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Stationary Processes and Discrete Parameter Markov Processes / Rabi Bhattacharya, Edward C. Waymire



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Autore: Bhattacharya, Rabi Visualizza persona
Titolo: Stationary Processes and Discrete Parameter Markov Processes / Rabi Bhattacharya, Edward C. Waymire Visualizza cluster
Pubblicazione: Cham, : Springer, 2022
Descrizione fisica: xvii, 449 p. : ill. ; 24 cm
Soggetto topico: 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020]
60G10 - Stationary stochastic processes [MSC 2020]
60Jxx - Markov processes [MSC 2020]
Soggetto non controllato: Advanced probability
Applications of large deviation theory
Birkhoff’s Ergodic Theorem
Birth–death chains
Discrete parameter Markov processes
Discrete parameter Markov processes on a general state space
Extended Perron-Frobenius Theorem
FKG inequalities
Geometric rates of convergence to equilibrium
Hitting probabilities and absorption
Kalman Filter
Large deviation theory for Markov processes
Spectral representation of a stationary process
Stationary ergodic Markov processes
Stochastic processes
Weakly stationary processes
Altri autori: Waymire, Edward C.  
Titolo autorizzato: Stationary Processes and Discrete Parameter Markov Processes  Visualizza cluster
Formato: Materiale a stampa
Livello bibliografico Monografia
Lingua di pubblicazione: Inglese
Record Nr.: VAN0278137
Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
Localizzazioni e accesso elettronico https://doi.org/10.1007/978-3-031-00943-3
Opac: Controlla la disponibilità qui
Serie: Graduate texts in mathematics New York [etc.] . -Springer , 1950- ; 293