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Analisi del rischio finanziario : copule, VaR e CoVaR. Tesi di laurea in matematica / laureando Massimiliano Gervasi ; relat. Carlo Sempi, Fabrizio Durante
| Analisi del rischio finanziario : copule, VaR e CoVaR. Tesi di laurea in matematica / laureando Massimiliano Gervasi ; relat. Carlo Sempi, Fabrizio Durante |
| Autore | Gervasi, Massimiliano |
| Pubbl/distr/stampa | Lecce : Università del Salento. Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De Giorgi". Corso di laurea in Matematica, a.a. 2017-18 |
| Descrizione fisica | 113 p. ; 30 cm |
| Disciplina | 510 |
| Altri autori (Persone) |
Sempi, Carlo
Durante, Fabrizio |
| Classificazione |
AMS 60E05
AMS 91B24 AMS 91B25 AMS 91B26 AMS 91B30 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISALENTO-991003581479707536 |
Gervasi, Massimiliano
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| Lecce : Università del Salento. Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De Giorgi". Corso di laurea in Matematica, a.a. 2017-18 | ||
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Caratterizzazione di quasi-copule multidimensionali. Tesi di laurea / laureando Fabrizio Durante ; relat. Carlo Sempi
| Caratterizzazione di quasi-copule multidimensionali. Tesi di laurea / laureando Fabrizio Durante ; relat. Carlo Sempi |
| Autore | Durante, Fabrizio |
| Pubbl/distr/stampa | Lecce : Università degli Studi. Facoltà di Scienze. Corso di laurea in Matematica, a.a. 2000-01 |
| Descrizione fisica | 49 p. ; 30 cm. |
| Altri autori (Persone) | Sempi, Carlo |
| Soggetto topico | Distribution theory |
| Classificazione |
AMS 60E
AMS 62E |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | || |
| Record Nr. | UNISALENTO-991003673719707536 |
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Durante, Fabrizio
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| Lecce : Università degli Studi. Facoltà di Scienze. Corso di laurea in Matematica, a.a. 2000-01 | ||
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Copula theory and its applications : proceedings of the workshop held in Warsaw, 25-26 September 2009 / Piotr Jaworski ... [et al.], editors
| Copula theory and its applications : proceedings of the workshop held in Warsaw, 25-26 September 2009 / Piotr Jaworski ... [et al.], editors |
| Pubbl/distr/stampa | Heidelberg : Springer, c2010 |
| Descrizione fisica | xviii, 327 p. : ill. ; 23 cm |
| Disciplina | 519.535 |
| Altri autori (Persone) |
Jaworski, Piotrauthor
Durante, Fabrizio Härdle, Wolfgang Karl Rychlik, Tomasz |
| Collana | Lecture notes in statistics - proceedings ; 198 |
| Soggetto topico | Copulas (Mathematical statistics) - Congresses |
| ISBN | 9783642124648 |
| Classificazione |
AMS 62E10
AMS 62H05 AMS 62H10 AMS 60E05 LC QA273.6.C667 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Copula theroy : an introduction / Fabrizio Durante and Carlo Sempi ; Dynamic modeling of dependence in finance via copulae between stochastic processes / Tomasz R. Bielecki, Jacek Jakubowski and Mariusz Nieweglowski ; Copula estimation / Barbara Choros', Rustam Ibragimov and Elena Permiakova ; Pair-copula constructions of multivariate copulas / Claudia Czado ; Risk aggregation / Paul Embrechts and Giovanni Puccetti ; Extreme-value copulas / Gordon Gudendorf and Johan Segers ; Construction and sampling of nested Archimedean copulas / Marius Hofert ; Tail behaviour of copulas / Piotr Jaworski ; Copulae in reliability theory (order statistics, coherent systems) / Tomasz Rychlik ; Copula-based measures of multivariate association / Friedrich Schmid ... [et al.] ; Semi-copulas and interpretations of coincidences between stochastic dependence and ageing / Fabio Spizzichino ; A copula-based model for spatial and temporal dependence of equity markets / Umberto Cherubini ... [et al.] ; Nonparametric and semiparametric bivariate modeling of petrophysical porosity-permeability dependence from well log data / Arturo Erdely and Martin Diaz-Viera ; Testing under the extended Koziol-Green model / Auguste Gaddah and Roel Braekers ; Parameter estimation and application of the multivariate skew t-copula / Tonu Kollo and Gaida Pettere ; On analytical similarities of Archimedean and exchangeable Marshall-Olkin copulas / Jan-Frederik Mai and Matthias Schere ; Relationships between Archimedean copulas and Morgenstern utility functions / Jaap Spreeuw |
