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Leveraged exchange-traded funds : price dynamics and options valuation / Tim Leung, Marco Santoli
| Leveraged exchange-traded funds : price dynamics and options valuation / Tim Leung, Marco Santoli |
| Autore | Leung, Tim |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2016 |
| Descrizione fisica | X, 97 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Santoli, Marco |
| Soggetto topico |
91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020]
91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020] 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020] 62F30 - Parametric inference under constraints [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Exchange-traded funds
Implied volatility Leverage Leveraged portfolios Option pricing Quantitative Finance Risk horizon Tracking errors Trading strategies |
| Formato | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0114926 |
Leung, Tim
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| Cham, : Springer, 2016 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Leveraged exchange-traded funds : price dynamics and options valuation / Tim Leung, Marco Santoli
| Leveraged exchange-traded funds : price dynamics and options valuation / Tim Leung, Marco Santoli |
| Autore | Leung, Tim |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2016 |
| Descrizione fisica | X, 97 p. : ill. ; 24 cm |
| Altri autori (Persone) | Santoli, Marco |
| Soggetto topico |
62F30 - Parametric inference under constraints [MSC 2020]
91G10 - Portfolio theory [MSC 2020] 91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020] 91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020] 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Exchange-traded funds
Implied volatility Leverage Leveraged portfolios Option pricing Quantitative Finance Risk horizon Tracking errors Trading strategies |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00114926 |
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Leung, Tim
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| Cham, : Springer, 2016 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Leveraged exchange-traded funds : price dynamics and options valuation / Tim Leung, Marco Santoli
| Leveraged exchange-traded funds : price dynamics and options valuation / Tim Leung, Marco Santoli |
| Autore | Leung, Tim |
| Edizione | [Cham : Springer, 2016] |
| Pubbl/distr/stampa | X, 97 p., : ill. ; 24 cm |
| Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
| Altri autori (Persone) | Santoli, Marco |
| Soggetto topico |
91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020]
91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020] 91G80 - Financial applications of other theories [MSC 2020] 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020] 62F30 - Parametric inference under constraints [MSC 2020] |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0114926 |
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Leung, Tim
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| X, 97 p., : ill. ; 24 cm | ||
| Materiale a stampa | ||
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Mathematical Modelling in Health, Social and Applied Sciences / Hemen Dutta editor
| Mathematical Modelling in Health, Social and Applied Sciences / Hemen Dutta editor |
| Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer, 2020 |
| Descrizione fisica | xi, 320 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
68Uxx - Computing methodologies and applications [MSC 2020]
41-XX - Approximations and expansions [MSC 2020] 90-XX - Operations research, mathematical programming [MSC 2020] 97Mxx - Education of mathematical modeling and applications of mathematics [MSC 2020] 91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Analysis
Applied Sciences Approximation Computational science Fractional Derivative Immunology Management Science Mathematical modeling Mittag-Leffler Law Operations Research Optimization Simulation Statistical Methods |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0250200 |
| Singapore, : Springer, 2020 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Mathematical Modelling in Health, Social and Applied Sciences / Hemen Dutta editor
| Mathematical Modelling in Health, Social and Applied Sciences / Hemen Dutta editor |
| Pubbl/distr/stampa | Singapore, : Springer, 2020 |
| Descrizione fisica | xi, 320 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
41-XX - Approximations and expansions [MSC 2020]
68Uxx - Computing methodologies and applications [MSC 2020] 90-XX - Operations research, mathematical programming [MSC 2020] 91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020] 97Mxx - Education of mathematical modeling and applications of mathematics [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Analysis
Applied Sciences Approximation Computational science Fractional Derivative Immunology Management Science Mathematical modeling Mittag-Leffler Law Operations Research Optimization Simulation Statistical Methods |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00250200 |
| Singapore, : Springer, 2020 | ||
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Metodi di previsione statistica / Francesco Battaglia
| Metodi di previsione statistica / Francesco Battaglia |
| Autore | Battaglia, Francesco |
| Pubbl/distr/stampa | Milano, : Springer, 2007 |
| Descrizione fisica | IX, 323 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
62-XX - Statistics [MSC 2020]
91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Analisi delle serie storiche
Catene di Markov Informations Master Patient Index Modelli ARIM Previsione statistica Processi di Poisson Radiologie System |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0100384 |
|
Battaglia, Francesco
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| Milano, : Springer, 2007 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Metodi di previsione statistica / Francesco Battaglia
| Metodi di previsione statistica / Francesco Battaglia |
| Autore | Battaglia, Francesco |
| Pubbl/distr/stampa | Milano, : Springer, 2007 |
| Descrizione fisica | IX, 323 p. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
62-XX - Statistics [MSC 2020]
91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
Analisi delle serie storiche
Catene di Markov Informations Master Patient Index Modelli ARIM Previsione statistica Processi di Poisson Radiologie System |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00100384 |
|
Battaglia, Francesco
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| Milano, : Springer, 2007 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Metodi di previsione statistica / Francesco Battaglia
| Metodi di previsione statistica / Francesco Battaglia |
| Autore | Battaglia, Francesco |
| Edizione | [Milano : Springer, 2007] |
| Descrizione fisica | Pubblicazione in formato elettronico |
| Soggetto topico |
62-XX - Statistics [MSC 2020]
91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020] |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | ita |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-SUN0100384 |
|
Battaglia, Francesco
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| Materiale a stampa | ||
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Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière
| Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière |
| Autore | Brugière, Pierre |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2020 |
| Descrizione fisica | xii, 205 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020]
91G10 - Portfolio theory [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
APT models
Factor models Markowitz theory Principal component analysis Python code Quantitative Finance Risk measures |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN0249686 |
|
Brugière, Pierre
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| Cham, : Springer, 2020 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière
| Quantitative Portfolio Management : with Applications in Python / Pierre Brugière |
| Autore | Brugière, Pierre |
| Pubbl/distr/stampa | Cham, : Springer, 2020 |
| Descrizione fisica | xii, 205 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico |
91G10 - Portfolio theory [MSC 2020]
91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020] |
| Soggetto non controllato |
APT models
Factor models Markowitz theory Principal component analysis Python code Quantitative Finance Risk measures |
| Formato | Materiale a stampa |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione | eng |
| Titolo uniforme | |
| Record Nr. | UNICAMPANIA-VAN00249686 |
|
Brugière, Pierre
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| Cham, : Springer, 2020 | ||
| Materiale a stampa | ||
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Soggetto topico
-
91G70 - Statistical methods; risk measures [MSC 2020]
(58)
- 62-XX - Statistics [MSC 2020] (24)
- 62P05 - Applications of statistics to actuarial sciences and financial mathematics [MSC 2020] (23)
- 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020] (21)
- 62P20 - Applications of statistics to economics [MSC 2020] (15)