top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.

Biblioteca

MARC Lista (tabellare)
Forward-backward stochastic differential equations and their applications / / Jin Ma, Jiongmin Yong
Forward-backward stochastic differential equations and their applications / / Jin Ma, Jiongmin Yong
Autore Ma Jin <1956->
Edizione [1st ed. 2007.]
Pubbl/distr/stampa Berlin, Heidelberg : , : Springer, , [2007]
Descrizione fisica 1 online resource (284 p.)
Disciplina 510
Collana Lecture Notes in Mathematics
Soggetto topico Mathematics
Finance
Distribution (Probability theory)
ISBN 1-280-85338-7
9786610853380
3-540-48831-6
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Linear Equations -- Method of Optimal Control -- Four Step Scheme -- Linear, Degenerate Backward Stochastic Partial Di erential Equations -- The Method of Continuation -- FBSDEs with Reflections -- Applications of FBSDEs -- Numerical Methods for FBSDEs.
Record Nr. UNISA-996466618503316
Ma Jin <1956->  
Berlin, Heidelberg : , : Springer, , [2007]
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. di Salerno
Opac: Controlla la disponibilità qui
Forward-backward stochastic differential equations and their applications / / Jin Ma, Jiongmin Yong
Forward-backward stochastic differential equations and their applications / / Jin Ma, Jiongmin Yong
Autore Ma Jin <1956->
Edizione [1st ed. 2007.]
Pubbl/distr/stampa Berlin, Heidelberg : , : Springer, , [2007]
Descrizione fisica 1 online resource (284 p.)
Disciplina 510
Collana Lecture Notes in Mathematics
Soggetto topico Mathematics
Finance
Distribution (Probability theory)
ISBN 1-280-85338-7
9786610853380
3-540-48831-6
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Linear Equations -- Method of Optimal Control -- Four Step Scheme -- Linear, Degenerate Backward Stochastic Partial Di erential Equations -- The Method of Continuation -- FBSDEs with Reflections -- Applications of FBSDEs -- Numerical Methods for FBSDEs.
Record Nr. UNINA-9910484376303321
Ma Jin <1956->  
Berlin, Heidelberg : , : Springer, , [2007]
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui