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Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations [Risorsa elettronica] / by Jaya P. N. Bishwal
| Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations [Risorsa elettronica] / by Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin ; Heidelberg : Springer, 2008 |
| Collana | Lecture Notes in Mathematics |
| ISBN | 9783540744481 |
| Formato | Risorse elettroniche  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNINA-990009254560403321 |
Bishwal, Jaya P. N.
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| Berlin ; Heidelberg : Springer, 2008 | ||
| Risorse elettroniche | ||
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Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2008 |
| Descrizione fisica | XI, 264 p. ; 24 cm. |
| Soggetto topico | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| ISBN | 978-35-407-4447-4 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0065596 |
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Bishwal, Jaya P. N.
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| Berlin, : Springer, 2008 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2008 |
| Descrizione fisica | XI, 264 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Asymptotic Theory
Diffusion Processes Discrete Observations Estimator Martingales Modeling Ornstein-Uhlenbeck process Parameter Estimation Quantitative Finance Semimartingales Stochastic differential equations |
| ISBN | 978-35-407-4447-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0065596 |
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Bishwal, Jaya P. N.
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| Berlin, : Springer, 2008 | ||
| Materiale a stampa | ||
| Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli | ||
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Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter estimation in stochastic differential equations / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, : Springer, 2008 |
| Descrizione fisica | XI, 264 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico | 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Asymptotic Theory
Diffusion Processes Discrete Observations Estimator Martingales Modeling Ornstein-Uhlenbeck process Parameter Estimation Quantitative Finance Semimartingales Stochastic differential equations |
| ISBN | 978-35-407-4447-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00065596 |
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Bishwal, Jaya P. N.
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| Berlin, : Springer, 2008 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Parameter estimation in stochastic differential equations [e-book] / by Jaya P. N. Bishwal
| Parameter estimation in stochastic differential equations [e-book] / by Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2008 |
| Descrizione fisica | v.: digital |
| Disciplina | 519.544 |
| Collana | Lecture notes in mathematics, 0075-8434 ; 1923 |
| Soggetto topico |
Distribution (Probability theory)
Mathematical statistics Numerical analysis |
| ISBN | 9783540744481 |
| Classificazione | AMS 91G60 |
| Formato | Software  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNISALENTO-991000569159707536 |
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Bishwal, Jaya P. N.
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| Berlin : Springer, 2008 | ||
| Software | ||
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Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato |
Approximate maximum likelihood method
Asymptotic Theory Berry-Esseen bounds Discrete Observations Fractional Brownian motion Fractional Levy poses High-frequency data Ito stochastic differential equations Long memory Minimum contrast method Parameter Estimation Partially observed models Stochastic volatility models |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0277984 |
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Bishwal, Jaya P. N.
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| Cham, : Springer, 2022 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal
| Parameter Estimation in Stochastic Volatility Models / Jaya P. N. Bishwal |
| Autore | Bishwal, Jaya P. N. |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2022 |
| Descrizione fisica | xxx, 613 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato |
Approximate maximum likelihood method
Asymptotic Theory Berry-Esseen bounds Discrete Observations Fractional Brownian motion Fractional Levy poses High-frequency data Ito stochastic differential equations Long memory Minimum contrast method Parameter Estimation Partially observed models Stochastic volatility models |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00277984 |
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Bishwal, Jaya P. N.
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| Cham, : Springer, 2022 | ||
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