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Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications : Centro Stefano Franscini, Ascona, 1993 / Erwin Bolthausen, Marco Dozzi, Francesco Russo editors
| Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications : Centro Stefano Franscini, Ascona, 1993 / Erwin Bolthausen, Marco Dozzi, Francesco Russo editors |
| Autore | Seminar on Stochastic AnaIysis, Random Fields and Applications : 1993 |
| Pubbl/distr/stampa | Basel [etc.], : Birkhäuser, : Springer, 1995 |
| Descrizione fisica | x, 391 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
00B25 - Proceedings of conferences of miscellaneous specific interest [MSC 2020]
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Black-Scholes
Dirichlet forms Gaussian processes Local martingales Local time Martingales Stochastic processes |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00293543 |
Seminar on Stochastic AnaIysis, Random Fields and Applications : 1993
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| Basel [etc.], : Birkhäuser, : Springer, 1995 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications : Centro Stefano Franscini, Ascona, September 1996 / Robert C. Dalang, Marco Dozzi, Francesco Russo editors
| Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications : Centro Stefano Franscini, Ascona, September 1996 / Robert C. Dalang, Marco Dozzi, Francesco Russo editors |
| Pubbl/distr/stampa | Basel [etc.], : Springer, : Birkhäuser, 1999 |
| Descrizione fisica | x, 300 p. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato |
Brownian Motion
Calculus Diffusion Processes Gaussian processes Local time Markov Processes Martingales Modeling |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00298828 |
| Basel [etc.], : Springer, : Birkhäuser, 1999 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Stochastic Calculus via Regularizations / Francesco Russo, Pierre Vallois
| Stochastic Calculus via Regularizations / Francesco Russo, Pierre Vallois |
| Autore | Russo, Francesco, matematico |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Bocconi University, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xxxi, 638 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Vallois, Pierre |
| Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Dirichlet processes
Feynman-Kac Formulae Finite Quadratic Variation Processes Lyons-Zheng Processes Malliavin Calculus Pathwise Stochastic Integration and Calculus Rough Paths Stochastic Analysis Stochastic differential equations |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0278149 |
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Russo, Francesco, matematico
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| Cham, : Bocconi University, : Springer, 2022 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Stochastic Calculus via Regularizations / Francesco Russo, Pierre Vallois
| Stochastic Calculus via Regularizations / Francesco Russo, Pierre Vallois |
| Autore | Russo, Francesco, matematico |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Bocconi University, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xxxi, 638 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Vallois, Pierre |
| Soggetto topico |
60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Dirichlet processes
Feynman-Kac Formulae Finite Quadratic Variation Processes Lyons-Zheng Processes Malliavin Calculus Pathwise Stochastic Integration and Calculus Rough Paths Stochastic Analysis Stochastic differential equations |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00278149 |
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Russo, Francesco, matematico
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| Cham, : Bocconi University, : Springer, 2022 | ||
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