Continuous-time stochastic control and optimization whit financial applications / Huyên Pham |
Autore | Pham, Huyen |
Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, c2009 |
Descrizione fisica | XVII, 232 p. ; 24 cm |
Disciplina | 519 |
Collana | Stochastic modelling and applied probability |
Soggetto non controllato |
Controllo stocastico ottimale
Finanza Soluzioni di viscosità Applicazioni dell'analisi stocastica Teoria della probabilità e processi stocastici |
ISBN | 978-3-540-89499-5 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990009087880403321 |
Pham, Huyen
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Berlin : Springer, c2009 | ||
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Lo trovi qui: Univ. Federico II | ||
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Hamilton-Jacobi equations : approximations, numerical analysis and applications, Cetraro, Italy 2011 / Yves Achdou, Guy Barles, Hitoshi Ishii, Grigory L. Litvinov ; editors: Paola Loreti, Nicoletta Anna Tchou |
Autore | Achdou, Yves |
Pubbl/distr/stampa | Berlin : Springer, 2013 |
Descrizione fisica | XV, 301 p. ; 24 cm |
Disciplina |
515.353
515.7 |
Altri autori (Persone) |
Barles, Guy
Ishii, Hitoshi Litvinov, Grigory L. |
Collana | Lecture notes in mathematics |
Soggetto non controllato |
Equazioni alle derivate parziali - Atti di conferenze
Equazioni di Hamilton-Jacobi Soluzioni di viscosità Analisi numerica - Atti di conferenze |
ISBN | 978-3-642-36432-7 |
Formato | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione | eng |
Record Nr. | UNINA-990009922300403321 |
Achdou, Yves
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Berlin : Springer, 2013 | ||
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