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Dynamic Optimization : Deterministic and Stochastic Models / / by Karl Hinderer, Ulrich Rieder, Michael Stieglitz
| Dynamic Optimization : Deterministic and Stochastic Models / / by Karl Hinderer, Ulrich Rieder, Michael Stieglitz |
| Autore | Hinderer Karl |
| Edizione | [1st ed. 2016.] |
| Pubbl/distr/stampa | Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2016 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (XXII, 530 p. 22 illus.) |
| Disciplina | 519.3 |
| Collana | Universitext |
| Soggetto topico |
Operations research
Management science System theory Mathematical optimization Probabilities Operations Research, Management Science Systems Theory, Control Discrete Optimization Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-319-48814-7 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Introduction and Organization of the Book -- Part I Deterministic Models -- Part II Markovian Decision Processes -- Part III Generalizations of Markovian Decision Processes -- Part IV Appendix. |
| Record Nr. | UNINA-9910254085103321 |
Hinderer Karl
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| Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2016 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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Finanzmathematik in diskreter Zeit / / von Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
| Finanzmathematik in diskreter Zeit / / von Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder |
| Autore | Bäuerle Nicole |
| Edizione | [1st ed. 2017.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer Spektrum, , 2017 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (XIV, 238 S. 28 Abb.) |
| Disciplina | 519 |
| Collana | Masterclass |
| Soggetto topico |
Economics, Mathematical
Statistics Quantitative Finance Statistics for Business, Management, Economics, Finance, Insurance |
| ISBN | 3-662-53531-9 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ger |
| Nota di contenuto | Einführung und erste Beispiele -- Endliche Finanzmärkte -- Das Cox-Ross-Rubinstein Modell -- Arbitragefreiheit und Äquivalente Martingalmaße -- Vollständigkeit und Äquivalente Martingalmaße -- Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen -- Amerikanische Optionen -- Präferenzen -- Portfolio-Optimierung -- Erwartungswert-Varianz-Portfolios -- Risikomaße -- Anhang A: Hilfreiches aus der Stochastik -- Anhang B: Martingale und Stoppzeiten -- Anhang C: Lineare und konvexe Optimierung -- Lösungen der Übungsaufgaben -- Sachverzeichnis. |
| Record Nr. | UNINA-9910484266503321 |
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Bäuerle Nicole
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| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer Spektrum, , 2017 | ||
| Materiale a stampa | ||
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