Mathematical Finance / Ernst Eberlein, Jan Kallsen

• Autore: Eberlein, Ernst
• Pubblicazione: Cham, : Springer, 2019
• Titolo uniforme: Mathematical Finance
• Descrizione fisica: xvii, 772 p. : ill. ; 24 cm
• Soggetto topico: 60Hxx - Stochastic analysis [MSC 2020]; 93E20 - Optimal stochastic control [MSC 2020]; 60J74 - Jump processes on discrete state spaces [MSC 2020]; 60Gxx - Stochastic processes [MSC 2020]; 91Gxx - Actuarial science and mathematical finance [MSC 2020]; 60J76 - Jump processes on general state spaces [MSC 2020]
• Soggetto non controllato: Affine processes; Derivatives; Financial modelling; Hedging; Interest rate theory; Lévy processes; Mathematical Finance; Optimal investment; Quantitative Finance; Semimartingales; Stochastic Calculus; Stochastic Controls
• Altri autori: Kallsen, Jan
• Titolo autorizzato: Mathematical Finance
• Formato: Materiale a stampa
• Livello bibliografico: Monografia
• Lingua di pubblicazione: Inglese
• Record Nr.: VAN0126983
• Lo trovi qui: Univ. Vanvitelli
• Localizzazioni e accesso elettronico: http://doi.org/10.1007/978-3-030-26106-1
• Serie: Springer finance Berlin . -Springer