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Séminaire de Probabilités XVI 1980/81 [[electronic resource] ] : Supplément: Géométrie Différentielle Stochastique / / edited by Jacques Azéma, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XVI 1980/81 [[electronic resource] ] : Supplément: Géométrie Différentielle Stochastique / / edited by Jacques Azéma, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 1982.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1982 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (285 p.) |
| Disciplina | 519.2 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-39167-3 |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | fre |
| Nota di contenuto | Geometrie differentielle du 2ème ordre, semi-martingales et equations differentielles stochastiques sur une variete differentielle -- Errata -- Variation des solutions d’une E.D.S. -- Geometrie differentielle stochastique (bis) -- En marge de l’expose de Meyer “Geometrie differentielle stochastique” -- Martingales in manifolds—Definition examples, and behaviour under maps -- Formule de Taylor stochastique et developpement asymptotique d’integrales de Feynmann. |
| Record Nr. | UNISA-996466508103316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 1982 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Séminaire de Probabilités XXXVI [[electronic resource] /] / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XXXVI [[electronic resource] /] / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 2003.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (X, 506 p.) |
| Disciplina | 512.97 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Economics, Mathematical Probability Theory and Stochastic Processes Quantitative Finance |
| ISBN | 3-540-36107-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Cours spécialisés et exposés thématiques: A. Guionnet, B. Zegarlinski: Lectures on Logarithmic Sobolev inequalities -- A. Lejay, L. Pastur: Matrices aléatoires : statistique asymptotique des valeurs propres -- N. O'Connell: Random matrices, non-colliding particle systems and queues -- Exposés: A. Dermoune, O. Moutsinga: Generalized variational principles -- D. Chafaï: Gaussian maximum of entropy and reversed log-Sobolev inequality -- L. Miclo: About projections of logarithmic Sobolev inequalities -- L. Miclo: Sur l'inegalité de Sobolev logarithmique des opérateurs de Laguerre à petit paramètre -- A. Bentaleb: Sur les fonctions extrémales des inégalités de Sobolev des opérateurs de diffusion -- C. Donati-Martin, Y. Hu: Penalization of the Wiener measure and principal values -- C. Leuridan: Théorème de Ray-Knight dans un arbre : Une approche algébrique -- R. Bass: Stochastic differential equations driven by symmetric stable processes -- T. Simon: Support d'une équation d' Itô avec sauts en dimension 1 -- N. Eisenbaum: A Gaussian sheet connected to symmetric Markov chains -- C. Leuridan: Filtration d'une marche aléatoire stationnaire sur le cercle -- S. Beghdadi-Sakrani: Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne -- J. Hannig: On filtrations related to purely discontinuous martingales -- S. Beghdadi-Sakrani: Calcul stochastique pour des mesures signées -- J. Jacod: On processes with conditional independent increments and stable convergence in law -- V. Grecea: Duality and quasi-continuity for supermartingales -- Y. Kabanov, C. Stricker: On the true submartingale property, d'après Schachermayer -- C. Stricker: Simple strategies in exponential utility maximization -- M. Arnaudon, A. Thalmaier: Horizontal martingales in vector bundles -- D. Kurtz: Représentation nucléaire des martingales d'Azéma -- S. Attal: Approximating the Fock space with the toy Fock space -- Corrections auxvolumes antérieurs. |
| Record Nr. | UNISA-996466593403316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 | ||
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Séminaire de Probabilités XXXVI / / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XXXVI / / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 2003.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (X, 506 p.) |
| Disciplina | 512.97 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Economics, Mathematical Probability Theory and Stochastic Processes Quantitative Finance |
| ISBN | 3-540-36107-3 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Cours spécialisés et exposés thématiques: A. Guionnet, B. Zegarlinski: Lectures on Logarithmic Sobolev inequalities -- A. Lejay, L. Pastur: Matrices aléatoires : statistique asymptotique des valeurs propres -- N. O'Connell: Random matrices, non-colliding particle systems and queues -- Exposés: A. Dermoune, O. Moutsinga: Generalized variational principles -- D. Chafaï: Gaussian maximum of entropy and reversed log-Sobolev inequality -- L. Miclo: About projections of logarithmic Sobolev inequalities -- L. Miclo: Sur l'inegalité de Sobolev logarithmique des opérateurs de Laguerre à petit paramètre -- A. Bentaleb: Sur les fonctions extrémales des inégalités de Sobolev des opérateurs de diffusion -- C. Donati-Martin, Y. Hu: Penalization of the Wiener measure and principal values -- C. Leuridan: Théorème de Ray-Knight dans un arbre : Une approche algébrique -- R. Bass: Stochastic differential equations driven by symmetric stable processes -- T. Simon: Support d'une équation d' Itô avec sauts en dimension 1 -- N. Eisenbaum: A Gaussian sheet connected to symmetric Markov chains -- C. Leuridan: Filtration d'une marche aléatoire stationnaire sur le cercle -- S. Beghdadi-Sakrani: Une martingale non pure, dont la filtration est brownienne -- J. Hannig: On filtrations related to purely discontinuous martingales -- S. Beghdadi-Sakrani: Calcul stochastique pour des mesures signées -- J. Jacod: On processes with conditional independent increments and stable convergence in law -- V. Grecea: Duality and quasi-continuity for supermartingales -- Y. Kabanov, C. Stricker: On the true submartingale property, d'après Schachermayer -- C. Stricker: Simple strategies in exponential utility maximization -- M. Arnaudon, A. Thalmaier: Horizontal martingales in vector bundles -- D. Kurtz: Représentation nucléaire des martingales d'Azéma -- S. Attal: Approximating the Fock space with the toy Fock space -- Corrections auxvolumes antérieurs. |
| Record Nr. | UNINA-9910144634803321 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 | ||
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Séminaire de Probabilités XXXVII [[electronic resource] /] / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XXXVII [[electronic resource] /] / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 2003.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (XIV, 454 p.) |
| Disciplina | 512.97 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-40004-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Preface -- F.B. Knight: An Impression of P.A. Meyer as Deus Ex Machina -- Advanced course: A. Lejay: An introduction to rough paths -- Talks: D. Bakry, O. Mazet : Characterization of Markov semigroups on R associated to some families of orthogonal polynomials -- P. Cheridito: Representations of Gaussian measures that are equivalent to Wiener measure -- L. Galtchouk: On the reduction of a multidimensional continuous martingale to a Brownian motion -- I. Meilijson: The time to a given drawdown in Brownian motion -- A. Lachal: Application de la théorie des excursions à l'intégrale du mouvement Brownien -- T. Mountford: Brownian sheet local time and bubbles -- K. Hirano: On the maximum of a diffusion process in a random Lévy environment -- D. Khoshnevisan: The codimension of the zeros of a stable process in random scenery -- J. Brossard: Deux notions équivalentes d'unicité en loi pour les équations différentielles stochastiques -- Z. Brzezniak, A. Carroll : Approximation of the Wong-Zakai type for stochastic differential equations in M-type 2 Banach spaces with applications to loop spaces -- F. Delarue: Estimates of the solutions of a system of quasi-linear PDEs. A probabilistic scheme -- G. Miermont, J. Schweinsberg: Self-similar fragmentations and stable subordinators -- M. Ledoux: A remark on hypercontractivity and tail inequalities for the largest eigenvalues of random matrices -- Ya. Doumerc: A note on representations of eigenvalues of classical Gaussian matrices -- E. Strasser: Necessary and sufficient conditions for the supermartingale property of a stochastic integral with respect to a local martingale -- M. Rasonyi: A remark on the superhedging theorem under transaction costs -- I. Rosu, D. Stroock: On the derivation of the Black-Scholes formula -- P. del Moral, A. Doucet: On a class of genealogical and interacting Metropolis models. |
| Record Nr. | UNISA-996466503903316 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 | ||
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Séminaire de Probabilités XXXVII / / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor
| Séminaire de Probabilités XXXVII / / edited by Jacques Azéma, Michel Émery, Michel Ledoux, Marc Yor |
| Edizione | [1st ed. 2003.] |
| Pubbl/distr/stampa | Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 |
| Descrizione fisica | 1 online resource (XIV, 454 p.) |
| Disciplina | 512.97 |
| Collana | Séminaire de Probabilités |
| Soggetto topico |
Probabilities
Probability Theory and Stochastic Processes |
| ISBN | 3-540-40004-4 |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Nota di contenuto | Preface -- F.B. Knight: An Impression of P.A. Meyer as Deus Ex Machina -- Advanced course: A. Lejay: An introduction to rough paths -- Talks: D. Bakry, O. Mazet : Characterization of Markov semigroups on R associated to some families of orthogonal polynomials -- P. Cheridito: Representations of Gaussian measures that are equivalent to Wiener measure -- L. Galtchouk: On the reduction of a multidimensional continuous martingale to a Brownian motion -- I. Meilijson: The time to a given drawdown in Brownian motion -- A. Lachal: Application de la théorie des excursions à l'intégrale du mouvement Brownien -- T. Mountford: Brownian sheet local time and bubbles -- K. Hirano: On the maximum of a diffusion process in a random Lévy environment -- D. Khoshnevisan: The codimension of the zeros of a stable process in random scenery -- J. Brossard: Deux notions équivalentes d'unicité en loi pour les équations différentielles stochastiques -- Z. Brzezniak, A. Carroll : Approximation of the Wong-Zakai type for stochastic differential equations in M-type 2 Banach spaces with applications to loop spaces -- F. Delarue: Estimates of the solutions of a system of quasi-linear PDEs. A probabilistic scheme -- G. Miermont, J. Schweinsberg: Self-similar fragmentations and stable subordinators -- M. Ledoux: A remark on hypercontractivity and tail inequalities for the largest eigenvalues of random matrices -- Ya. Doumerc: A note on representations of eigenvalues of classical Gaussian matrices -- E. Strasser: Necessary and sufficient conditions for the supermartingale property of a stochastic integral with respect to a local martingale -- M. Rasonyi: A remark on the superhedging theorem under transaction costs -- I. Rosu, D. Stroock: On the derivation of the Black-Scholes formula -- P. del Moral, A. Doucet: On a class of genealogical and interacting Metropolis models. |
| Record Nr. | UNINA-9910144620003321 |
| Berlin, Heidelberg : , : Springer Berlin Heidelberg : , : Imprint : Springer, , 2003 | ||
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