Lévy Matters I : recent progress in Theory and applications: foundations, trees and numerical issue in finance / Thomas Duquesne, Oleg Reichmann, Ken-iti Sato, Christoph Schwab ; with a short biography of Paul Lévy by Jean Jacod ; editors: Ole E. Barndorff-Nielse ... [et al.] |
Autore | Duquesne, Thomas |
Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2010 |
Descrizione fisica | XIV, 198 p. ; 24 cm |
Disciplina | 519 |
Altri autori (Persone) |
Reichmann, Oleg
Sato, Ken-iti Schwab, Christoph |
Collana | Lecture notes in mathematics |
Soggetto non controllato |
Processi con incrementi indipendenti
Distribuzioni infinitamente divisibili - Distribuzioni stabili Processi di diramazione Equazioni integro-differenziali alle derivate parziali Misure di Hausdorff e di impaccamento Integrali stocastici Misure casuali Processi di salto jump |
ISBN |
978-3-642-14006-8
978-3-642-14007-5 |
Formato | Materiale a stampa |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990009288830403321 |
Duquesne, Thomas | ||
Berlin : Springer, 2010 | ||
Materiale a stampa | ||
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Lévy Matters I [e-book] : recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance / by Thomas Duquesne ... [et al.] ; edited by Ole E Barndorff-Nielsen ... [et al.] |
Autore | Duquesne, Thomas |
Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2010 |
Descrizione fisica | 1 online resource (xiv, 206 p.) |
Disciplina | 519.2 |
Altri autori (Persone) | Barndorff-Nielsen, Ole Eiler |
Collana | Lecture Notes in Mathematics, 0075-8434 ; 2001 |
Soggetto topico | Distribution (Probability theory) |
ISBN | 9783642140075 |
Classificazione |
AMS 60G51
AMS 60E07 AMS 60J80 |
Formato | Risorse elettroniche |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNISALENTO-991002258149707536 |
Duquesne, Thomas | ||
Berlin : Springer, 2010 | ||
Risorse elettroniche | ||
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