Autore	Pascucci Andrea
Edizione	[1st ed. 2008.]
Pubbl/distr/stampa	Milano : , : Springer Milan : , : Imprint : Springer, , 2008
Descrizione fisica	1 online resource (527 p.)
Disciplina	332.645301515353 500
Collana	La Matematica per il 3+2
Soggetto topico	Finance, Public Mathematical analysis Analysis (Mathematics) Applied mathematics Engineering mathematics Economics, Mathematical Differential equations, Partial Mathematical models Public Economics Analysis Applications of Mathematics Quantitative Finance Partial Differential Equations Mathematical Modeling and Industrial Mathematics
ISBN	88-470-0601-5
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Lingua di pubblicazione	ita
Nota di contenuto	Derivati e arbitraggi -- Elementi di probabilità ed equazione del calore -- Modelli di mercato a tempo discreto -- Processi stocastici a tempo continuo -- Integrale stocastico -- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicità -- Modello di Black&Scholes -- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza -- Equazioni differenziali stocastiche -- Modelli di mercato a tempo continuo -- Opzioni Americane -- Metodi numerici -- Introduzione al calcolo di Malliavin.
Record Nr.	UNINA-9910484395603321

Autore	Pascucci Andrea
Edizione	[1st ed. 2024.]
Pubbl/distr/stampa	Cham : , : Springer Nature Switzerland : , : Imprint : Springer, , 2024
Descrizione fisica	1 online resource (XXI, 382 p. 24 illus., 16 illus. in color.)
Disciplina	519.2
Collana	La Matematica per il 3+2
Soggetto topico	Stochastic processes Mathematical physics Probabilities Econometrics Mathematics Stochastic Processes Theoretical, Mathematical and Computational Physics Probability Theory Quantitative Economics
ISBN	9783031631900 3031631900
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Lingua di pubblicazione	eng
Nota di contenuto	1 Measures and probability spaces -- 2 Random variables -- 3 Sequences of random variables -- 4 Conditional probability -- 5 Summary exercises -- Appendix A: Dynkin’s theorems -- Appencix B: Absolute continuity -- Appendix C: Uniform integrability.
Record Nr.	UNINA-9910897979603321

Autore	Pascucci Andrea
Edizione	[1st ed. 2024.]
Pubbl/distr/stampa	Cham : , : Springer Nature Switzerland : , : Imprint : Springer, , 2024
Descrizione fisica	1 online resource (428 pages)
Disciplina	519.2
Collana	La Matematica per il 3+2
Soggetto topico	Probabilities Social sciences - Mathematics Probability Theory Mathematics in Business, Economics and Finance
ISBN	9783031631931 3031631935
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Lingua di pubblicazione	eng
Nota di contenuto	1 Stochastic processes -- 2 Markov processes -- 3 Continuous processes -- 4 Brownian motion -- 5 Poisson process -- 6 Stopping times -- 7 Strong Markov property -- 8 Continuous martingales -- 9 Theory of variation -- 10 Stochastic integral -- 11 Itô's formula -- 12 Multidimensional stochastic calculus -- 13 Change of measure and martingale representation -- 14 Stochastic differential equations -- 15 Feynman-Kac formulas -- 16 Linear stochastic equations -- 17 Strong solutions -- 18 Weak solutions -- 19 Complements.-20 A primer on parabolic PDEs.
Record Nr.	UNINA-9910886066103321

Autore	Pascucci Andrea
Edizione	[1st ed. 2024.]
Pubbl/distr/stampa	Milano : , : Springer Milan : , : Imprint : Springer, , 2024
Descrizione fisica	1 online resource (396 pages)
Disciplina	519.2
Collana	La Matematica per il 3+2
Soggetto topico	Probabilities Social sciences - Mathematics Probability Theory Mathematics in Business, Economics and Finance Probabilitats
Soggetto genere / forma	Llibres electrònics
ISBN	9788847040281 8847040280
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Lingua di pubblicazione	ita
Nota di contenuto	6 Processi stocastici -- 7 Processi di Markov -- 8 Processi continui -- 9 Moto Browniano -- 10 Processo di Poisson -- 11 Tempi d’arresto -- 12 Proprietà di Markov forte -- 14 Teoria della variazione -- 15 Integrazione stocastica secondo Itô -- 16 Formula di Itô -- 17 Calcolo stocastico multidimensionale -- 18 Cambi di misura e rappresentazione di martingale -- 19 Equazioni differenziali stocastiche -- 20 Formule di Feynman-Kac -- 21 Equazioni stocastiche lineari -- 22 Soluzioni forti -- 23 Soluzioni deboli -- 24 Complementi -- 25 Introduzione alle PDE paraboliche.
Record Nr.	UNINA-9910842489303321

Autore	Pascucci Andrea
Edizione	[1st ed. 2020.]
Pubbl/distr/stampa	Milano : , : Springer Milan : , : Imprint : Springer, , 2020
Descrizione fisica	1 online resource (XI, 356 pagg. 29 figg., 16 figg. a colori.)
Disciplina	519.2
Collana	La Matematica per il 3+2
Soggetto topico	Probabilities Mathematical physics Economic theory Mathematics Probability Theory and Stochastic Processes Theoretical, Mathematical and Computational Physics Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods Mathematics, general
ISBN	88-470-4000-0
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia
Lingua di pubblicazione	ita
Nota di contenuto	1. Misure e spazi di probabilità -- 2. Variabili aleatorie -- 3. Successioni di variabili aleatorie -- 4. Probabilità condizionata -- 5. Processi stocastici -- 6. Elementi di statistica -- Appendice A -- Appendice B: Temi d'esame risolti -- Appendice C: Tavole riassuntive delle principali distribuzioni.
Record Nr.	UNISA-996418261503316