Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets : An Infinite-Dimensional Perspective / Fred Espen Benth, Paul Krühner
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| Autore: |
Benth, Fred Espen
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| Titolo: |
Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets : An Infinite-Dimensional Perspective / Fred Espen Benth, Paul Krühner
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| Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2023 |
| Descrizione fisica: | ix, 250 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato: | Commodity markets |
| Energy markets | |
| Forward pricing | |
| Functional Analysis | |
| Futures pricing | |
| HJM-approach | |
| Infinite dimensional stochastic analysis | |
| Kriging | |
| Lévy process | |
| Mathematical Finance | |
| Option pricing | |
| Risk management | |
| Spatial Statistics | |
| Spot price | |
| Stochastic processes | |
| Altri autori: |
Krühner, Paul
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| Titolo autorizzato: | Stochastic Models for Prices Dynamics in Energy and Commodity Markets |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN00279055 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-031-40367-5 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Springer finance Berlin . -Springer