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Ecole d'Ete de Probabilites: Processus Stochastiques [[electronic resource] /] / by J. L. Bretagnolle, S. D. Chatterji, P.-A. Meyer
| Ecole d'Ete de Probabilites: Processus Stochastiques [[electronic resource] /] / by J. L. Bretagnolle, S. D. Chatterji, P.-A. Meyer |
| Autore | Bretagnolle J. L |
| Edizione | [1st ed. 1973.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1973 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (VI, 203 p.) |
| Disciplina | 510 |
| Collana | École d'Été de Probabilités de Saint-Flour |
| Soggetto topico |
Mathematics
Mathematics, general |
| ISBN | 3-540-38321-2 |
| Classificazione | 60-06 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | Processus a Accroissements Independants -- Les Martingales et leurs Applications Analytiques -- Presentation des Processus de Markov. |
| Record Nr. | UNISA-996466586203316 |
Bretagnolle J. L
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| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1973 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Seminaire de Probabilites XI [[electronic resource] ] : Universite de Strasbourg / / edited by C. Dellacherie, P.-A. Meyer, M. Weil
| Seminaire de Probabilites XI [[electronic resource] ] : Universite de Strasbourg / / edited by C. Dellacherie, P.-A. Meyer, M. Weil |
| Edizione | [1st ed. 1977.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1977 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (573 p.) |
| Disciplina | 510 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Mathematics
Mathematics, general |
| ISBN | 3-540-37383-7 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | Distributions harmoniques d'ordre infini et l'analyticite (reelle) liee a l'operateur laplacien itere -- Application d'un theoreme de G. Mokobozki a la theorie des flots -- Pedagogic notes on the barrier theorem -- Les derivations en theorie descriptive des ensembles et le theoreme de la borne -- Deux remarques sur la separabilite optionnelle -- Stopping times with given laws -- Une remarque sur les bimesures -- Les changements de temps en theorie generale des processus -- Théorie générale et changement de temps -- Convergence faible de processus, d'apres Mokobodzki -- Resultats recents de Benveniste en theorie des flots -- Le dual de H 1(?v) : Demonstrations probabilistes -- Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires -- Sur les theories du filtrage et de la prediction -- Sur l'existence d'un noyau induisant un operateur sous-markovien donne -- Decomposition atomique de martingales de la ciasse H 1 -- Complement a l'expose precedent -- Prolongement de processus holomorphes Cas "carre integrable" -- Some examples of holomorphic processes -- On changing time -- Le processus des sauts d'une martingale locale -- Sur la regularisation des surmartingales -- Changements de temps et integrales stochastiques -- Equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation de BMO -- Sur la construction des integrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales -- Images d'equations differentielles stochastiques -- Une caracterisation des processus previsibles -- Sur la representation des sauts des martingales -- Une mise au point sur les martingales locales continues definies sur un intervalle stochastique -- Notes sur les integrales stochastiques. I Integrales hilbertiennes -- Notes sur les integrales stochastiques. II Le theoreme fondamental sur les martingales locales -- Notes sur les integrales stochastiques. III Sur un theoreme de C. Herz et D. Lepingle -- Notes sur les integrales stochastiques. IV Caracterisation de BMO par un operateur maximal -- Notes sur les integrales stochastiques. V retour sur la representation de BMO -- Notes sur les integrales stochastiques. VI quelques corrections au "cours sur les integrales stochastiques" -- Sur un theoreme de C. Stricker -- A property of conformal martingales -- A propos d'un lemme de Ch. Yoeurp -- Remarques sur la representation des martingales comme integrales stochastiques -- Sur quelques approximations d'integrales stochastiques -- Changement de temps d'un processus markovien additif -- Desintegration d'une probabilite, Statistiques exhaustives -- Information associee a un semigroupe. |
| Record Nr. | UNISA-996466665703316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1977 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Séminaire de Probabilités X [[electronic resource] ] : Université de Strasbourg / / edited by P.-A. Meyer
| Séminaire de Probabilités X [[electronic resource] ] : Université de Strasbourg / / edited by P.-A. Meyer |
| Edizione | [1st ed. 1976.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1976 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (593 p.) |
| Disciplina | 510 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Mathematics
Mathematics, general |
| ISBN | 3-540-38197-X |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | La methode des semi-mrtingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marque -- One-dimensional potential embedding -- Un theoreme de representation des martingales pour les ensembles regeneratifs -- A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms -- Absolute continuity of Markov processes -- Germ-field Markov property for multiparameter processes -- La theorie de la prediction de F. Knight -- Sur la theorie de la prediction, et le probleme de decomposition des tribus F t+ o -- Generation of ?-fields by step processes -- Les inegalites classiques -- L'operateur carré du champ -- Correction aux “Inegalites de LITTLEWOOD-PALET” -- Les inegalites generales -- Semi-groupes de convolution symetriques -- A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem -- Skorokhod stopping times of minimal variance -- On the krickeberg decomposition of continuous martingales -- The Q-matrix problem -- On a stopped Brownian motion formula of H.M. Taylor -- On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions -- et notations generales -- Chapitre I. Integrales de stieltjes stochastiques -- Chapitre II. Martingales de carré integrable -- Chapitre III: La formule du changement de variables forme préliminaire -- Martingales locales changement de variables, formules exponentielles -- Les espaces H 1 et BMO -- Complements aux chapitres I–V -- Sur certains espaces de martingales localement de carre integrable -- Espaces fortement stables de martingales de carre integrable -- Representation des martingales comme integrales stochastiques des processus optionnels -- Decompositions des martingales locales et formules exponentielles -- Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles -- Sur la decomposition multiplicative des sousmartingales positives -- The Q-matrix problem 2: KOLMOGOROV backward equations -- Separabilite optionnelle, d'apres doob -- Note on pasting of two Markov processes -- A characterization of BMO-martingales -- Demonstration elementaire d'un theoreme de Novikov -- Corrections a des exposes de 1973/74 -- Sur la construction de noyaux boreliens -- Un point de priorite -- Complements aux exposes sur les ensembles analytiques et les temps d'Arret. |
| Record Nr. | UNISA-996466478303316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1976 | ||
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