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Autore: | Dzhaparidze, Kacha |
Titolo: | Parameter Estimation and Hypothesis Testing in Spectral Analysis of Stationary Time Series / K. Dzhaparidze ; Transl. from the Russian by Samuel Kotz |
Pubblicazione: | New York, : Springer-Verlag, 1986 |
Titolo uniforme: | Asimptoticeski effektivnoe ocenivanie parametrov spektra gaussovskogo vremennogo rjada |
Descrizione fisica: | vi, 324 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico: | 62-XX - Statistics [MSC 2020] |
62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) [MSC 2020] | |
62M15 - Inference from stochastic processes and spectral analysis [MSC 2020] | |
62F12 - Asymptotic properties of parametric estimators [MSC 2020] | |
62F05 - Asymptotic properties of parametric tests [MSC 2020] | |
Soggetto non controllato: | Analysis |
Best fit | |
Estimator | |
Gaussian distribution | |
Likelihood | |
Series | |
Time | |
Time series | |
Persona (resp. second.): | Kotz, Samuel |
Titolo autorizzato: | Asimptoticeski effektivnoe ocenivanie parametrov spektra gaussovskogo vremennogo rjada |
Formato: | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | VAN0268883 |
Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4842-2 |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |