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Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall
Autore Le Gall, Jean-François
Pubbl/distr/stampa [Cham], : Springer, 2016
Descrizione fisica XIII, 273 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico 60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020]
60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020]
60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020]
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020]
Soggetto non controllato Brownian Motion
Harmonic Functions
Ito's formula
Markov process
Martingale representation
Martingales
Quantitative Finance
Stochastic Calculus
Stochastic differential equations
Stochastic integral
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0114495
Le Gall, Jean-François  
[Cham], : Springer, 2016
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
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Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall
Autore Le Gall, Jean-François
Edizione [[Cham] : Springer, 2016]
Pubbl/distr/stampa XIII, 273 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020]
60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020]
60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020]
60J65 - Brownian motion [MSC 2020]
60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020]
60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0114495
Le Gall, Jean-François  
XIII, 273 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
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Measure Theory, Probability, and Stochastic Processes / Jean-François Le Gall
Measure Theory, Probability, and Stochastic Processes / Jean-François Le Gall
Autore Le Gall, Jean-François
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2022
Descrizione fisica xiv, 406 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto non controllato Brownian Motion
Brownian motion random walk
Brownian motion with drift
Ergodic theorem for markov chains
Introduction to Stochastic Processes
Markov Chains
Markov chains transition matrix
Measure Theory
Measure theory for probability
Measure theory lectures
Probability
Probability and stochastic processes
Rigorous probability
probability measure
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0277906
Le Gall, Jean-François  
Cham, : Springer, 2022
Materiale a stampa
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