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Nonlinear time series models in empirical finance / / Philip Hans Franses, Dick van Dijk [[electronic resource]]
Nonlinear time series models in empirical finance / / Philip Hans Franses, Dick van Dijk [[electronic resource]]
Autore Franses Philip Hans <1963->
Pubbl/distr/stampa Cambridge : , : Cambridge University Press, , 2000
Descrizione fisica 1 online resource (xvi, 280 pages) : digital, PDF file(s)
Disciplina 332/.01/5118
Soggetto topico Finance - Mathematical models
Time-series analysis
ISBN 1-107-11898-0
1-280-15463-2
0-511-11827-9
0-511-15217-5
0-511-32333-6
0-511-75406-X
0-511-04932-3
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Cover; Half-title; Title; Copyright; Dedication; Contents; Figures; Tables; Preface; 1 Introduction; 2 Some concepts in time series analysis; 3 Regime-switching models for returns; 4 Regime-switching models for volatility; 5 Artificial neural networks for returns; 6 Conclusions; Bibliography; Author index; Subject index
Record Nr. UNINA-9910454677903321
Franses Philip Hans <1963->  
Cambridge : , : Cambridge University Press, , 2000
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Nonlinear time series models in empirical finance / / Philip Hans Franses, Dick van Dijk [[electronic resource]]
Nonlinear time series models in empirical finance / / Philip Hans Franses, Dick van Dijk [[electronic resource]]
Autore Franses Philip Hans <1963->
Pubbl/distr/stampa Cambridge : , : Cambridge University Press, , 2000
Descrizione fisica 1 online resource (xvi, 280 pages) : digital, PDF file(s)
Disciplina 332/.01/5118
Soggetto topico Finance - Mathematical models
Time-series analysis
ISBN 1-107-11898-0
1-280-15463-2
0-511-11827-9
0-511-15217-5
0-511-32333-6
0-511-75406-X
0-511-04932-3
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Cover; Half-title; Title; Copyright; Dedication; Contents; Figures; Tables; Preface; 1 Introduction; 2 Some concepts in time series analysis; 3 Regime-switching models for returns; 4 Regime-switching models for volatility; 5 Artificial neural networks for returns; 6 Conclusions; Bibliography; Author index; Subject index
Record Nr. UNINA-9910780071503321
Franses Philip Hans <1963->  
Cambridge : , : Cambridge University Press, , 2000
Materiale a stampa
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Nonlinear time series models in empirical finance / / Philip Hans Franses, Dick van Dijk
Nonlinear time series models in empirical finance / / Philip Hans Franses, Dick van Dijk
Autore Franses Philip Hans <1963->
Edizione [1st ed.]
Pubbl/distr/stampa Cambridge, UK ; ; New York, : Cambridge University Press, 2000
Descrizione fisica 1 online resource (xvi, 280 pages) : digital, PDF file(s)
Disciplina 332/.01/5118
Altri autori (Persone) DijkDick van
Soggetto topico Finance - Mathematical models
Time-series analysis
ISBN 1-107-11898-0
1-280-15463-2
0-511-11827-9
0-511-15217-5
0-511-32333-6
0-511-75406-X
0-511-04932-3
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Cover; Half-title; Title; Copyright; Dedication; Contents; Figures; Tables; Preface; 1 Introduction; 2 Some concepts in time series analysis; 3 Regime-switching models for returns; 4 Regime-switching models for volatility; 5 Artificial neural networks for returns; 6 Conclusions; Bibliography; Author index; Subject index
Record Nr. UNINA-9910823240103321
Franses Philip Hans <1963->  
Cambridge, UK ; ; New York, : Cambridge University Press, 2000
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
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