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MARC Lista (tabellare)
Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations [Risorsa elettronica] / by Jaya P. N. Bishwal
Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations [Risorsa elettronica] / by Jaya P. N. Bishwal
Autore Bishwal, Jaya P. N.
Pubbl/distr/stampa Berlin ; Heidelberg : Springer, 2008
Collana Lecture Notes in Mathematics
ISBN 9783540744481
Formato Risorse elettroniche
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNINA-990009254560403321
Bishwal, Jaya P. N.  
Berlin ; Heidelberg : Springer, 2008
Risorse elettroniche
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
Autore Bishwal, Jaya P. N.
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2008
Descrizione fisica XI, 264 p. ; 24 cm.
Soggetto topico 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
ISBN 978-35-407-4447-4
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0065596
Bishwal, Jaya P. N.  
Berlin, : Springer, 2008
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
Autore Bishwal, Jaya P. N.
Pubbl/distr/stampa Berlin, : Springer, 2008
Descrizione fisica XI, 264 p. ; 24 cm
Soggetto topico 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
Soggetto non controllato Asymptotic Theory
Diffusion Processes
Discrete Observations
Estimator
Martingales
Modeling
Ornstein-Uhlenbeck process
Parameter Estimation
Quantitative Finance
Semimartingales
Stochastic differential equations
ISBN 978-35-407-4447-4
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0065596
Bishwal, Jaya P. N.  
Berlin, : Springer, 2008
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Parameter estimation in stochastic differential equations [e-book] / by Jaya P. N. Bishwal
Parameter estimation in stochastic differential equations [e-book] / by Jaya P. N. Bishwal
Autore Bishwal, Jaya P. N.
Pubbl/distr/stampa Berlin : Springer, 2008
Descrizione fisica v.: digital
Disciplina 519.544
Collana Lecture notes in mathematics, 0075-8434 ; 1923
Soggetto topico Distribution (Probability theory)
Mathematical statistics
Numerical analysis
ISBN 9783540744481
Classificazione AMS 91G60
Formato Software
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISALENTO-991000569159707536
Bishwal, Jaya P. N.  
Berlin : Springer, 2008
Software
Lo trovi qui: Univ. del Salento
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Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
Autore Bishwal, Jaya P. N.
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2022
Descrizione fisica xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto non controllato Approximate maximum likelihood method
Asymptotic Theory
Berry-Esseen bounds
Discrete Observations
Fractional Brownian motion
Fractional Levy poses
High-frequency data
Ito stochastic differential equations
Long memory
Minimum contrast method
Parameter Estimation
Partially observed models
Stochastic volatility models
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0277984
Bishwal, Jaya P. N.  
Cham, : Springer, 2022
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui