Markov decision processes whit applications to finance / Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
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| Autore: |
Bäuerle, Nicole
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| Titolo: |
Markov decision processes whit applications to finance / Nicole Bäuerle, Ulrich Rieder
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| Pubblicazione: | Berlin : Springer, 2011 |
| Descrizione fisica: | XVI, 388 p. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato: | Processi decisionali Markoviani e semi-Markoviani |
| Controllo stocastico ottimale | |
| Processi di Markov con discreto parametro | |
| Apprendimento stocastico e controllo adattivo | |
| Tempi di arresto - Problemi di arresto ottimale - Teoria dei giochi d'azzardo | |
| Altri autori: |
Rieder, Ulrich
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| Titolo autorizzato: | Markov decision processes whit applications to finance |
| ISBN: | 978-3-642-18323-2 |
| 978-3-642-18324-9 | |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | 990009402850403321 |
| Lo trovi qui: | Univ. Federico II |
| Collocazione: | C-6-(234 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |