Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall
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| Autore: |
Le Gall, Jean-François
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| Titolo: |
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus / Jean-François Le Gall
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| Pubblicazione: | XIII, 273 p., : ill. ; 24 cm |
| Edizione: | [Cham] : Springer, 2016 |
| Descrizione fisica: | Pubblicazione in formato elettronico |
| Soggetto topico: | 60J25 - Continuous-time Markov processes on general state spaces [MSC 2020] |
| 60G44 - Martingales with continuous parameter [MSC 2020] | |
| 60H05 - Stochastic integrals [MSC 2020] | |
| 60J65 - Brownian motion [MSC 2020] | |
| 60H10 - Stochastic ordinary differential equations [MSC 2020] | |
| 60J55 - Local time and additive functionals [MSC 2020] | |
| Titolo autorizzato: | Brownian motion, martingales, and stochastic calculus |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | SUN0114495 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-31089-3 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
Graduate texts in mathematics ; 274 New York . -Springer , 1950-.