Risk estimation on high frequency financial data : empirical analysis of the DAX 30 / Florian Jacob |
Autore | Jacob, Florian |
Pubbl/distr/stampa | Wiesbaden, : Springer spektrum, 2015 |
Descrizione fisica | XI, 70 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico |
91B05 - Risk models (general) [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
FIGARCH
Finance Multivariate Standard Normal Tempered Stable Distribution Normal Tempered Stable (NTS) Model Risk management |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0113923 |
Jacob, Florian
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Wiesbaden, : Springer spektrum, 2015 | ||
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Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Risk estimation on high frequency financial data : empirical analysis of the DAX 30 / Florian Jacob |
Autore | Jacob, Florian |
Edizione | [Wiesbaden : Springer spektrum, 2015] |
Pubbl/distr/stampa | XI, 70 p., : ill. ; 24 cm |
Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
Soggetto topico |
91B05 - Risk models (general) [MSC 2020]
91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0113923 |
Jacob, Florian
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XI, 70 p., : ill. ; 24 cm | ||
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