Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1994 |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. ; 23 cm |
Disciplina | 519.2 |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Collana | Graduate texts in mathematics. - Berlin |
Soggetto topico | Probabilita |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAS-RML0232804 |
Karatzas, Ioannis
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New York, : Springer, 1994 | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas , Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [2nd ed.] |
Pubbl/distr/stampa | New York : Springer Verlag, c1991 |
Descrizione fisica | xxiii, 470 p. : ill. ; 24 cm |
Disciplina |
530.475
519 |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Collana | Graduate texts in mathematics |
Soggetto non controllato |
Probabilità
Processi stocastici Moto browniano Analisi stocastica Funzionali additivi |
ISBN | 0-387-97655-8 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990002892070403321 |
Karatzas, Ioannis
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New York : Springer Verlag, c1991 | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [Repr. of 2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm. |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
ISBN | 978-03-87976-55-6 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0055724 |
Karatzas, Ioannis
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New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [Repr. of 2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Continuous-time stochastic processes Differential equations Filtration Girsanov theorem Local time Markov Processes Markov property Martingales Reflected Brownian motions Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic differential equations Stochastic processes |
ISBN | 978-03-87976-55-6 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0055724 |
Karatzas, Ioannis
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New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] | ||
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Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [Repr. of 2. ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] |
Descrizione fisica | XXIII, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Continuous-time stochastic processes Differential equations Filtration Girsanov theorem Local time Markov Processes Markov property Martingales Reflected Brownian motions Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic differential equations Stochastic processes |
ISBN | 978-03-87976-55-6 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00055724 |
Karatzas, Ioannis
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New York, : Springer, 1991 [stampa 1994] | ||
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Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Pubbl/distr/stampa | New York : Springer Verlag, 1988 |
Descrizione fisica | xxiii, 470 p. ; 24 cm |
Disciplina | 519 |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Collana | Graduate texts in mathematics |
Soggetto non controllato | Probabilità, Processi stocastici |
ISBN | 0-387-96535-1 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990002541700403321 |
Karatzas, Ioannis
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New York : Springer Verlag, 1988 | ||
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Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1988 |
Descrizione fisica | xxiii, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020] 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Continuous-time stochastic processes Differential equations Filtration Girsanov theorem Local time Markov Processes Markov property Martingales Reflected Brownian motions Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic differential equations Stochastic processes |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0269010 |
Karatzas, Ioannis
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New York, : Springer, 1988 | ||
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Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Pubbl/distr/stampa | New York, : Springer, 1988 |
Descrizione fisica | xxiii, 470 p. : 10 ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Continuous-time stochastic processes Differential equations Filtration Girsanov theorem Local time Markov Processes Markov property Martingales Reflected Brownian motions Semimartingales Stochastic Calculus Stochastic differential equations Stochastic processes |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00269010 |
Karatzas, Ioannis
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New York, : Springer, 1988 | ||
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Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Brownian motion and stochastic calculus / Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve |
Autore | Karatzas, Ioannis |
Edizione | [2nd ed] |
Pubbl/distr/stampa | New York : Springer-Verlag, 1991 |
Descrizione fisica | xxiii, 470 p. ; 24 cm. |
Disciplina |
530.475
519.23 |
Altri autori (Persone) | Shreve, Steven E. |
Collana | Graduate texts in mathematics, 0072-5285 ; 113 |
Soggetto topico |
Brownian motion
Stochastic analysis |
ISBN | 0387976558 |
Classificazione |
AMS 60G07
AMS 60H05 QA274.75.K37 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNISALENTO-991000724309707536 |
Karatzas, Ioannis
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New York : Springer-Verlag, 1991 | ||
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