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28: Patrimonio netto : testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 28 gennaio 2019 / OIC, Organismo italiano di contabilità
28: Patrimonio netto : testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 28 gennaio 2019 / OIC, Organismo italiano di contabilità
Autore OIC
Pubbl/distr/stampa Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
Descrizione fisica VI, 64 p. ; 22 cm
Disciplina 332.63228
Soggetto topico Derivati
ISBN 978-88-288-1027-8
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNISA-996303348003316
OIC  
Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. di Salerno
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32: Strumenti finanziari derivati : testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017 e il 28 gennaio 2019 / OIC, Organismo italiano di contabilità
32: Strumenti finanziari derivati : testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017 e il 28 gennaio 2019 / OIC, Organismo italiano di contabilità
Autore OIC
Pubbl/distr/stampa Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
Descrizione fisica VIII, 184 p. ; 22 cm
Disciplina 332.63228
Soggetto topico Derivati
ISBN 978-88-28-81028-5
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNISA-996303347903316
OIC  
Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2019
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. di Salerno
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A Theory of Liquidity and Regulation of Financial Intermediation / Emmanuel Farhi, Mikhail Golosov, Aleh Tsyvinski
A Theory of Liquidity and Regulation of Financial Intermediation / Emmanuel Farhi, Mikhail Golosov, Aleh Tsyvinski
Autore Farhi, Emmanuel
Descrizione fisica 27 p. ; 24 cm
Disciplina 332.63228
Altri autori (Persone) Golosov, Mikhail
Tsyvinski, Aleh
Collana Temi di Ricerca
Competition in Banking and Financial Markets
Soggetto non controllato Intermediazione finanziaria
Speculazione finanziaria
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNIPARTHENOPE-000010112
Farhi, Emmanuel  
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Parthenope
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Aspetti introduttivi delle opzioni finanziarie / Erio Castagnoli
Aspetti introduttivi delle opzioni finanziarie / Erio Castagnoli
Autore Castagnoli, Erio
Pubbl/distr/stampa Torino, : Cooperativa di cultura Lorenzo Milani, stampa 1990
Descrizione fisica 89 p. ; 24 cm.
Disciplina 332.63228
Soggetto topico Titoli azionari
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Record Nr. UNISANNIO-MIL0166089
Castagnoli, Erio  
Torino, : Cooperativa di cultura Lorenzo Milani, stampa 1990
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. del Sannio
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Basic option volatility strategies : understanding popular pricing models. / / Sheldon Natenberg
Basic option volatility strategies : understanding popular pricing models. / / Sheldon Natenberg
Autore Natenberg Sheldon
Pubbl/distr/stampa Hoboken, New Jersey : , : Wiley, , 2007
Descrizione fisica 1 online resource (170 p.)
Disciplina 332.63228
Collana Wiley trading series
Soggetto topico Options (Finance)
Investments
Soggetto genere / forma Electronic books.
ISBN 1-119-20451-8
1-118-53806-4
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto ""Cover""; ""Contents""; ""Title""; ""Copyright""; ""Publisher�s Preface""; ""How to Use this Book""; ""Meet Sheldon Natenberg""; ""Chapter 1: The Most Important Tool for Any Options Trader""; ""Your Goal Is Not to Cut off Your Hand""; ""Black-Scholes: The Grandfather of Pricing Models""; ""The Fundamental Elements of Any Pricing Model""; ""Chapter 2: Probability and Its Role in Valuing Options""; ""Overcoming the Subjective Nature of the Process""; ""The Problem with Probabilities""; ""You Can Agree to Disagree""; ""Expanding the Realm of Probabilities""
""What Constitutes a Normal Distribution?""""How Distribution Assumptions Affect Option Pricing""; ""The Symmetrical Nature of Distribution Curves""; ""Chapter 3: Using Standard Deviation to Assess Levels of Volatility""; ""Standard Deviation""; ""Volatility Numbers Are Fluid""; ""Adjusting Volatility for Differing Time Periods""; ""Examples of a Standard Deviation Conversion""; ""Verifying Volatility""; ""Chapter 4: Making Your Pricing Model More Accurate""; ""Some Essential Adjustments to Your Volatility Input""; ""Key Differences in a Lognormal Distribution""
""When the Market Disagrees With the Models""""Chapter 5: The Four Types of Volatility and How to Evaluate Them""; ""The First Interpretation: Future Volatility""; ""The Second Interpretation: Historical Volatility""; ""The Third Interpretation: Forecast Volatility""; ""The Fourth Interpretation: Implied Volatility""; ""Checking the Inputs: How to Correct Your Valuation""; ""Simplifying the Volatility Assessment""; ""Chapter 6: Volatility Trading Strategies""; ""The Fundamentals of Volatility Trading""; ""Further Adjustments Required""; ""A Black-Scholes Anecdote""
""The Risks of Volatility Trading""""Are You Naked�Or Are You Covered?""; ""A Visual Picture of Volatility""; ""Using Volatility to Improve Your Predictions""; ""A Quick Look at Volatility Cones""; ""The Two Primary Models for Predicting Volatility""; ""Margin Requirements and Commissions""; ""Chapter 7: Theoretical Models vs the Real World""; ""Summary""; ""Appendix A: Option Fundamentals""; ""Appendix B: A Basic Look at Black-Scholes""; ""Appendix C: Calendar Spread: Putting Time on Your Side""; ""Appendix D: Greeks of Option Valuation""; ""Appendix E: Key Terms""; ""Index""
Record Nr. UNINA-9910141375403321
Natenberg Sheldon  
Hoboken, New Jersey : , : Wiley, , 2007
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
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Basic option volatility strategies : understanding popular pricing models. / / Sheldon Natenberg
Basic option volatility strategies : understanding popular pricing models. / / Sheldon Natenberg
Autore Natenberg Sheldon
Pubbl/distr/stampa Hoboken, New Jersey : , : Wiley, , 2007
Descrizione fisica 1 online resource (170 p.)
Disciplina 332.63228
Collana Wiley trading series
Soggetto topico Options (Finance)
Investments
ISBN 1-119-20451-8
1-118-53806-4
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto ""Cover""; ""Contents""; ""Title""; ""Copyright""; ""Publisher�s Preface""; ""How to Use this Book""; ""Meet Sheldon Natenberg""; ""Chapter 1: The Most Important Tool for Any Options Trader""; ""Your Goal Is Not to Cut off Your Hand""; ""Black-Scholes: The Grandfather of Pricing Models""; ""The Fundamental Elements of Any Pricing Model""; ""Chapter 2: Probability and Its Role in Valuing Options""; ""Overcoming the Subjective Nature of the Process""; ""The Problem with Probabilities""; ""You Can Agree to Disagree""; ""Expanding the Realm of Probabilities""
""What Constitutes a Normal Distribution?""""How Distribution Assumptions Affect Option Pricing""; ""The Symmetrical Nature of Distribution Curves""; ""Chapter 3: Using Standard Deviation to Assess Levels of Volatility""; ""Standard Deviation""; ""Volatility Numbers Are Fluid""; ""Adjusting Volatility for Differing Time Periods""; ""Examples of a Standard Deviation Conversion""; ""Verifying Volatility""; ""Chapter 4: Making Your Pricing Model More Accurate""; ""Some Essential Adjustments to Your Volatility Input""; ""Key Differences in a Lognormal Distribution""
""When the Market Disagrees With the Models""""Chapter 5: The Four Types of Volatility and How to Evaluate Them""; ""The First Interpretation: Future Volatility""; ""The Second Interpretation: Historical Volatility""; ""The Third Interpretation: Forecast Volatility""; ""The Fourth Interpretation: Implied Volatility""; ""Checking the Inputs: How to Correct Your Valuation""; ""Simplifying the Volatility Assessment""; ""Chapter 6: Volatility Trading Strategies""; ""The Fundamentals of Volatility Trading""; ""Further Adjustments Required""; ""A Black-Scholes Anecdote""
""The Risks of Volatility Trading""""Are You Naked�Or Are You Covered?""; ""A Visual Picture of Volatility""; ""Using Volatility to Improve Your Predictions""; ""A Quick Look at Volatility Cones""; ""The Two Primary Models for Predicting Volatility""; ""Margin Requirements and Commissions""; ""Chapter 7: Theoretical Models vs the Real World""; ""Summary""; ""Appendix A: Option Fundamentals""; ""Appendix B: A Basic Look at Black-Scholes""; ""Appendix C: Calendar Spread: Putting Time on Your Side""; ""Appendix D: Greeks of Option Valuation""; ""Appendix E: Key Terms""; ""Index""
Record Nr. UNINA-9910677731703321
Natenberg Sheldon  
Hoboken, New Jersey : , : Wiley, , 2007
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
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The complete guide to option pricing formulas / Espen Gaarder Haug
The complete guide to option pricing formulas / Espen Gaarder Haug
Autore Haug, Espen Gaarder
Pubbl/distr/stampa New York : McGraw Hill, c1998
Descrizione fisica xx, 232 p. ; 25 cm. + 1 dischetto ; 9 cm
Disciplina 332.63228
Soggetto topico Opzioni - Prezzi - Modelli matematici
ISBN 0786312408
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Record Nr. UNISALENTO-991000855639707536
Haug, Espen Gaarder  
New York : McGraw Hill, c1998
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. del Salento
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Demystifying exotic products [[electronic resource] ] : interest rates, equities and foreign exchange / / Chia Chiang Tan
Demystifying exotic products [[electronic resource] ] : interest rates, equities and foreign exchange / / Chia Chiang Tan
Autore Tan Chia Chiang
Pubbl/distr/stampa Chichester ; ; Hoboken, NJ, : John Wiley & Sons, 2010
Descrizione fisica 1 online resource (274 p.)
Disciplina 332.45
332.6
332.63228
332.6453
Collana The Wiley Finance Series
Soggetto topico Exotic options (Finance)
Futures
ISBN 1-119-20663-4
0-470-68788-6
1-282-68443-4
9786612684432
0-470-68689-8
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Demystifying Exotic Products; Contents; Foreword; Preface; Acknowledgements; Notes; 1 Derivatives in their Golden Days (1994 to 2007); 2 Themes in Constructing Exotic Products; 3 Basics of Derivatives; 4 Barriers; 5 Quantoes; 6 Swaps, Constant Maturity Swaps and Spreads; 7 Range Accruals; 8 Early Termination; 9 Pathwise Accumulators; 10 Power Reverse Dual Currencies; 11 Baskets and Hybrids; 12 Some Exotic Equity Products; 13 Volatility and Correlation Products; 14 Fund Derivatives; 15 The Products Post-2008; Some Final Thoughts; Glossary; Appendices; Bibliography; Index
Record Nr. UNINA-9910781083203321
Tan Chia Chiang  
Chichester ; ; Hoboken, NJ, : John Wiley & Sons, 2010
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Demystifying exotic products [[electronic resource] ] : interest rates, equities and foreign exchange / / Chia Chiang Tan
Demystifying exotic products [[electronic resource] ] : interest rates, equities and foreign exchange / / Chia Chiang Tan
Autore Tan Chia Chiang
Pubbl/distr/stampa Chichester ; ; Hoboken, NJ, : John Wiley & Sons, 2010
Descrizione fisica 1 online resource (274 p.)
Disciplina 332.45
332.6
332.63228
332.6453
Collana The Wiley Finance Series
Soggetto topico Exotic options (Finance)
Futures
ISBN 1-119-20663-4
0-470-68788-6
1-282-68443-4
9786612684432
0-470-68689-8
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione eng
Nota di contenuto Demystifying Exotic Products; Contents; Foreword; Preface; Acknowledgements; Notes; 1 Derivatives in their Golden Days (1994 to 2007); 2 Themes in Constructing Exotic Products; 3 Basics of Derivatives; 4 Barriers; 5 Quantoes; 6 Swaps, Constant Maturity Swaps and Spreads; 7 Range Accruals; 8 Early Termination; 9 Pathwise Accumulators; 10 Power Reverse Dual Currencies; 11 Baskets and Hybrids; 12 Some Exotic Equity Products; 13 Volatility and Correlation Products; 14 Fund Derivatives; 15 The Products Post-2008; Some Final Thoughts; Glossary; Appendices; Bibliography; Index
Record Nr. UNINA-9910816339303321
Tan Chia Chiang  
Chichester ; ; Hoboken, NJ, : John Wiley & Sons, 2010
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. Federico II
Opac: Controlla la disponibilità qui
Derivati : futures, opzioni e strategie dinamiche con CD / Mark Rubinstein ; a cura di Luca Barone
Derivati : futures, opzioni e strategie dinamiche con CD / Mark Rubinstein ; a cura di Luca Barone
Autore Rubinstein, Mark
Pubbl/distr/stampa Milano : Il Sole 24 Ore, 2005
Descrizione fisica xv, 474 p. ; 24 cm + 1 CD-ROM ; 12 cm
Disciplina 332.63228
Altri autori (Persone) Barone, Luca
Collana Finanza & mercati
Soggetto topico Strumenti finanziari derivati
Investimenti - Valutazione
ISBN 8883636953
9788883636950
Formato Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione ita
Titolo uniforme
Record Nr. UNISALENTO-991003184699707536
Rubinstein, Mark  
Milano : Il Sole 24 Ore, 2005
Materiale a stampa
Lo trovi qui: Univ. del Salento
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