| Record Nr. | UNISALENTO-991002027929707536 |
| Heidelberg : Springer, c2010 | ||
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Copulas and dependence models with applications : contributions in honor of Roger B. Nelsen / [edited by] Manuel Ubeda Flores, Enrique de Amo Artero, Fabrizio Durante, Juan Fernandez Sanchez
| Copulas and dependence models with applications : contributions in honor of Roger B. Nelsen / [edited by] Manuel Ubeda Flores, Enrique de Amo Artero, Fabrizio Durante, Juan Fernandez Sanchez |
| Descrizione fisica | XVII, 258 p. : ill. ; 24 cm |
| Disciplina | 519.5 |
| Altri autori (Persone) |
Ubeda Flores, Manuel
Amo Artero, Enrique : de Durante, Fabrizio Fernández Sánchez, Juan |
| Soggetto topico |
Statistics
Probabilities Measure theory Applied mathematics Engineering mathematics |
| ISBN | 9783319642208 |
| Classificazione |
LC QA276
AMS 62E |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991004248638107536 |
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Copule bivariate dei valori estremi. Tesi di laurea in statistica / laureanda Roberta Pappadà ; relatore G. Salvadori ; correlatore Fabrizio Durante
| Copule bivariate dei valori estremi. Tesi di laurea in statistica / laureanda Roberta Pappadà ; relatore G. Salvadori ; correlatore Fabrizio Durante |
| Autore | Pappadà, Roberta |
| Pubbl/distr/stampa | Lecce : Università del Salento. Facoltà di Scienze MM. FF. NN. Corso di laurea Specialistica in Matematica, a.a. 2008-09 |
| Descrizione fisica | 93 p. ; 29 cm |
| Altri autori (Persone) |
Salvadori, Gianfausto
Durante, Fabrizio |
| Classificazione |
AMS 62H05
AMS 62G32 AMS 62E20 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISALENTO-991000502369707536 |
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Pappadà, Roberta
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| Lecce : Università del Salento. Facoltà di Scienze MM. FF. NN. Corso di laurea Specialistica in Matematica, a.a. 2008-09 | ||
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Marshall-Olkin distributions : advances in theory and applications, Bologna, Italy, October 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durant, Sabrina Mulinacci, editors
| Marshall-Olkin distributions : advances in theory and applications, Bologna, Italy, October 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durant, Sabrina Mulinacci, editors |
| Autore | Marshall-Olkin Distributions <2013 ; Bologna, Italy> |
| Pubbl/distr/stampa | Cham : Springer, c2015 |
| Descrizione fisica | xiii, 113 p. : ill. ; 24 cm |
| Disciplina | 519.24 |
| Altri autori (Persone) |
Cherubini, Umbertoauthor
Durante, Fabrizio Mulinacci, Sabrinaauthor |
| Altri autori (Enti) | Ohio Library and Information Network |
| Collana | Springer proceedings in mathematics & statistics, 2194-1017 ; 141 |
| Soggetto topico |
Distribution (Probability theory) - Congresses
Theory of distributions (Functional analysis) - Congresses |
| ISBN | 9783319190389 |
| Classificazione |
AMS 60E05
AMS 60E15 AMS 60H10 AMS 91B30 AMS 91B70 AMS 62P05 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991002837669707536 |
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Marshall-Olkin Distributions <2013 ; Bologna, Italy>
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| Cham : Springer, c2015 | ||
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Marshall-Olkin distributions - Advances in theory and applications : Bologna, Italy, october 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durante, Sabrina Mulinacci editors
| Marshall-Olkin distributions - Advances in theory and applications : Bologna, Italy, october 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durante, Sabrina Mulinacci editors |
| Pubbl/distr/stampa | [Cham], : Springer, 2015 |
| Descrizione fisica | XV, 113 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
91B05 - Risk models (general) [MSC 2020]
60E15 - Inequalities; stochastic orderings [MSC 2020] 60E05 - Probability distributions: general theory [MSC 2020] 91B70 - Stochastic models in economics [MSC 2020] 62P05 - Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics [MSC 2020] 62H10 - Multivariate distribution of statistics [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Copulas
Credit risk Marshall-Olkin Distribution Quantitative Risk Management Tail Dependence |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0113618 |
| [Cham], : Springer, 2015 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Marshall-Olkin distributions - Advances in theory and applications : Bologna, Italy, october 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durante, Sabrina Mulinacci editors
| Marshall-Olkin distributions - Advances in theory and applications : Bologna, Italy, october 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durante, Sabrina Mulinacci editors |
| Pubbl/distr/stampa | [Cham], : Springer, 2015 |
| Descrizione fisica | XV, 113 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
60E05 - Probability distributions: general theory [MSC 2020]
60E15 - Inequalities; stochastic orderings [MSC 2020] 62H10 - Multivariate distribution of statistics [MSC 2020] 62P05 - Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics [MSC 2020] 91B05 - Risk models (general) [MSC 2020] 91B70 - Stochastic models in economics [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Copulas
Credit Risk Marshall-Olkin Distribution Quantitative Risk Management Tail Dependence |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | This book presents the latest advances in the theory and practice of Marshall-Olkin distributions. These distributions have been increasingly applied in statistical practice in recent years, as they make it possible to describe interesting features of stochastic models like non-exchangeability, tail dependencies and the presence of a singular component. The book presents cutting-edge contributions in this research area, with a particular emphasis on financial and economic applications. It is recommended for researchers working in applied probability and statistics, as well as for practitioners interested in the use of stochastic models in economics. This volume collects selected contributions from the conference “Marshall-Olkin Distributions: Advances in Theory and Applications,” held in Bologna on October 2-3, 2013. |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00113618 |
| [Cham], : Springer, 2015 | ||
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Marshall-Olkin distributions - Advances in theory and applications : Bologna, Italy, october 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durante, Sabrina Mulinacci editors
| Marshall-Olkin distributions - Advances in theory and applications : Bologna, Italy, october 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durante, Sabrina Mulinacci editors |
| Edizione | [[Cham] : Springer, 2015] |
| Pubbl/distr/stampa | XV, 113 p., : ill. ; 24 cm |
| Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
| Soggetto topico |
91B05 - Risk models (general) [MSC 2020]
60E15 - Inequalities; stochastic orderings [MSC 2020] 60E05 - Probability distributions: general theory [MSC 2020] 91B70 - Stochastic models in economics [MSC 2020] 62P05 - Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics [MSC 2020] 62H10 - Multivariate distribution of statistics [MSC 2020] |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0113618 |
| XV, 113 p., : ill. ; 24 cm | ||
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New results on copulas and related concepts. Tesi di dottorato / candidato Fabrizio Durante ; superv. Carlo Sempi ; coord. Domenico Perrone
| New results on copulas and related concepts. Tesi di dottorato / candidato Fabrizio Durante ; superv. Carlo Sempi ; coord. Domenico Perrone |
| Autore | Durante, Fabrizio |
| Pubbl/distr/stampa | Lecce : Università degli studi di Lecce. Dipartimento di Matematica "E. De Giorgi". Dottorato di Ricerca in Matematica XVIII ciclo, [2006] |
| Descrizione fisica | 158 p. ; 29 cm |
| Disciplina | 519.535 |
| Soggetto topico | Copulas (Mathematical statistics) |
| Classificazione | AMS 62E10 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991002909949707536 |
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Durante, Fabrizio
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| Lecce : Università degli studi di Lecce. Dipartimento di Matematica "E. De Giorgi". Dottorato di Ricerca in Matematica XVIII ciclo, [2006] | ||
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