top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.

Biblioteca

MARC Lista (tabellare)
Hyperbolic dynamics and Brownian motion : an introduction / Jacques Franchi, Yves Le Jan
Hyperbolic dynamics and Brownian motion : an introduction / Jacques Franchi, Yves Le Jan
Autore Franchi, Jacques
Pubbl/distr/stampa Oxford : Oxford University Press, 2012
Descrizione fisica XIV, 266 p. ; 24 cm
Disciplina 515
Altri autori (Persone) Le Jan, Yves
Collana Oxford mathematical monographs
Soggetto non controllato Sistemi dinamici e teoria ergodica - Presentazione di ricerche
Sistemi dinamici di origine geometrica
Processi di diffusione ed analisi stocastica sulle varietà
ISBN 978-0-19-965410-9
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNINA-990009660340403321
Franchi, Jacques  
Oxford : Oxford University Press, 2012
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Markov paths, loops and fields : école d'été de probabilités de Saint-Flour XXXVIII-2008 / Yves Le Jan
Markov paths, loops and fields : école d'été de probabilités de Saint-Flour XXXVIII-2008 / Yves Le Jan
Autore Le Jan, Yves
Pubbl/distr/stampa Berlin : Springer, 2011
Descrizione fisica VIII, 1214 p. ; 24 cm
Disciplina 519.2
Collana Lecture notes in mathematics
Soggetto non controllato Catene di Markov con parametro continuo
Processi casuali interagenti - Modelli tipo meccanica statistica - Teoria della percolazione
Teoria probabilistica del potenziale
ISBN 978-3-642-21215-4
978-3-642-21216-1
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNINA-990009424690403321
Le Jan, Yves  
Berlin : Springer, 2011
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Markov paths, loops and fields : école d'été de probabilités de Saint-Flour XXXVIII-2008 / Yves Le Jan
Markov paths, loops and fields : école d'été de probabilités de Saint-Flour XXXVIII-2008 / Yves Le Jan
Autore Le Jan, Yves
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2011
Descrizione fisica VIII, 124 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 60K35 - Interacting random processes; statistical mechanics type models; percolation theory [MSC 2020]
60J27 - Continuous-time Markov processes on discrete state spaces [MSC 2020]
Soggetto non controllato Free field
Markov loops
Random Spanning trees
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0086843
Le Jan, Yves  
Berlin, : Springer, 2011
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Markov paths, loops and fields : école d'été de probabilités de Saint-Flour XXXVIII-2008 / Yves Le Jan
Markov paths, loops and fields : école d'été de probabilités de Saint-Flour XXXVIII-2008 / Yves Le Jan
Autore Le Jan, Yves
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2011
Descrizione fisica VIII, 124 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 60J27 - Continuous-time Markov processes on discrete state spaces [MSC 2020]
60K35 - Interacting random processes; statistical mechanics type models; percolation theory [MSC 2020]
Soggetto non controllato Free field
Markov loops
Random Spanning trees
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00086843
Le Jan, Yves  
Berlin, : Springer, 2011
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Markov paths, loops and fields : école d'été de probabilités de Saint-Flour 38., 2008 / Yves Le Jan
Markov paths, loops and fields : école d'été de probabilités de Saint-Flour 38., 2008 / Yves Le Jan
Autore Le Jan, Yves
Edizione [Berlin : Springer, 2011]
Pubbl/distr/stampa VIII, 124 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazine in formato elettronico
Soggetto topico 60K35 - Interacting random processes; statistical mechanics type models; percolation theory [MSC 2020]
60J27 - Continuous-time Markov processes on discrete state spaces [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0086843
Le Jan, Yves  
VIII, 124 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Markov paths, loops and fields [e-book] : école d'été de probabilités de Saint-Flour, 2008 / by Yves Le Jan
Markov paths, loops and fields [e-book] : école d'été de probabilités de Saint-Flour, 2008 / by Yves Le Jan
Autore Le Jan, Yves
Pubbl/distr/stampa Berlin : Springer, 2011
Descrizione fisica 1 online resource (viii, 124 p.)
Disciplina 519.2
Collana Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 2026
Soggetto topico Mathematics
Potential theory (Mathematics)
Distribution (Probability theory)
ISBN 9783642212161
Classificazione AMS 60J27
AMS 60J45
AMS 60K35
Formato Risorse elettroniche
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISALENTO-991002259659707536
Le Jan, Yves  
Berlin : Springer, 2011
Risorse elettroniche
Lo trovi qui: Univ. del Salento
Opac: Controlla la disponibilità qui
On the Geometry of Diffusion Operators and Stochastic Flows / K. D. Elworthy, Y. Le Jan, Xue-Mei Li
On the Geometry of Diffusion Operators and Stochastic Flows / K. D. Elworthy, Y. Le Jan, Xue-Mei Li
Autore Elworthy, K. David
Pubbl/distr/stampa Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1999
Descrizione fisica 116 p. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Le Jan, Yves
Li, Xue-Mei
Soggetto non controllato Connections
Differential Forms
Differential geometry
Manifolds
Measures
Path spaces
Riemannian geometry
Stochastic differential equations
Sub-Riemannian geometry
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN00299802
Elworthy, K. David  
Berlin ; Heidelberg, : Springer, 1999
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui