Info
- Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.
12. Symposium of Probability and Stochastic Processes : Merida, Mexico, November 16–20, 2015 / Daniel Hernández-Hernández, Juan Carlos Pardo, Victor Rivero editors
| 12. Symposium of Probability and Stochastic Processes : Merida, Mexico, November 16–20, 2015 / Daniel Hernández-Hernández, Juan Carlos Pardo, Victor Rivero editors |
| Edizione | [Cham : Springer, 2018] |
| Pubbl/distr/stampa | xi, 234 p., : ill. ; 24 cm |
| Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
| Soggetto topico |
60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] 91B05 - Risk models (general) [MSC 2020] 60G51 - Processes with independent increments; Lévy processes [MSC 2020] 60F17 - Functional limit theorems; invariance principles [MSC 2020] 91A15 - Stochastic games, stochastic differential games [MSC 2020] |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0125079 |
| xi, 234 p., : ill. ; 24 cm | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||
Lévy matters II : recent progress in theory and applications : fractional Lévy fields, and scale functions / Serge Cohen, Alexey Kuznetsov, Andreas E. Kyprianou, Victor Rivero
| Lévy matters II : recent progress in theory and applications : fractional Lévy fields, and scale functions / Serge Cohen, Alexey Kuznetsov, Andreas E. Kyprianou, Victor Rivero |
| Autore | Cohen, Serge |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2012 |
| Descrizione fisica | XII, 186 p. ; 24 cm |
| Disciplina | 519.232 |
| Altri autori (Persone) |
Kuznetsov, Alexey
Kyprianou, Andreas E. Rivero, Victor |
| Collana | Lecture notes in mathematics |
| Soggetto non controllato |
Processi stazionari
Tempi di arresto - Problemi di arresto ottimale - Teoria dei giochi d'azzardo Processi con incrementi indipendenti Teoria dei valori estremi - Processi estremali Catene di Markov con parametro discreto Teoria probabilistica del potenziale |
| ISBN | 978-3-642-31406-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990009656530403321 |
Cohen, Serge
|
||
| Berlin : Springer, 2012 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
| ||
XII Symposium of Probability and Stochastic Processes : Merida, Mexico, November 16–20, 2015 / Daniel Hernández-Hernández, Juan Carlos Pardo, Victor Rivero editors
| XII Symposium of Probability and Stochastic Processes : Merida, Mexico, November 16–20, 2015 / Daniel Hernández-Hernández, Juan Carlos Pardo, Victor Rivero editors |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2018 |
| Descrizione fisica | xi, 234 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020] 91B05 - Risk models (general) [MSC 2020] 60G51 - Processes with independent increments; Lévy processes [MSC 2020] 60F17 - Functional limit theorems; invariance principles [MSC 2020] 91A15 - Stochastic games, stochastic differential games [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Beta-coalescent
Convex risk measures Differential games Impulse control Lévy processes Markov-Branching trees Optimal stopping Partial differential equations Random trees Ruin probability Semilinear systems of PDEs Singular control |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0125079 |
| Cham, : Springer, 2018 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
| ||