top

  Info

  • Utilizzare la checkbox di selezione a fianco di ciascun documento per attivare le funzionalità di stampa, invio email, download nei formati disponibili del (i) record.

  Info

  • Utilizzare questo link per rimuovere la selezione effettuata.

Biblioteca

MARC Lista (tabellare)
Modelling German Covered Bonds / Manuela Spangler
Modelling German Covered Bonds / Manuela Spangler
Autore Spangler, Manuela
Edizione [Wiesbaden : Springer Spektrum, 2018]
Pubbl/distr/stampa xiv, 266 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Soggetto topico 91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020]
91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020]
91G40 - Credit risk [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0124482
Spangler, Manuela  
xiv, 266 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
The price of fixed income market volatility / Antonio Mele, Yoshiki Obayashi
The price of fixed income market volatility / Antonio Mele, Yoshiki Obayashi
Autore Mele, Antonio
Pubbl/distr/stampa [Cham], : Springer, 2015
Descrizione fisica XI, 250 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Obayashi, Yoshiki
Soggetto topico 91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020]
91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020]
91G40 - Credit risk [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0113897
Mele, Antonio  
[Cham], : Springer, 2015
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
The price of fixed income market volatility / Antonio Mele, Yoshiki Obayashi
The price of fixed income market volatility / Antonio Mele, Yoshiki Obayashi
Autore Mele, Antonio
Edizione [[Cham] : Springer, 2015]
Pubbl/distr/stampa XI, 250 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Obayashi, Yoshiki
Soggetto topico 91G20 - Derivative securities (option pricing, hedging, etc.) [MSC 2020]
91G30 - Interest rates, asset pricing, etc. (stochastic models) [MSC 2020]
91G40 - Credit risk [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0113897
Mele, Antonio  
XI, 250 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
The Risk Management of Contingent Convertible (CoCo) Bonds / Jan De Spiegeleer, Ine Marquet, Wim Schoutens
The Risk Management of Contingent Convertible (CoCo) Bonds / Jan De Spiegeleer, Ine Marquet, Wim Schoutens
Autore De Spiegeleer, Jan
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2018
Descrizione fisica viii, 106 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Schoutens, Wim
Soggetto topico 91B05 - Risk models (general) [MSC 2020]
91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020]
91G40 - Credit risk [MSC 2020]
Soggetto non controllato Capital instruments
CoCo bonds
Contingent capital
Contingent convertibles
Mathematical Finance
Quantitative Finance
Risk management
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0125045
De Spiegeleer, Jan  
Cham, : Springer, 2018
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
The Risk Management of Contingent Convertible (CoCo) Bonds / Jan De Spiegeleer, Ine Marquet, Wim Schoutens
The Risk Management of Contingent Convertible (CoCo) Bonds / Jan De Spiegeleer, Ine Marquet, Wim Schoutens
Autore De Spiegeleer, Jan
Edizione [Cham : Springer, 2018]
Pubbl/distr/stampa viii, 106 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Schoutens, Wim
Soggetto topico 91B05 - Risk models (general) [MSC 2020]
91-XX - Game theory, economics, finance, and other social and behavioral sciences [MSC 2020]
91G40 - Credit risk [MSC 2020]
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0125045
De Spiegeleer, Jan  
viii, 106 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Tychastic measure of viability risk / Jean-Pierre Aubin, Luxi Chen, Olivier Dordan
Tychastic measure of viability risk / Jean-Pierre Aubin, Luxi Chen, Olivier Dordan
Autore Aubin, Jean-Pierre
Pubbl/distr/stampa Cham, : Springer, 2014
Descrizione fisica XVII, 126 p. : ill. ; 24 cm
Altri autori (Persone) Chen, Luxi
Dordan, Olivier
Soggetto topico 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020]
91G40 - Credit risk [MSC 2020]
Soggetto non controllato Evolutions Under Uncertainty
Hedging Exit Time Function
Portfolio Hedging
Quantitative Finance
Risk Eradication Measure
Solvency Capital Requirement
Viability Risk
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Titolo uniforme
Record Nr. UNICAMPANIA-VAN0103842
Aubin, Jean-Pierre  
Cham, : Springer, 2014
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui
Tychastic measure of viability risk / Jean-Pierre Aubin, Luxi Chen, Olivier Dordan
Tychastic measure of viability risk / Jean-Pierre Aubin, Luxi Chen, Olivier Dordan
Autore Aubin, Jean-Pierre
Edizione [Cham : Springer, 2014]
Pubbl/distr/stampa XVII, 126 p., : ill. ; 24 cm
Descrizione fisica Pubblicazione in formato elettronico
Altri autori (Persone) Chen, Luxi
Dordan, Olivier
Soggetto topico 91G10 - Portfolio theory [MSC 2020]
91G40 - Credit risk [MSC 2020]
ISBN 8-3-319-08128-1
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNICAMPANIA-SUN0103842
Aubin, Jean-Pierre  
XVII, 126 p., : ill. ; 24 cm
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Opac: Controlla la disponibilità qui