State Space Modeling of Time Series / Masanao Aoki

• Autore: Aoki, Masanao
• Pubblicazione: Berlin, : Springer, 1987
• Descrizione fisica: xi, 315 p. ; 24 cm
• Soggetto topico: 62-XX - Statistics [MSC 2020]; 93B30 - System identification [MSC 2020]; 62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) [MSC 2020]; 91B84 - Economic time series analysis [MSC 2020]; 62M20 - Inference from stochastic processes and prediction; filtering [MSC 2020]; 93E12 - Identification in stochastic control theory [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Algorithms; Dynamic Programming; Forecasting; Informations; Innovation; Instrumental variables; Modeling; Optimization; Rating; Regression; Time series; Value at risk
• Titolo autorizzato: State space modeling of time series
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN0264328
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: https://doi.org/10.1007/978-3-642-96985-0
• Serie: Universitext Berlin [etc] . -Springer