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Titolo: |
Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series : Theory and Applications / Yuzo Hosoya ... [et al.]
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Pubblicazione: | Singapore, : Springer, 2017 |
Titolo uniforme: | Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series |
Descrizione fisica: | x, 133 p. : ill. ; 24 cm |
Soggetto topico: | 62H12 - Estimation in multivariate analysis [MSC 2020] |
62-XX - Statistics [MSC 2020] | |
62M10 - Time series, auto-correlation, regression, etc. in statistics (GARCH) [MSC 2020] | |
62P20 - Applications of statistics to economics [MSC 2020] | |
91B84 - Economic time series analysis [MSC 2020] | |
62H20 - Measures of association (correlation, canonical correlation, etc.) [MSC 2020] | |
Soggetto non controllato: | Autoregressive Moving-average Model |
Canonical Factorization | |
Causal Analysis | |
Large sample tests | |
Prediction Error | |
Persona (resp. second.): | Hosoya, Yuzo |
Titolo autorizzato: | Characterizing Interdependencies of Multiple Time Series ![]() |
Formato: | Materiale a stampa ![]() |
Livello bibliografico | Monografia |
Lingua di pubblicazione: | Inglese |
Record Nr.: | VAN0124132 |
Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
Localizzazioni e accesso elettronico | http://doi.org/10.1007/978-981-10-6436-4 |
Opac: | Controlla la disponibilità qui |