Interest rate modeling : post-crisis challenges and approaches / Zorana Grbac, Wolfgang J. Runggaldier |
Autore | Grbac, Zorana |
Pubbl/distr/stampa | [Cham], : Springer, 2015 |
Descrizione fisica | XIII, 140 p. : ill. ; 24 cm |
Altri autori (Persone) | Runggaldier, Wolfgang J. |
Soggetto topico |
60H30 - Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.) [MSC 2020]
91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020] 91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020] 91G40 - Credit risk [MSC 2020] |
Soggetto non controllato |
Affine term structure methodology
Clean valuation Interest rate models and derivatives Multicurve models Post-crisis interbank risk Quantitative Finance |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Titolo uniforme | |
Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0113875 |
Grbac, Zorana | ||
[Cham], : Springer, 2015 | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Interest rate modeling : post-crisis challenges and approaches / Zorana Grbac, Wolfgang J. Runggaldier |
Autore | Grbac, Zorana |
Edizione | [[Cham] : Springer, 2015] |
Pubbl/distr/stampa | XIII, 140 p., : ill. ; 24 cm |
Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
Altri autori (Persone) | Runggaldier, Wolfgang J. |
Soggetto topico |
60H30 - Applications of stochastic analysis (to PDEs, etc.) [MSC 2020]
91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020] 91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020] 91G40 - Credit risk [MSC 2020] |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0113875 |
Grbac, Zorana | ||
XIII, 140 p., : ill. ; 24 cm | ||
Materiale a stampa | ||
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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