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Decision Making with Quantitative Financial Market Data : Applications, Precautions and Pitfalls / / by Alain Ruttiens
Decision Making with Quantitative Financial Market Data : Applications, Precautions and Pitfalls / / by Alain Ruttiens
Autore Ruttiens Alain
Edizione [1st ed. 2021.]
Pubbl/distr/stampa Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2021
Descrizione fisica 1 online resource (x, 61 pages) : illustrations
Disciplina 332
332.0285
Collana SpringerBriefs in Operations Research
Soggetto topico Operations research
Financial risk management
Capital market
Financial engineering
Operations Research and Decision Theory
Risk Management
Capital Markets
Financial Engineering
ISBN 3-030-67580-7
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto 1. Basic Notions -- 2. A Major Problem in Using Time Series of Data: the Stationarity -- 3. Another Major Problem in Using Time Series of Data: The Accuracy of the Statistical Measures -- 4. Issues About Modeling -- 5. Financial Data: Some Risk Management Issues -- 6.Synthesis.
Record Nr. UNINA-9910483396103321
Ruttiens Alain  
Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2021
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
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Futures, Swaps, Options : Les produits financiers dérivés / / Alain Ruttiens ; préfaces, Bruno Colmant, Didier Marteau
Futures, Swaps, Options : Les produits financiers dérivés / / Alain Ruttiens ; préfaces, Bruno Colmant, Didier Marteau
Autore Ruttiens Alain
Pubbl/distr/stampa Liège : , : EdiPro, , [2014]
Descrizione fisica 1 online resource (515 p.)
Disciplina 332.6457
Collana Guide Practice
Soggetto topico Derivative securities
Soggetto genere / forma Electronic books.
ISBN 2-511-01723-7
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione fre
Nota di contenuto Couverture; Page de titre; Préface de Bruno Colmant; Préface de Didier Marteau; Introduction; Les produits dérivés financiers; Typologie des opérations de marché financier; Marché boursier et marché hors bourse; 1. Les futures; Chapitre 1. - Généralités; Chapitre 2. - Les futures sur indices boursiers; Chapitre 3. - Concepts techniques fondamentaux; Chapitre 4. - L'utilisation des futures sur indice boursier; Chapitre 5. - Les futures « notionnels », sur papier obligataire; Chapitre 6. - Les futures sur taux court; Chapitre 7. - Les futures sur devises
Chapitre 8. - Les futures sur commodités non financièresChapitre 9. - Opération à terme hors bourse ou contrat de future ?; Chapitre 10. - Les CFD ou « Contract For Difference »; 2. Les swaps; Chapitre 1. - Présentation des swaps; Chapitre 2. - Le pricing d'un swap; Chapitre 3. - L'évolution du marché des swaps; Chapitre 4. - L'utilisation des swaps; Chapitre 5. - Les swaps de seconde génération ou swaps « exotiques »; Chapitre 6. - Echange d'autres types de cash flows; 3. Les options; Chapitre 1. - Généralités; Chapitre 2. - Les options sur actions et sur indices boursiers
Chapitre 3. - Les options sur devisesChapitre 4. - Les options sur taux d'intérêt courts; Chapitre 5. - Les options sur taux longs; Chapitre 6. - Les options de seconde génération ou « exotiques »; 4. Les produits structurés ou structures; Chapitre 1. - Les structures sur devises; Chapitre 2. - Les structures sur taux d'intérêt - application à des dettes; Chapitre 3. - Les structures sur taux d'intérêt - application à des actifs; Chapitre 4. - Les structures sur actions & indices boursiers; Chapitre 5. - Autres types de structures; Chapitre 6. - Le prix des produits structurés
intérêt pour les parties5. Les produits dérivés de crédit; Chapitre 1. - Le risque de crédit; Chapitre 2. - Les produits dérivés de crédit; Chapitre 3. - Le pricing des dérivés de crédit; 6. Les risques inhérents au trading de produits dérivés; Chapitre 1. - Les risques liés aux dérivés eux-mêmes; Chapitre 2. - Risques liés à la mise en œuvre des dérivés; Chapitre 3. - Avant de parler de risk management : le concept de « risque de position »; Annexes; Annexe 1. - Les opérations de marché à terme; Annexe 2. - La détermination du prix d'une option
Annexe 3. - La détermination du prix d'un dérivé de créditDans la même collection; Copyright
Record Nr. UNINA-9910460570403321
Ruttiens Alain  
Liège : , : EdiPro, , [2014]
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Futures, Swaps, Options : Les produits financiers dérivés / / Alain Ruttiens ; préfaces, Bruno Colmant, Didier Marteau
Futures, Swaps, Options : Les produits financiers dérivés / / Alain Ruttiens ; préfaces, Bruno Colmant, Didier Marteau
Autore Ruttiens Alain
Pubbl/distr/stampa Liège : , : EdiPro, , [2014]
Descrizione fisica 1 online resource (515 p.)
Disciplina 332.6457
Collana Guide Practice
Soggetto topico Derivative securities
ISBN 2-511-01723-7
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione fre
Nota di contenuto Couverture; Page de titre; Préface de Bruno Colmant; Préface de Didier Marteau; Introduction; Les produits dérivés financiers; Typologie des opérations de marché financier; Marché boursier et marché hors bourse; 1. Les futures; Chapitre 1. - Généralités; Chapitre 2. - Les futures sur indices boursiers; Chapitre 3. - Concepts techniques fondamentaux; Chapitre 4. - L'utilisation des futures sur indice boursier; Chapitre 5. - Les futures « notionnels », sur papier obligataire; Chapitre 6. - Les futures sur taux court; Chapitre 7. - Les futures sur devises
Chapitre 8. - Les futures sur commodités non financièresChapitre 9. - Opération à terme hors bourse ou contrat de future ?; Chapitre 10. - Les CFD ou « Contract For Difference »; 2. Les swaps; Chapitre 1. - Présentation des swaps; Chapitre 2. - Le pricing d'un swap; Chapitre 3. - L'évolution du marché des swaps; Chapitre 4. - L'utilisation des swaps; Chapitre 5. - Les swaps de seconde génération ou swaps « exotiques »; Chapitre 6. - Echange d'autres types de cash flows; 3. Les options; Chapitre 1. - Généralités; Chapitre 2. - Les options sur actions et sur indices boursiers
Chapitre 3. - Les options sur devisesChapitre 4. - Les options sur taux d'intérêt courts; Chapitre 5. - Les options sur taux longs; Chapitre 6. - Les options de seconde génération ou « exotiques »; 4. Les produits structurés ou structures; Chapitre 1. - Les structures sur devises; Chapitre 2. - Les structures sur taux d'intérêt - application à des dettes; Chapitre 3. - Les structures sur taux d'intérêt - application à des actifs; Chapitre 4. - Les structures sur actions & indices boursiers; Chapitre 5. - Autres types de structures; Chapitre 6. - Le prix des produits structurés
intérêt pour les parties5. Les produits dérivés de crédit; Chapitre 1. - Le risque de crédit; Chapitre 2. - Les produits dérivés de crédit; Chapitre 3. - Le pricing des dérivés de crédit; 6. Les risques inhérents au trading de produits dérivés; Chapitre 1. - Les risques liés aux dérivés eux-mêmes; Chapitre 2. - Risques liés à la mise en œuvre des dérivés; Chapitre 3. - Avant de parler de risk management : le concept de « risque de position »; Annexes; Annexe 1. - Les opérations de marché à terme; Annexe 2. - La détermination du prix d'une option
Annexe 3. - La détermination du prix d'un dérivé de créditDans la même collection; Copyright
Record Nr. UNINA-9910798083603321
Ruttiens Alain  
Liège : , : EdiPro, , [2014]
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Futures, Swaps, Options : Les produits financiers dérivés / / Alain Ruttiens ; préfaces, Bruno Colmant, Didier Marteau
Futures, Swaps, Options : Les produits financiers dérivés / / Alain Ruttiens ; préfaces, Bruno Colmant, Didier Marteau
Autore Ruttiens Alain
Pubbl/distr/stampa Liège : , : EdiPro, , [2014]
Descrizione fisica 1 online resource (515 p.)
Disciplina 332.6457
Collana Guide Practice
Soggetto topico Derivative securities
ISBN 2-511-01723-7
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione fre
Nota di contenuto Couverture; Page de titre; Préface de Bruno Colmant; Préface de Didier Marteau; Introduction; Les produits dérivés financiers; Typologie des opérations de marché financier; Marché boursier et marché hors bourse; 1. Les futures; Chapitre 1. - Généralités; Chapitre 2. - Les futures sur indices boursiers; Chapitre 3. - Concepts techniques fondamentaux; Chapitre 4. - L'utilisation des futures sur indice boursier; Chapitre 5. - Les futures « notionnels », sur papier obligataire; Chapitre 6. - Les futures sur taux court; Chapitre 7. - Les futures sur devises
Chapitre 8. - Les futures sur commodités non financièresChapitre 9. - Opération à terme hors bourse ou contrat de future ?; Chapitre 10. - Les CFD ou « Contract For Difference »; 2. Les swaps; Chapitre 1. - Présentation des swaps; Chapitre 2. - Le pricing d'un swap; Chapitre 3. - L'évolution du marché des swaps; Chapitre 4. - L'utilisation des swaps; Chapitre 5. - Les swaps de seconde génération ou swaps « exotiques »; Chapitre 6. - Echange d'autres types de cash flows; 3. Les options; Chapitre 1. - Généralités; Chapitre 2. - Les options sur actions et sur indices boursiers
Chapitre 3. - Les options sur devisesChapitre 4. - Les options sur taux d'intérêt courts; Chapitre 5. - Les options sur taux longs; Chapitre 6. - Les options de seconde génération ou « exotiques »; 4. Les produits structurés ou structures; Chapitre 1. - Les structures sur devises; Chapitre 2. - Les structures sur taux d'intérêt - application à des dettes; Chapitre 3. - Les structures sur taux d'intérêt - application à des actifs; Chapitre 4. - Les structures sur actions & indices boursiers; Chapitre 5. - Autres types de structures; Chapitre 6. - Le prix des produits structurés
intérêt pour les parties5. Les produits dérivés de crédit; Chapitre 1. - Le risque de crédit; Chapitre 2. - Les produits dérivés de crédit; Chapitre 3. - Le pricing des dérivés de crédit; 6. Les risques inhérents au trading de produits dérivés; Chapitre 1. - Les risques liés aux dérivés eux-mêmes; Chapitre 2. - Risques liés à la mise en œuvre des dérivés; Chapitre 3. - Avant de parler de risk management : le concept de « risque de position »; Annexes; Annexe 1. - Les opérations de marché à terme; Annexe 2. - La détermination du prix d'une option
Annexe 3. - La détermination du prix d'un dérivé de créditDans la même collection; Copyright
Record Nr. UNINA-9910807271203321
Ruttiens Alain  
Liège : , : EdiPro, , [2014]
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Mathematics of the financial markets [[electronic resource] ] : financial instruments and derivatives modelling, valuation and risk issues / / Alain Ruttiens
Mathematics of the financial markets [[electronic resource] ] : financial instruments and derivatives modelling, valuation and risk issues / / Alain Ruttiens
Autore Ruttiens Alain
Edizione [1st edition]
Pubbl/distr/stampa New York, : Wiley, 2013
Descrizione fisica 1 online resource (351 p.)
Disciplina 332.1/0973
332.6320151
Collana The Wiley Finance Series
Soggetto topico Business enterprises - European Union countries
Financial instruments - European Union countries
Money market - United States
Small business - European Union countries - Auditing
ISBN 1-118-51348-7
1-118-81851-2
1-299-46526-9
1-118-51347-9
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Mathematics of Financial Markets; Contents; Foreword; Main Notations; Introduction; Part I The Deterministic Environment; 1 Prior to the yield curve: spot and forward rates; 1.1 INTEREST RATES, PRESENT AND FUTURE VALUES, INTEREST COMPOUNDING; 1.1.1 Counting the number of days; 1.2 DISCOUNT FACTORS; 1.3 CONTINUOUS COMPOUNDING AND CONTINUOUS RATES; 1.4 FORWARD RATES; 1.4.1 Generalization: forwards and discount factors; 1.5 THE NO ARBITRAGE CONDITION; FURTHER READING; 2 The term structure or yield curve; 2.1 INTRODUCTION TO THE YIELD CURVE; 2.2 THE YIELD CURVE COMPONENTS
2.2.1 The money market side 2.2.2 Capital market side: the case of the risk-free yield curve; 2.2.3 Capital market side: the case of the swap yield curve; 2.3 BUILDING A YIELD CURVE: METHODOLOGY; 2.4 AN EXAMPLE OF YIELD CURVE POINTS DETERMINATION; 2.5 INTERPOLATIONS ON A YIELD CURVE; FURTHER READING; 3 Spot instruments; 3.1 SHORT-TERM RATES; 3.2 BONDS; 3.2.1 Bond pricing; 3.2.2 Duration; 3.2.3 Convexity; 3.3 CURRENCIES; 3.3.1 Introduction to the currencies spot market; 3.3.2 Spot quotations; FURTHER READING; 4 Equities and stock indexes; 4.1 STOCKS VALUATION
4.1.1 Discounted cash flows (DCF) method 4.1.2 The Gordon-Shapiro method; 4.1.3 The case of stocks not distributing dividends; 4.1.4 The real option method; 4.1.5 The book value method; 4.2 STOCK INDEXES; 4.3 THE PORTFOLIO THEORY; 4.3.1 Introduction to the Portfolio Theory; 4.3.2 Risk and return measures; 4.3.3 The Markowitz model; 4.3.4 Sharpe's CAPM; 4.3.5 The APT model (Roll and Ross); 4.3.6 CAPM versus APT; 4.3.7 The four-moments CAPM; FURTHER READING; 5 Forward instruments; 5.1 THE FORWARD FOREIGN EXCHANGE; 5.1.1 Forward exchange operations; 5.1.2 Forex (or FX) swaps
5.1.3 Forward forex swaps or forward-forward transactions 5.1.4 The NDF market; 5.2 FRAs; 5.2.1 Principle and calculation; 5.2.2 Example of application; 5.3 OTHER FORWARD CONTRACTS; 5.3.1 Forward contracts on equities; 5.3.2 Forward contracts on bonds; 5.4 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD); FURTHER READING; 6 Swaps; 6.1 DEFINITIONS AND FIRST EXAMPLES; 6.1.1 A first example of an IRS, on a debt (data from February 2002); 6.1.2 An example of CRS liability swap (data from February 2002); 6.1.3 Unwinding a swap; 6.2 PRIOR TO AN IRS SWAP PRICING METHOD; 6.3 PRICING OF AN IRS SWAP
6.4 (RE)VALUATION OF AN IRS SWAP 6.5 THE SWAP (RATES) MARKET; 6.6 PRICING OF A CRS SWAP; 6.7 PRICING OF SECOND-GENERATION SWAPS; 6.7.1 Zero-coupon swap; 6.7.2 EONIA and other basis swap; 6.7.3 In-arrear swap; 6.7.4 Constant maturity swap; 6.7.5 Quanto or diff swap; 6.7.6 Swapping other types of cash flows: performance swaps; FURTHER READING; 7 Futures; 7.1 INTRODUCTION TO FUTURES; 7.1.1 Margining system; 7.1.2 Settlement of the future contract at maturity; 7.2 FUTURES PRICING; 7.2.1 Theoretical price of a future; 7.2.2 Theoretical versus market future price; 7.2.3 The implied repo rate (IRR)
7.2.4 Future versus forward prices
Record Nr. UNINA-9910139009103321
Ruttiens Alain  
New York, : Wiley, 2013
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Mathematics of the financial markets : financial instruments and derivatives modelling, valuation and risk issues / / Alain Ruttiens
Mathematics of the financial markets : financial instruments and derivatives modelling, valuation and risk issues / / Alain Ruttiens
Autore Ruttiens Alain
Edizione [1st edition]
Pubbl/distr/stampa Wiley, 2013
Descrizione fisica 1 online resource (351 p.)
