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Analisi del rischio finanziario : copule, VaR e CoVaR. Tesi di laurea in matematica / laureando Massimiliano Gervasi ; relat. Carlo Sempi, Fabrizio Durante
| Analisi del rischio finanziario : copule, VaR e CoVaR. Tesi di laurea in matematica / laureando Massimiliano Gervasi ; relat. Carlo Sempi, Fabrizio Durante |
| Autore | Gervasi, Massimiliano |
| Pubbl/distr/stampa | Lecce : Università del Salento. Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De Giorgi". Corso di laurea in Matematica, a.a. 2017-18 |
| Descrizione fisica | 113 p. ; 30 cm |
| Disciplina | 510 |
| Altri autori (Persone) |
Sempi, Carlo
Durante, Fabrizio |
| Classificazione |
AMS 60E05
AMS 91B24 AMS 91B25 AMS 91B26 AMS 91B30 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISALENTO-991003581479707536 |
Gervasi, Massimiliano
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| Lecce : Università del Salento. Dipartimento di Matematica e Fisica "E. De Giorgi". Corso di laurea in Matematica, a.a. 2017-18 | ||
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Caratterizzazione di quasi-copule multidimensionali. Tesi di laurea / laureando Fabrizio Durante ; relat. Carlo Sempi
| Caratterizzazione di quasi-copule multidimensionali. Tesi di laurea / laureando Fabrizio Durante ; relat. Carlo Sempi |
| Autore | Durante, Fabrizio |
| Pubbl/distr/stampa | Lecce : Università degli Studi. Facoltà di Scienze. Corso di laurea in Matematica, a.a. 2000-01 |
| Descrizione fisica | 49 p. ; 30 cm. |
| Altri autori (Persone) | Sempi, Carlo |
| Soggetto topico | Distribution theory |
| Classificazione |
AMS 60E
AMS 62E |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | || |
| Record Nr. | UNISALENTO-991003673719707536 |
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Durante, Fabrizio
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| Lecce : Università degli Studi. Facoltà di Scienze. Corso di laurea in Matematica, a.a. 2000-01 | ||
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Copula theory and its applications : proceedings of the workshop held in Warsaw, 25-26 September 2009 / Piotr Jaworski ... [et al.], editors
| Copula theory and its applications : proceedings of the workshop held in Warsaw, 25-26 September 2009 / Piotr Jaworski ... [et al.], editors |
| Pubbl/distr/stampa | Heidelberg : Springer, c2010 |
| Descrizione fisica | xviii, 327 p. : ill. ; 23 cm |
| Disciplina | 519.535 |
| Altri autori (Persone) |
Jaworski, Piotrauthor
Durante, Fabrizio Härdle, Wolfgang Karl Rychlik, Tomasz |
| Collana | Lecture notes in statistics - proceedings ; 198 |
| Soggetto topico | Copulas (Mathematical statistics) - Congresses |
| ISBN | 9783642124648 |
| Classificazione |
AMS 62E10
AMS 62H05 AMS 62H10 AMS 60E05 LC QA273.6.C667 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Copula theroy : an introduction / Fabrizio Durante and Carlo Sempi ; Dynamic modeling of dependence in finance via copulae between stochastic processes / Tomasz R. Bielecki, Jacek Jakubowski and Mariusz Nieweglowski ; Copula estimation / Barbara Choros', Rustam Ibragimov and Elena Permiakova ; Pair-copula constructions of multivariate copulas / Claudia Czado ; Risk aggregation / Paul Embrechts and Giovanni Puccetti ; Extreme-value copulas / Gordon Gudendorf and Johan Segers ; Construction and sampling of nested Archimedean copulas / Marius Hofert ; Tail behaviour of copulas / Piotr Jaworski ; Copulae in reliability theory (order statistics, coherent systems) / Tomasz Rychlik ; Copula-based measures of multivariate association / Friedrich Schmid ... [et al.] ; Semi-copulas and interpretations of coincidences between stochastic dependence and ageing / Fabio Spizzichino ; A copula-based model for spatial and temporal dependence of equity markets / Umberto Cherubini ... [et al.] ; Nonparametric and semiparametric bivariate modeling of petrophysical porosity-permeability dependence from well log data / Arturo Erdely and Martin Diaz-Viera ; Testing under the extended Koziol-Green model / Auguste Gaddah and Roel Braekers ; Parameter estimation and application of the multivariate skew t-copula / Tonu Kollo and Gaida Pettere ; On analytical similarities of Archimedean and exchangeable Marshall-Olkin copulas / Jan-Frederik Mai and Matthias Schere ; Relationships between Archimedean copulas and Morgenstern utility functions / Jaap Spreeuw |
| Record Nr. | UNISALENTO-991002027929707536 |
| Heidelberg : Springer, c2010 | ||
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Copulas and dependence models with applications : contributions in honor of Roger B. Nelsen / [edited by] Manuel Ubeda Flores, Enrique de Amo Artero, Fabrizio Durante, Juan Fernandez Sanchez
| Copulas and dependence models with applications : contributions in honor of Roger B. Nelsen / [edited by] Manuel Ubeda Flores, Enrique de Amo Artero, Fabrizio Durante, Juan Fernandez Sanchez |
| Descrizione fisica | XVII, 258 p. : ill. ; 24 cm |
| Disciplina | 519.5 |
| Altri autori (Persone) |
Ubeda Flores, Manuel
Amo Artero, Enrique : de Durante, Fabrizio Fernández Sánchez, Juan |
| Soggetto topico |
Statistics
Probabilities Measure theory Applied mathematics Engineering mathematics |
| ISBN | 9783319642208 |
| Classificazione |
LC QA276
AMS 62E |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991004248638107536 |
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Copule bivariate dei valori estremi. Tesi di laurea in statistica / laureanda Roberta Pappadà ; relatore G. Salvadori ; correlatore Fabrizio Durante
| Copule bivariate dei valori estremi. Tesi di laurea in statistica / laureanda Roberta Pappadà ; relatore G. Salvadori ; correlatore Fabrizio Durante |
| Autore | Pappadà, Roberta |
| Pubbl/distr/stampa | Lecce : Università del Salento. Facoltà di Scienze MM. FF. NN. Corso di laurea Specialistica in Matematica, a.a. 2008-09 |
| Descrizione fisica | 93 p. ; 29 cm |
| Altri autori (Persone) |
Salvadori, Gianfausto
Durante, Fabrizio |
| Classificazione |
AMS 62H05
AMS 62G32 AMS 62E20 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNISALENTO-991000502369707536 |
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Pappadà, Roberta
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| Lecce : Università del Salento. Facoltà di Scienze MM. FF. NN. Corso di laurea Specialistica in Matematica, a.a. 2008-09 | ||
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Marshall-Olkin distributions : advances in theory and applications, Bologna, Italy, October 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durant, Sabrina Mulinacci, editors
| Marshall-Olkin distributions : advances in theory and applications, Bologna, Italy, October 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durant, Sabrina Mulinacci, editors |
| Autore | Marshall-Olkin Distributions <2013 ; Bologna, Italy> |
| Pubbl/distr/stampa | Cham : Springer, c2015 |
| Descrizione fisica | xiii, 113 p. : ill. ; 24 cm |
| Disciplina | 519.24 |
| Altri autori (Persone) |
Cherubini, Umbertoauthor
Durante, Fabrizio Mulinacci, Sabrinaauthor |
| Altri autori (Enti) | Ohio Library and Information Network |
| Collana | Springer proceedings in mathematics & statistics, 2194-1017 ; 141 |
| Soggetto topico |
Distribution (Probability theory) - Congresses
Theory of distributions (Functional analysis) - Congresses |
| ISBN | 9783319190389 |
| Classificazione |
AMS 60E05
AMS 60E15 AMS 60H10 AMS 91B30 AMS 91B70 AMS 62P05 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991002837669707536 |
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Marshall-Olkin Distributions <2013 ; Bologna, Italy>
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| Cham : Springer, c2015 | ||
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Marshall-Olkin distributions - Advances in theory and applications : Bologna, Italy, october 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durante, Sabrina Mulinacci editors
| Marshall-Olkin distributions - Advances in theory and applications : Bologna, Italy, october 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durante, Sabrina Mulinacci editors |
| Pubbl/distr/stampa | [Cham], : Springer, 2015 |
| Descrizione fisica | XV, 113 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
91B05 - Risk models (general) [MSC 2020]
60E15 - Inequalities; stochastic orderings [MSC 2020] 60E05 - Probability distributions: general theory [MSC 2020] 91B70 - Stochastic models in economics [MSC 2020] 62P05 - Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics [MSC 2020] 62H10 - Multivariate distribution of statistics [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Copulas
Credit risk Marshall-Olkin Distribution Quantitative Risk Management Tail Dependence |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0113618 |
| [Cham], : Springer, 2015 | ||
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Marshall-Olkin distributions - Advances in theory and applications : Bologna, Italy, october 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durante, Sabrina Mulinacci editors
| Marshall-Olkin distributions - Advances in theory and applications : Bologna, Italy, october 2013 / Umberto Cherubini, Fabrizio Durante, Sabrina Mulinacci editors |
| Edizione | [[Cham] : Springer, 2015] |
| Pubbl/distr/stampa | XV, 113 p., : ill. ; 24 cm |
| Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
| Soggetto topico |
91B05 - Risk models (general) [MSC 2020]
60E15 - Inequalities; stochastic orderings [MSC 2020] 60E05 - Probability distributions: general theory [MSC 2020] 91B70 - Stochastic models in economics [MSC 2020] 62P05 - Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics [MSC 2020] 62H10 - Multivariate distribution of statistics [MSC 2020] |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0113618 |
| XV, 113 p., : ill. ; 24 cm | ||
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New results on copulas and related concepts. Tesi di dottorato / candidato Fabrizio Durante ; superv. Carlo Sempi ; coord. Domenico Perrone
| New results on copulas and related concepts. Tesi di dottorato / candidato Fabrizio Durante ; superv. Carlo Sempi ; coord. Domenico Perrone |
| Autore | Durante, Fabrizio |
| Pubbl/distr/stampa | Lecce : Università degli studi di Lecce. Dipartimento di Matematica "E. De Giorgi". Dottorato di Ricerca in Matematica XVIII ciclo, [2006] |
| Descrizione fisica | 158 p. ; 29 cm |
| Disciplina | 519.535 |
| Soggetto topico | Copulas (Mathematical statistics) |
| Classificazione | AMS 62E10 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991002909949707536 |
|
Durante, Fabrizio
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| Lecce : Università degli studi di Lecce. Dipartimento di Matematica "E. De Giorgi". Dottorato di Ricerca in Matematica XVIII ciclo, [2006] | ||
| Materiale a stampa | ||
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Principles of copula theory / Fabrizio Durante, Carlo Sempi
| Principles of copula theory / Fabrizio Durante, Carlo Sempi |
| Autore | Durante, Fabrizio |
| Pubbl/distr/stampa | Boca Raton, FL : CRC Press, c2016 |
| Descrizione fisica | xvi, 315 p. : ill. ; 24 cm |
| Disciplina | 519.535 |
| Altri autori (Persone) | Sempi, Carloauthor |
| Soggetto topico | Copulas (Mathematical statistics) |
| ISBN | 9781439884423 |
| Classificazione |
AMS 60E05
AMS 62E10 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991002838589707536 |
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Durante, Fabrizio
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| Boca Raton, FL : CRC Press, c2016 | ||
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