Limit Theorems for Stochastic Processes / Jean Jacod, Albert N. Shiryaev
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| Autore: |
Jacod, Jean
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| Titolo: |
Limit Theorems for Stochastic Processes / Jean Jacod, Albert N. Shiryaev
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| Pubblicazione: | Berlin, : Springer, 1987 |
| Descrizione fisica: | xvii, 604 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto topico: | 60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] |
| 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020] | |
| 60-XX - Probability theory and stochastic processes [MSC 2020] | |
| 60G48 - Generalizations of martingales [MSC 2020] | |
| 60B10 - Convergence of probability measures [MSC 2020] | |
| 60Fxx - Limit theorems in probability theory [MSC 2020] | |
| Soggetto non controllato: | Diffusion Processes |
| Martingales | |
| Semimartingales | |
| Statistics | |
| Stochastic processes | |
| Variation | |
| Altri autori: |
Shiryaev, Albert N.
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| Titolo autorizzato: | Limit theorems for stochastic processes |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0264227 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-662-02514-7 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : A series of comprehensive texts in mathematics Berlin [etc.] . -Springer ; 288