Disciplina 332.1/0973
332.6320151
Collana The Wiley Finance Series
Soggetto topico Business enterprises - European Union countries
Financial instruments - European Union countries
Money market - United States
Small business - European Union countries - Auditing
ISBN 9781118513484
1118513487
9781118818510
1118818512
9781299465268
1299465269
9781118513477
1118513479
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Mathematics of Financial Markets; Contents; Foreword; Main Notations; Introduction; Part I The Deterministic Environment; 1 Prior to the yield curve: spot and forward rates; 1.1 INTEREST RATES, PRESENT AND FUTURE VALUES, INTEREST COMPOUNDING; 1.1.1 Counting the number of days; 1.2 DISCOUNT FACTORS; 1.3 CONTINUOUS COMPOUNDING AND CONTINUOUS RATES; 1.4 FORWARD RATES; 1.4.1 Generalization: forwards and discount factors; 1.5 THE NO ARBITRAGE CONDITION; FURTHER READING; 2 The term structure or yield curve; 2.1 INTRODUCTION TO THE YIELD CURVE; 2.2 THE YIELD CURVE COMPONENTS
2.2.1 The money market side 2.2.2 Capital market side: the case of the risk-free yield curve; 2.2.3 Capital market side: the case of the swap yield curve; 2.3 BUILDING A YIELD CURVE: METHODOLOGY; 2.4 AN EXAMPLE OF YIELD CURVE POINTS DETERMINATION; 2.5 INTERPOLATIONS ON A YIELD CURVE; FURTHER READING; 3 Spot instruments; 3.1 SHORT-TERM RATES; 3.2 BONDS; 3.2.1 Bond pricing; 3.2.2 Duration; 3.2.3 Convexity; 3.3 CURRENCIES; 3.3.1 Introduction to the currencies spot market; 3.3.2 Spot quotations; FURTHER READING; 4 Equities and stock indexes; 4.1 STOCKS VALUATION
4.1.1 Discounted cash flows (DCF) method 4.1.2 The Gordon-Shapiro method; 4.1.3 The case of stocks not distributing dividends; 4.1.4 The real option method; 4.1.5 The book value method; 4.2 STOCK INDEXES; 4.3 THE PORTFOLIO THEORY; 4.3.1 Introduction to the Portfolio Theory; 4.3.2 Risk and return measures; 4.3.3 The Markowitz model; 4.3.4 Sharpe's CAPM; 4.3.5 The APT model (Roll and Ross); 4.3.6 CAPM versus APT; 4.3.7 The four-moments CAPM; FURTHER READING; 5 Forward instruments; 5.1 THE FORWARD FOREIGN EXCHANGE; 5.1.1 Forward exchange operations; 5.1.2 Forex (or FX) swaps
5.1.3 Forward forex swaps or forward-forward transactions 5.1.4 The NDF market; 5.2 FRAs; 5.2.1 Principle and calculation; 5.2.2 Example of application; 5.3 OTHER FORWARD CONTRACTS; 5.3.1 Forward contracts on equities; 5.3.2 Forward contracts on bonds; 5.4 CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD); FURTHER READING; 6 Swaps; 6.1 DEFINITIONS AND FIRST EXAMPLES; 6.1.1 A first example of an IRS, on a debt (data from February 2002); 6.1.2 An example of CRS liability swap (data from February 2002); 6.1.3 Unwinding a swap; 6.2 PRIOR TO AN IRS SWAP PRICING METHOD; 6.3 PRICING OF AN IRS SWAP
6.4 (RE)VALUATION OF AN IRS SWAP 6.5 THE SWAP (RATES) MARKET; 6.6 PRICING OF A CRS SWAP; 6.7 PRICING OF SECOND-GENERATION SWAPS; 6.7.1 Zero-coupon swap; 6.7.2 EONIA and other basis swap; 6.7.3 In-arrear swap; 6.7.4 Constant maturity swap; 6.7.5 Quanto or diff swap; 6.7.6 Swapping other types of cash flows: performance swaps; FURTHER READING; 7 Futures; 7.1 INTRODUCTION TO FUTURES; 7.1.1 Margining system; 7.1.2 Settlement of the future contract at maturity; 7.2 FUTURES PRICING; 7.2.1 Theoretical price of a future; 7.2.2 Theoretical versus market future price; 7.2.3 The implied repo rate (IRR)
7.2.4 Future versus forward prices
Altri titoli varianti Mathematics of the financial markets
Record Nr. UNINA-9910815366703321
Ruttiens Alain  
Wiley, 2013
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui