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Analysis and Geometry of Markov Diffusion Operators / / by Dominique Bakry, Ivan Gentil, Michel Ledoux
| Analysis and Geometry of Markov Diffusion Operators / / by Dominique Bakry, Ivan Gentil, Michel Ledoux |
| Autore | Bakry Dominique |
| Edizione | [1st ed. 2014.] |
| Pubbl/distr/stampa | Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2014 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (555 p.) |
| Disciplina | 519.233 |
| Collana | Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, A Series of Comprehensive Studies in Mathematics |
| Soggetto topico |
Mathematical analysis
Analysis (Mathematics) Probabilities Differential geometry Partial differential equations Functional analysis Analysis Probability Theory and Stochastic Processes Differential Geometry Partial Differential Equations Functional Analysis |
| ISBN | 3-319-00227-9 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Introduction -- Part I Markov semigroups, basics and examples: 1.Markov semigroups -- 2.Model examples -- 3.General setting -- Part II Three model functional inequalities: 4.Poincaré inequalities -- 5.Logarithmic Sobolev inequalities -- 6.Sobolev inequalities -- Part III Related functional, isoperimetric and transportation inequalities: 7.Generalized functional inequalities -- 8.Capacity and isoperimetry-type inequalities -- 9.Optimal transportation and functional inequalities -- Part IV Appendices: A.Semigroups of bounded operators on a Banach space -- B.Elements of stochastic calculus -- C.Some basic notions in differential and Riemannian geometry -- Notations and list of symbols -- Bibliography -- Index. |
| Record Nr. | UNINA-9910299963103321 |
Bakry Dominique
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| Cham : , : Springer International Publishing : , : Imprint : Springer, , 2014 | ||
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One-dimensional empirical measures, order statistics, and Kantorovich transport distances / / Sergey Bobkov, Michel Ledoux
| One-dimensional empirical measures, order statistics, and Kantorovich transport distances / / Sergey Bobkov, Michel Ledoux |
| Autore | Bobkov Sergey |
| Pubbl/distr/stampa | Providence, RI : , : American Mathematical Society, , [2019] |
| Descrizione fisica | 1 online resource (138 pages) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Memoirs of the American Mathematical Society |
| Soggetto topico | Mathematical physics |
| ISBN |
1-4704-5401-7
9781470454029 9781470436506 |
| Classificazione | 60B1060F9960G5762G3060B1262G20 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-9910795261503321 |
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Bobkov Sergey
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| Providence, RI : , : American Mathematical Society, , [2019] | ||
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One-dimensional empirical measures, order statistics, and Kantorovich transport distances / / Sergey Bobkov, Michel Ledoux
| One-dimensional empirical measures, order statistics, and Kantorovich transport distances / / Sergey Bobkov, Michel Ledoux |
| Autore | Bobkov Sergey |
| Pubbl/distr/stampa | Providence, RI : , : American Mathematical Society, , [2019] |
| Descrizione fisica | 1 online resource (138 pages) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Memoirs of the American Mathematical Society |
| Soggetto topico | Mathematical physics |
| ISBN |
1-4704-5401-7
9781470454029 9781470436506 |
| Classificazione | 60B1060F9960G5762G3060B1262G20 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-9910825484803321 |
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Bobkov Sergey
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| Providence, RI : , : American Mathematical Society, , [2019] | ||
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Séminaire de Probabilités XXXII [[electronic resource] /] / edited by Jacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XXXII [[electronic resource] /] / edited by Jacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 1998.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1998 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (VI, 435 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-69762-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | Sous-mesures symétriques sur un ensemble fini -- Sur une inégalité de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle -- Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les opérateurs de Jacobi et de Laguerre -- Quand l'inegalite log-Sobolev implique l'inegalite de trou spectral -- Trous spectraux à basse température: un contre-exemple à un comportement asymptotique escompté -- Some remarks on the optional decomposition theorem -- Séparation d'une sur-et d'une sousmartingale par une martingale -- Closedness of some spaces of stochastic integrals -- Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket -- Almost sure path properties of Branching Diffusion Processes -- Criteria of regularity at the end of a tree -- Normalized stochastic integrals in topological vector spaces -- Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations -- Stability of stochastic differential equations in manifolds -- Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire -- Some calculations for perturbed Brownian motion -- Perturbed bessel processes -- The maximum maximum of a martingale -- Autour d'un théorème de tsirelson sur des filtrations Browniennes et non Browniennes -- Sur un théorème de tsirelson relatif à des mouvements browniens corrélés et à la nullité de certains temps locaux -- A remark on Slutsky's theorem -- Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivité de certains processus croissants -- The Brownian Burglar: conditioning Brownian motion by its local time process -- On the upcrossing chains of stopped Brownian motion -- Le théorème de ray-knight à temps fixe -- Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive -- Brownian motion, excursions, and matrix factors -- Sur les temps de coupure des marches aléatoires réfléchies. |
| Record Nr. | UNISA-996466872803316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1998 | ||
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Séminaire de Probabilités XXXII / / edited by Jacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XXXII / / edited by Jacques Azema, Michel Emery, Michel Ledoux, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 1998.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1998 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (VI, 435 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-69762-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | Sous-mesures symétriques sur un ensemble fini -- Sur une inégalité de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle -- Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les opérateurs de Jacobi et de Laguerre -- Quand l'inegalite log-Sobolev implique l'inegalite de trou spectral -- Trous spectraux à basse température: un contre-exemple à un comportement asymptotique escompté -- Some remarks on the optional decomposition theorem -- Séparation d'une sur-et d'une sousmartingale par une martingale -- Closedness of some spaces of stochastic integrals -- Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket -- Almost sure path properties of Branching Diffusion Processes -- Criteria of regularity at the end of a tree -- Normalized stochastic integrals in topological vector spaces -- Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations -- Stability of stochastic differential equations in manifolds -- Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire -- Some calculations for perturbed Brownian motion -- Perturbed bessel processes -- The maximum maximum of a martingale -- Autour d'un théorème de tsirelson sur des filtrations Browniennes et non Browniennes -- Sur un théorème de tsirelson relatif à des mouvements browniens corrélés et à la nullité de certains temps locaux -- A remark on Slutsky's theorem -- Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivité de certains processus croissants -- The Brownian Burglar: conditioning Brownian motion by its local time process -- On the upcrossing chains of stopped Brownian motion -- Le théorème de ray-knight à temps fixe -- Point le plus visité par un mouvement brownien avec dérive -- Brownian motion, excursions, and matrix factors -- Sur les temps de coupure des marches aléatoires réfléchies. |
| Record Nr. | UNINA-9910146301203321 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1998 | ||
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Séminaire de Probabilités XXXVI [[electronic resource] /] / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XXXVI [[electronic resource] /] / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 2003.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (X, 506 p.) |
| Disciplina | 512.97 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Economics, Mathematical Probability Theory and Stochastic Processes Quantitative Finance |
| ISBN | 3-540-36107-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Cours spécialisés et exposés thématiques: A. Guionnet, B. Zegarlinski: Lectures on Logarithmic Sobolev inequalities -- A. Lejay, L. Pastur: Matrices aléatoires : statistique asymptotique des valeurs propres -- N. O'Connell: Random matrices, non-colliding particle systems and queues -- Exposés: A. Dermoune, O. Moutsinga: Generalized variational principles -- D. Chafaï: Gaussian maximum of entropy and reversed log-Sobolev inequality -- L. Miclo: About projections of logarithmic Sobolev inequalities -- L. Miclo: Sur l'inegalité de Sobolev logarithmique des opérateurs de Laguerre à petit paramètre -- A. Bentaleb: Sur les fonctions extrémales des inégalités de Sobolev des opérateurs de diffusion -- C. Donati-Martin, Y. Hu: Penalization of the Wiener measure and principal values -- C. Leuridan: Théorème de Ray-Knight dans un arbre : Une approche algébrique -- R. Bass: Stochastic differential equations driven by symmetric stable processes -- T. Simon: Support d'une équation d' Itô avec sauts en dimension 1 -- N. Eisenbaum: A Gaussian sheet connected to symmetric Markov chains -- C. Leuridan: Filtration d'une marche aléatoire stationnaire sur le cercle -- S. Beghdadi-Sakrani: Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne -- J. Hannig: On filtrations related to purely discontinuous martingales -- S. Beghdadi-Sakrani: Calcul stochastique pour des mesures signées -- J. Jacod: On processes with conditional independent increments and stable convergence in law -- V. Grecea: Duality and quasi-continuity for supermartingales -- Y. Kabanov, C. Stricker: On the true submartingale property, d'après Schachermayer -- C. Stricker: Simple strategies in exponential utility maximization -- M. Arnaudon, A. Thalmaier: Horizontal martingales in vector bundles -- D. Kurtz: Représentation nucléaire des martingales d'Azéma -- S. Attal: Approximating the Fock space with the toy Fock space -- Corrections auxvolumes antérieurs. |
| Record Nr. | UNISA-996466593403316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 | ||
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Séminaire de Probabilités XXXVI / / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XXXVI / / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 2003.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (X, 506 p.) |
| Disciplina | 512.97 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Economics, Mathematical Probability Theory and Stochastic Processes Quantitative Finance |
| ISBN | 3-540-36107-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Cours spécialisés et exposés thématiques: A. Guionnet, B. Zegarlinski: Lectures on Logarithmic Sobolev inequalities -- A. Lejay, L. Pastur: Matrices aléatoires : statistique asymptotique des valeurs propres -- N. O'Connell: Random matrices, non-colliding particle systems and queues -- Exposés: A. Dermoune, O. Moutsinga: Generalized variational principles -- D. Chafaï: Gaussian maximum of entropy and reversed log-Sobolev inequality -- L. Miclo: About projections of logarithmic Sobolev inequalities -- L. Miclo: Sur l'inegalité de Sobolev logarithmique des opérateurs de Laguerre à petit paramètre -- A. Bentaleb: Sur les fonctions extrémales des inégalités de Sobolev des opérateurs de diffusion -- C. Donati-Martin, Y. Hu: Penalization of the Wiener measure and principal values -- C. Leuridan: Théorème de Ray-Knight dans un arbre : Une approche algébrique -- R. Bass: Stochastic differential equations driven by symmetric stable processes -- T. Simon: Support d'une équation d' Itô avec sauts en dimension 1 -- N. Eisenbaum: A Gaussian sheet connected to symmetric Markov chains -- C. Leuridan: Filtration d'une marche aléatoire stationnaire sur le cercle -- S. Beghdadi-Sakrani: Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne -- J. Hannig: On filtrations related to purely discontinuous martingales -- S. Beghdadi-Sakrani: Calcul stochastique pour des mesures signées -- J. Jacod: On processes with conditional independent increments and stable convergence in law -- V. Grecea: Duality and quasi-continuity for supermartingales -- Y. Kabanov, C. Stricker: On the true submartingale property, d'après Schachermayer -- C. Stricker: Simple strategies in exponential utility maximization -- M. Arnaudon, A. Thalmaier: Horizontal martingales in vector bundles -- D. Kurtz: Représentation nucléaire des martingales d'Azéma -- S. Attal: Approximating the Fock space with the toy Fock space -- Corrections auxvolumes antérieurs. |
| Record Nr. | UNINA-9910144634803321 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 | ||
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Séminaire de Probabilités XXXVII [[electronic resource] /] / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XXXVII [[electronic resource] /] / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 2003.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (XIV, 454 p.) |
| Disciplina | 512.97 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-40004-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Preface -- F.B. Knight: An Impression of P.A. Meyer as Deus Ex Machina -- Advanced course: A. Lejay: An introduction to rough paths -- Talks: D. Bakry, O. Mazet : Characterization of Markov semigroups on R associated to some families of orthogonal polynomials -- P. Cheridito: Representations of Gaussian measures that are equivalent to Wiener measure -- L. Galtchouk: On the reduction of a multidimensional continuous martingale to a Brownian motion -- I. Meilijson: The time to a given drawdown in Brownian motion -- A. Lachal: Application de la théorie des excursions à l'intégrale du mouvement Brownien -- T. Mountford: Brownian sheet local time and bubbles -- K. Hirano: On the maximum of a diffusion process in a random Lévy environment -- D. Khoshnevisan: The codimension of the zeros of a stable process in random scenery -- J. Brossard: Deux notions équivalentes d'unicité en loi pour les équations différentielles stochastiques -- Z. Brzezniak, A. Carroll : Approximation of the Wong-Zakai type for stochastic differential equations in M-type 2 Banach spaces with applications to loop spaces -- F. Delarue: Estimates of the solutions of a system of quasi-linear PDEs. A probabilistic scheme -- G. Miermont, J. Schweinsberg: Self-similar fragmentations and stable subordinators -- M. Ledoux: A remark on hypercontractivity and tail inequalities for the largest eigenvalues of random matrices -- Ya. Doumerc: A note on representations of eigenvalues of classical Gaussian matrices -- E. Strasser: Necessary and sufficient conditions for the supermartingale property of a stochastic integral with respect to a local martingale -- M. Rasonyi: A remark on the superhedging theorem under transaction costs -- I. Rosu, D. Stroock: On the derivation of the Black-Scholes formula -- P. del Moral, A. Doucet: On a class of genealogical and interacting Metropolis models. |
| Record Nr. | UNISA-996466503903316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Séminaire de Probabilités XXXVII / / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XXXVII / / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 2003.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (XIV, 454 p.) |
| Disciplina | 512.97 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-40004-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Preface -- F.B. Knight: An Impression of P.A. Meyer as Deus Ex Machina -- Advanced course: A. Lejay: An introduction to rough paths -- Talks: D. Bakry, O. Mazet : Characterization of Markov semigroups on R associated to some families of orthogonal polynomials -- P. Cheridito: Representations of Gaussian measures that are equivalent to Wiener measure -- L. Galtchouk: On the reduction of a multidimensional continuous martingale to a Brownian motion -- I. Meilijson: The time to a given drawdown in Brownian motion -- A. Lachal: Application de la théorie des excursions à l'intégrale du mouvement Brownien -- T. Mountford: Brownian sheet local time and bubbles -- K. Hirano: On the maximum of a diffusion process in a random Lévy environment -- D. Khoshnevisan: The codimension of the zeros of a stable process in random scenery -- J. Brossard: Deux notions équivalentes d'unicité en loi pour les équations différentielles stochastiques -- Z. Brzezniak, A. Carroll : Approximation of the Wong-Zakai type for stochastic differential equations in M-type 2 Banach spaces with applications to loop spaces -- F. Delarue: Estimates of the solutions of a system of quasi-linear PDEs. A probabilistic scheme -- G. Miermont, J. Schweinsberg: Self-similar fragmentations and stable subordinators -- M. Ledoux: A remark on hypercontractivity and tail inequalities for the largest eigenvalues of random matrices -- Ya. Doumerc: A note on representations of eigenvalues of classical Gaussian matrices -- E. Strasser: Necessary and sufficient conditions for the supermartingale property of a stochastic integral with respect to a local martingale -- M. Rasonyi: A remark on the superhedging theorem under transaction costs -- I. Rosu, D. Stroock: On the derivation of the Black-Scholes formula -- P. del Moral, A. Doucet: On a class of genealogical and interacting Metropolis models. |
| Record Nr. | UNINA-9910144620003321 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 | ||
| Materiale a stampa | ||
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